une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 221
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Ceci est rétrospectif. Ce n'est pas comme si j'appliquais une stratégie sur un testeur. J'ai juste le même indicateur dont les signaux
doivent être filtrés. Sur l'historique, ces signaux sont connus, en temps réel, il faut du temps pour identifier le signal
. Si l'on tient compte de ce temps de latence, cet avantage disparaît probablement complètement.
Au mieux, elle sera considérablement réduite.
Je crois que je comprends ce que vous essayez de faire.
Ce que vous avez, à en juger par vos actions, est quelque chose comme un simple réseau neuronal.
Vous entrez deux paramètres, vous en sortez un...
Ce que vous avez, à en juger par vos actions, est une sorte de simple réseau neuronal.
Vous entrez deux paramètres, vous en sortez un...
Ainsi, vous pouvez également transformer un réseau neuronal en une fonction f(a,b)={return(a+b)}.
Peut-être est-il judicieux de tracer des points dans le plan BR-dA et BL-dA, où dA est l'amplitude du mouvement du prix ? Les points doivent également être colorés en deux couleurs - en fonction du résultat de l'échange. Seulement, il me semble que vous ne devriez pas tenir compte de la commission de chaque transaction à ce stade - le résultat sera plus transparent.
Ainsi, la fonction f(a,b)={return(a+b)} peut également être subsumée sous un réseau neuronal.
C'est à peu près ça, dans son essence.
Vous pourriez, bien sûr, dire ça. Le problème, toutefois, est que pour construire ce "réseau neuronal", il faut au moins une séparabilité statistique des ensembles. Et, à en juger par l'image, il s'avère que les entrées non réussies sont presque uniformément réparties sur l'ensemble des entrées réussies. J'avais espéré autre chose. Mais il faut quand même regarder les chiffres.
Peut-être est-il judicieux de tracer des points dans le plan BR-dA et BL-dA, où dA est l'amplitude du mouvement du prix ? Les points doivent également être colorés en deux couleurs - en fonction du résultat de l'échange. Seulement, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte la commission de chaque transaction à ce stade - le résultat sera plus transparent.
Pour l'instant, je ne tiens pas du tout compte de la commission. Nous devons d'abord montrer la possibilité de principe, puis la mise en œuvre pratique.
Je ne comprends pas quel sens peut avoir la construction de points en coordonnées BR-dA et BL-dA. Ou ces coordonnées elles-mêmes. Et comment appelez-vous l'amplitude du mouvement. Expliquer.
Et je peux le colorier. :-))
Au fait, Sergey, vous avez récemment mentionné que vous aviez des archives de tics de plusieurs paires. Pourriez-vous partager l'archive EURUSD ? Et je vous serais également reconnaissant si vous pouviez consulter l'indicateur de Hearst dans sa forme actuelle. En retour, je peux vous envoyer l'indicateur de la dimension fractale, il est simple mais correspond à son idée. Comme vous le savez, la dimension fractale et Hurst sont liés par une relation simple. On pourrait vérifier dans quelle mesure elle est remplie dans ce cas.
Vous pourriez, bien sûr, le dire. Le problème, toutefois, est que pour construire ce "réseau neuronal", il faut au moins une séparabilité statistique des ensembles. Et, à en juger par l'image, il s'avère que les entrées non réussies sont presque uniformément réparties sur l'ensemble des entrées réussies. J'avais espéré autre chose. Mais il faut quand même regarder les chiffres.
Je n'ai pas encore vu de division claire dans de tels cas. Eh bien, peut-être sauf dans un cas. La plupart du temps, c'est un partage 50/50, plus ou moins 2-4%.
Je ne tiens pas encore compte de la commission. Nous devons d'abord montrer la possibilité de principe, puis la mise en œuvre pratique.
Veuillez lire votre message à la page 110 :
Instrument - GBPUSD, M15
Nombre de barres sur le graphique - 38856
Points d'entrée potentiels - 4038
Points bleus - entrée réussie, rouges - entrée non réussie
Critère - l'entrée qui a apporté +6 points ou plus (correction pour le spread) a été considérée comme réussie,
les autres, y compris les positives - non réussies.
Total des entrées réussies - 3482, non réussies - 556
De mon point de vue, nous pouvons seulement dire de cette image que l'utilisation du plan de phase
des indicateurs BR,BL ne permet pas de construire une bonne entrée.
En supposant que le spread et la commission dans ce cas sont une seule et même chose, alors vous prenez en compte le spread.
