une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 213
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... Порой, умираю от смеха, сталкиваясь с замечаниями воинствующих флудеров! Это просто цирк какой-то, им бы в детсад - математику подучить, ан нет, возраст не тот! Генералы, блин...
:) Ne faites pas attention, c'est un test qui nous est envoyé d'en haut, par la grâce de notre père, de son fils et de son esprit, pour tester la force de notre foi :: :)))
Amen !
Je m'occupe de tout, mais principalement, bien sûr, du point de vue des méthodes stochastiques. Le même problème de décomposition, mais apparemment pas sous une forme pure, comme il est formulé par les classiques.
Vent du Nord, en quelques mots, s'il vous plaît, à propos de la "discorde".
J'ai lu ce sujet en entier, avec intérêt, au moins parce que j'ai moi-même suivi cette voie. Personnellement, j'ai aimé la "chenille" des méthodes d'analyse du temps. Mais là encore, je n'ai pas pu utiliser la méthode pure de l'analyse des séries chronologiques.
Et le chemin menait-il à une impasse ?
A un moment donné, j'étais aussi dans le Caterpillar.... De toute évidence, la méthode ne convient pas pour prévoir le taux de change des instruments monétaires. Elle repose sur des algorithmes de détection de la composante cyclique et des tendances déterministes des séries étudiées, dont nous ne disposons pas. Avec tout ce que cela implique.
Mais, semble-t-il, le "découplage" est-il la même chose ?
...Et la piste menait-elle à une impasse ?
À une époque, j'aimais aussi beaucoup la chenille... De toute évidence, la méthode ne convient pas pour prédire le prix des instruments de change. Elle repose sur les méthodes de détection de la composante cyclique et des tendances déterministes des séries étudiées, dont nous ne disposons pas. Avec tout ce que cela implique. Mais la discontinuité semble être la chose, n'est-ce pas ?
Non pas que ce soit une impasse totale. Vous, les participants à ce fil de discussion, semblez commencer à arriver à la même chose, mais de l'autre côté.
Oui, il n'y a pas de stationnarité et de cyclicité dans l'ensemble de la série (à l'exception de celle qui dit "le prix revient de toute façon"), mais dans certains segments, la stationnarité (sous la forme d'une direction générale) et la cyclicité (plus ou moins visible dans le mouvement du prix à l'intérieur du "canal") sont présentes. En ce qui concerne le problème de la discontinuité, il s'agit des segments où un processus "stable" change de caractéristiques pour devenir un autre processus, mais le même processus "stable". En ce qui concerne les changeurs de monnaie et les spéculateurs, ce ne sont pas nécessairement des sections de "tendance", elles sont aussi "plates" (la même tendance mais avec un décalage nul) et même les sections de "tendances" changeantes ont aussi certaines "caractéristiques stables". Il n'y a qu'une seule question : trouver les caractéristiques qui décrivent de manière adéquate l'état de "stabilité". D'une part, ces caractéristiques doivent être stables au "bruit" (mouvements de prix plus petits et moins intéressants), d'autre part, elles doivent avertir à temps des changements de tendance. Eh bien, c'est un peu ça, si on essaie de ranger les idées dans les catégories qui ont déjà été mentionnées ici.
En guise d'idée pratique, nous pouvons voir comment la chenille se comporte dans les zones sélectionnées, nous avons également sélectionné des tendances à l'aide de LR, afin de pouvoir examiner ces zones. S'il y a un algorithme de piste. (Je ne l'ai plus, il est perdu).
Parfois, je meurs de rire face aux propos des militants de l'inondation ! C'est comme un cirque, ils devraient être en maternelle pour les maths, mais non, ils sont trop vieux ! Des généraux, mec.
Et je commençais à me demander si je suis le seul à l'aimer. Après tout, des liens comme Vent du Nord ont été donnés depuis longtemps, mais sans réaction. Et les gens là-bas sont vraiment moroses, ok l'analphabétisme, c'est toujours et partout militant. Mais c'est un manque total de culture de la pensée ! Après tout, même un profane en général, au niveau des idées, peut comprendre ces publications simples et claires et apprendre beaucoup. Mais non ! Chacun considère qu'il est de son devoir de se montrer sans raison.
Honnêtement, vous êtes la première personne qui a été en mesure de dire / montrer quelque chose d'intelligible sur la différence entre les cadres temporels et les cadres en tic-tac ! Avant cela, il n'y avait que des déclarations du type "donnez-moi des ticks car le marché est complètement différent sur les ticks et c'est évident". Lorsque j'ai demandé plus d'informations à ce sujet, on m'a répondu "c'est partout sur le web" ou quelque chose comme ça. Eh bien maintenant, vous avez simplement fourni une preuve réelle de cette différence. Merci !
J'ai été intéressé par une de vos phrases de ce post
http://forum.fxclub.org/showpost.php?p=594864&postcount=52
Si ce n'est pas un secret, pourriez-vous partager des informations sur certaines transformations non linéaires qui prennent en compte la densité de la distribution des tics dans le temps ? Vous voulez dire par là qu'en ayant des données statistiques sur la distribution des ticks par heure (juste à une heure particulière de la journée), nous pourrions d'une manière ou d'une autre transformer les données de cotation standard des timeframes en un nouveau type, ce qui ramènerait ce type de données à une distribution normale ou autre ? Il serait intéressant d'entendre vos idées, si ce n'est pas déjà un secret commercial.
