une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 216
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Ok. Je le ferai ce soir ou demain matin. Juste au cas où je vais séparément posté crack (il semble qu'il n'est pas intégré dans la marche elle-même), le seul problème dans ma configuration, il semble qu'il n'y a pas de "framework 1.1" (je pense que c'est comme ça qu'il est appelé), et sans elle ne fonctionne pas. Mais je l'ai dans la version 12 et sur le site MS :o)
Pour quadriller la zone des valeurs de la paire (BR,BL) - c'est clair. Je voulais seulement que ce ne soit pas une transformation linéaire, mais non linéaire. :-)) La distribution des valeurs de chacun de ces indicateurs n'est pas uniforme. Je ne sais pas à quelle loi elle obéit, mais elle est toujours en forme de cloche. C'est pourquoi il est préférable de faire correspondre la plage de valeurs au segment [0;1] afin que la valeur moyenne se trouve au centre.
Malheureusement, je ne sais pas ce que signifient stat.insignificance et stat.unreliability, ni comment les définir. Si vous pouviez m'éclairer, je vous en serais très reconnaissant.
C'est là, hélas, que les questions commencent. Chaque point rouge sur le plan de phase signifie une paire de valeurs (BR,BL) à un certain moment dans le temps. La position de ce point lui-même (au-dessus de la diagonale, en dessous, dans la zone ou non) ne dit rien, sauf pour la valeur de la paire d'indicateurs. Il est donc impossible de prendre une décision d'achat ou de vente à partir de la position de ce point.
L'espace de phase du système est plus grand que ce plan. Il faut ajouter au moins une autre dimension - la valeur du changement de prix, qui s'est produit pendant un certain intervalle de temps (différent dans chaque cas). L'idée du BR et du BL est que lorsque le BR est supérieur, il faut vendre et que lorsque le BL est supérieur, il faut acheter - c'est clair. La vérification de cette hypothèse devrait montrer que le prix évolue dans le bon sens lorsqu'il y a une telle supériorité.
Ainsi, il devrait y avoir des points de 2 couleurs sur le plan, rouge et bleu. Les cases rouges correspondent aux cas où l'opération hypothétique a été couronnée de succès, les cases bleues aux cas contraires. Il est bon de ne pas perdre les valeurs des changements de prix. Tous les changements ne me satisferont pas, après tout. On peut évidemment la représenter par un histogramme à barres, où les barres rouges sont au-dessus du plan (direction positive), et les bleues en dessous.
Mais même cela n'est pas suffisant. Il faut maintenant déterminer la densité de la distribution de probabilité. C'est la quatrième dimension. Pour cela, nous devrions probablement, en divisant le carré en petites zones (de quelle taille ? combien de points devraient y arriver ?) considérer le rapport entre le nombre de transactions réussies et le nombre total de transactions tombant sur cette zone. En conséquence, nous obtenons la zone où la supériorité statistique de certaines transactions n'est pas inférieure à la valeur donnée et où nous pouvons effectuer des transactions en conséquence. Dans toutes les autres zones de la place - s'asseoir et fumer. L'expression analytique des frontières de la zone n'a pas d'importance. Il n'est pas du tout nécessaire. Ce qu'il faut, c'est une matrice de probabilités grâce à laquelle le conseiller expert peut déterminer s'il faut faire quelque chose ou non.
Une dernière chose. Si la condition de réussite n'est pas triviale, c'est-à-dire si TR>0, cela diminue immédiatement le nombre de transactions dites réussies et augmente le nombre de transactions négatives. En conséquence, il modifie la distribution de probabilité et le type de régions permettant les transactions. Il s'agit d'un problème multiparamétrique.
Si je ne comprends pas bien, veuillez me corriger.
Expliquez-moi également comment calculer la probabilité de réussite de l'entrée sur le marché obtenue de cette manière.
Vous devez faire de votre mieux pour réduire la dimensionnalité de l'espace des paramètres - la solvabilité du problème en dépend en principe. Par exemple, est-il si important de connaître la valeur de la variation des prix ? Si oui, alors nous pouvons négliger les indicateurs eux-mêmes :-) En fait, ce n'est même pas une blague, vous êtes susceptible d'arriver au seul et unique paramètre dont TOUT dépend. Mais il faut quand même y arriver...
Si nous parlons de la validité statistique des résultats, le nombre d'échantillons n doit être tel que l'inégalité soit satisfaite :
n>>SQRT(n) ou SQRT(n)/n<10%, donc n>100.
La même condition déterminera la taille du côté du carré pour la partition de la zone lors de la détermination de la densité de la distribution.
En général, je suis d'accord avec vous. Toutefois, cette aspiration n'est pas une fin en soi, mais une expression du principe du rasoir d'Ockham.
En vous efforçant de respecter ce principe, vous ne devez pas jeter le bébé avec l'eau. :-)
Par conséquent, je ne crois pas que tout sera réduit à un seul paramètre. L'espace de phase d'un système aussi complexe que le marché ne peut être unidimensionnel. Même un gaz idéal (ce qui est plus facile) a un espace de phase tridimensionnel.
IMHO : La tâche de décrire adéquatement le marché ne progressera pas tant que des variables de phase adéquates ne seront pas définies. Comme vous le savez, même dans un espace bien défini, les équations sont solubles dans un système de coordonnées et pas dans un autre. Que dire de la situation lorsque l'espace lui-même n'est pas défini. Cela nous empêche de faire la transition du micro au macro dont nous avons parlé précédemment.
Oui, c'est la vitesse, la vitesse et encore la vitesse :-).
Comme vous le voyez, le paramètre est unique - la vitesse de l'atome ! C'est ce que j'ai dit.
Je plaisante.
Mais je vais poster la photo. Je me demande ce que vous pouvez en tirer ?
En fait, la valeur du changement de prix n'a pas vraiment d'importance. :-)) Ce n'est pas un jeu de mots.
C'est juste qu'elle (et elle seule) peut être utilisée pour construire un critère de sélection des transactions réussies, et donc calculer leur probabilité. Si je me trompe, qu'est-ce que c'est ?
Mais je vais poster la photo. Je me demande ce que vous pouvez en tirer ?
Première question, ai-je bien compris qu'il s'agit de BL vs. BR, et rien d'autre ? Si le troisième paramètre avait au moins été marqué par des gradations de couleur...
Но картинку выкладываю. Интересно, что по ней можно сказать ?
Première question, ai-je bien compris qu'il s'agit de BL vs. BR, et rien d'autre ? Si le troisième paramètre était au moins marqué par des gradations de couleur...
C'est ce que je dis. Mais Neutron a dit
À ces fins, j'en ai assez d'Excel (même si j'ai eu du mal à le maîtriser).
Donc seulement BL vs. BR. Étant donné que la gamme de valeurs est réduite par une transformation monotone non linéaire à l'intervalle [-1,1]. L'intervalle est tel que ces indicateurs peuvent également prendre des valeurs négatives. Le point [0.5,0.5] correspond à l'espérance mathématique de l'indicateur sur l'ensemble de ses valeurs positives (les valeurs négatives, comme vous le voyez, sont exotiques, c'est pourquoi je n'ai pris que des valeurs positives).
Par le troisième paramètre, vous entendez la valeur du changement de prix ou le succès de la transaction ?