Je ne comprends pas quel sens peut avoir la construction de points en coordonnées BR-dA et BL-dA. Ou ces coordonnées elles-mêmes. Et comment appelez-vous l'amplitude du mouvement. Expliquer.
Et je peux le colorier. :-))
Lisez votre message à la page 108.
L'espace de phase du système est plus grand que ce plan. Il faudrait au moins ajouter une autre dimension ici - la valeur de la variation de prix qui s'est produite sur une certaine période de temps (dans chaque cas différente). L'idée du BR et du BL est que lorsque le BR est supérieur, il faut vendre, et que lorsque le BL est supérieur, il faut acheter - c'est clair. La vérification de cette hypothèse devrait montrer que le prix évolue dans le bon sens lorsqu'il y a un tel avantage.
Ainsi, il devrait y avoir deux points de 2 couleurs sur le graphique, rouge et bleu. Les rouges correspondent aux cas où l'opération hypothétique a été couronnée de succès, les bleus aux cas contraires. Il est bon de ne pas perdre les valeurs des changements de prix. Tous les changements ne me satisfont pas, après tout. Elle peut évidemment être représentée par l'histogramme à barres, où les barres rouges sont au-dessus du plan (direction positive), et les bleues en dessous.
Si nous supposons que "amplitude du mouvement des prix" et "valeurs des changements de prix" sont les mêmes dans ce cas, alors le sens que j'y mets ne diffère pas du vôtre, et à en juger par le contexte de votre post, vous savez le bien-fondé de son ajout à l'analyse :-)
Au fait, Sergey, vous avez récemment mentionné que vous avez des archives de tics de plusieurs paires. Pourriez-vous partager l'archive EURUSD ?
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait des archives, dont le lien a été aimablement fourni par Northern Wind:http://ratedata.gaincapital.com/, je promets de publier immédiatement les miennes. D'ailleurs, si c'est important, c'est à partir d'un compte réel (je veux dire pas de démonstration).
Et je vous serais également reconnaissant si vous pouviez consulter l'indicateur de Hearst dans sa forme actuelle. En retour, je peux vous envoyer l'indicateur de la dimension fractale, il est simple mais correspond à son idée. Comme vous le savez, la dimension fractale et Hurst sont liés par une relation simple. On pourrait vérifier dans quelle mesure elle est remplie dans ce cas.
Je vous rappelle que l'indice de Hurst(h), le FAC et la volatilité H(telle qu'elle est définie dans la thèse de Pastukhov), sont liés par les corrélations évidentes :
FAC=1-2/H=2h-1.
Rappelons que la FAC peut être définie comme la différence entre tous les sauts (mouvements) de prix co-directionnels et les mouvements contre-directionnels, divisée par la somme de tous les mouvements. Je vois l'avantage d'utiliser FAC comme une forme d'expression simple pour estimer le rendement moyen d'un instrument :
s=FAC*sigma, où sigma est l'écart-type.
En outre, l'indice de Hurst h est clairement interprété comme un indice de temps dans l'expression qui relie la valeur de l'écart-type(sigma) à TF :
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h.
A partir de cette expression, il n'est pas difficile d'obtenir une estimation de l'indice de Hurst pour la TF sélectionnée, voir fig :
Il convient de noter que, selon l'algorithme ci-dessus, l'estimation correcte du rapport de Hearst doit être effectuée selon un schéma à deux points - à gauche du TF d'intérêt et à droite. La valeur souhaitée de h peut être déterminée comme une moyenne arithmétique. D'une manière générale, je ne vois pas très bien pourquoi je devrais m'impliquer dans un tel dispositif, si l'indice de Hurst peut être facilement exprimé par la FAC ou la H-volatilité?
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Merci beaucoup pour les liens ! C'était très intéressant à lire ! L'auteur du site web a suggéré de représenter les prix dans différents systèmes de coordonnées, ainsi que de comparer les différentes méthodes de représentation.
Ce serait cool si un article comme celui-ci apparaissait sur www.mql4.com. Il serait intéressant à la fois pour les débutants et les traders expérimentés qui n'ont pas encore lu ces informations. Si quelqu'un (par exemple komposter) pouvait écrire un script (expert) qui pourrait afficher les graphiques dans différentes coordonnées dans MT4 (en mode hors ligne bien sûr), alors un tel script (expert) serait un hit de téléchargements de la section CodeBase à la fois !!!! :o)