Yurixx, c'est malheureusement un malheur courant dans notre pays. Vous commencez à le comprendre dès que vous allez à l'étranger. Je pense que tout commence avec les garçons qui pissent dans les ascenseurs et se développe dans presque tous les domaines de la vie. Je n'ai pas été dans beaucoup d'endroits, bien sûr, mais je pense que vous ne voyez cela qu'en Russie ! Il y a quelque chose ici qui se trouve simplement à la base même de la société. Mais ce qu'elle est et comment l'éradiquer - ce n'est absolument pas clair. En Russie, il est probable qu'il disparaîtra en même temps que la société elle-même :o(.
De plus, j'aime mieux le moteur de forum là-bas (bien qu'il ne soit pas idéal non plus), ici il est trop ascétique.
...
Si ce n'est pas un secret, pourriez-vous partager quelques informations sur certaines transformations non linéaires qui prennent en compte la densité de la distribution des tics dans le temps? Vous voulez dire par là qu'en ayant des données statistiques sur la distribution temporelle des ticks (juste à une heure précise de la journée), nous pourrions d'une manière ou d'une autre transformer les données de cotation standard des timeframes en un nouveau type, qui serait capable d'adapter les données à une distribution normale ou autre ? Il serait intéressant d'entendre vos idées, si ce n'est pas déjà un secret commercial.
Peut-être pas directement, mais je vais essayer de répondre à votre question. Deux tâches. Il suffit de convertir une distribution en une autre. En principe, c'est une chose assez connue, et les méthodes ne sont pas nouvelles. Dans le même Excel, vous pouvez utiliser des outils standard pour convertir des données uniformément distribuées en données normalement distribuées, etc. Il s'agit de la distribution des valeurs de données directement, mais vous pouvez également examiner le taux de ticks dans le temps en termes de distribution. Les données accélèrent et ralentissent en fonction de l'heure de la journée, mais si ces vitesses peuvent être ramenées à une distribution familière (c'est-à-dire normale), alors il est probablement possible de juger quelque chose... En général, dans ce cas, une série de prix se transforme en une forme biparamétrique sous forme de distributions, et par essence, le "temps" cesse d'exister, et les accélérations et leurs dérivées deviennent importantes. Par conséquent, si un changement soudain dans la distribution commence, nous pouvons probablement parler d'une rupture du processus précédent... etc.
Et à l'instant, j'ai mis au point la première ébauche de mon "astrolabe". Exactement l'ébauche, parce que je n'ai pas encore introduit toute la logique du traitement des données dans le système (4 modules sur 9), et bien sûr, tout n'est pas encore parfait, tous les critères ne sont pas optimaux et il y a beaucoup de recherches à faire.
Comment fonctionne le site
? théorie d'Elliott, théorie de Hearst, fonction potentielle, potentiel et ... bon sens. Il est important de préciser que le système n'a aucun paramètre d'entrée. Pas du tout. Au départ, il n'y a pas de nombre prévisible de comptages pour lesquels le système fera une prédiction. Il peut s'agir de 7, 30 ou 3 000 échantillons. Je ne peux pas dire avec quelle probabilité le système fera une prédiction, il choisira la meilleure en fonction des données actuelles.
Actuellement, je n'ai qu'un seul paramètre dans MathCAD sur les données historiques - la barre actuelle (je l'utilise pour parcourir l'historique). Il est clair qu'elle ne sera pas disponible dans la version de production. A partir de la référence sélectionnée comme étant la référence actuelle, le système recherche une "tendance" dans l'historique. C'est l'une de ses faiblesses jusqu'à présent. Eh bien, ça se présente en quelque sorte - c'est la première itération sur la sélection des données historiques.
Le système "dissèque" la mémoire des données, d'ailleurs, Sergey, je l'admets, votre score de Hurst était meilleur que le mien. Et un autre point très important, dans le cadre de notre discussion actuelle : le calcul se fait uniquement sur l'horloge, pas de minutes, encore moins de tics.
Nous sélectionnons plusieurs canaux (qui peuvent former ensemble un éventail ou un cône en fonction de leur valeur efficace marginale) pour lesquels le potentiel est calculé, puis chaque canal "exécute" une vague, et pas seulement une vague, mais une vague qui hérite de la fractalité des données actuelles et, par conséquent, des valeurs prévisionnelles possibles. Un ensemble de nouvelles valeurs de prédiction forme de nouveaux canaux qui seront corrigés par une onde "canal" d'ordre supérieur (aucune correction n'a lieu pour le moment).
Pour clarifier les éventuels extrema (zones de retournement), il est temps d'utiliser des paraboles situées juste à droite de la ligne rouge et basées sur les données prévisionnelles avec une éventuelle capture de données dans la partie gauche. Et c'est ici que le problème d'optimisation se pose réellement pour la simple raison que nous obtenons une matrice de valeurs prévisionnelles - un compte de x peut correspondre à plusieurs comptes de y.
Exemple de prédiction
Premiers tests et premiers résultats. La partie gauche de la ligne verticale rouge est la donnée qui a été sélectionnée pour l'analyse. Les marques rouges dans la partie droite sont, respectivement, les valeurs de prix prévues dans les nouveaux canaux.
Lecture 6200
Lecture 6205
Lecture 6210
Précision de la prévision
Vous pouvez constater que la prévision est légèrement erronée, bien que la nouvelle structure se répète plus ou moins (pour les critiques, "plus ou moins" est le mot clé dans cette phrase). La tendance générale est à la baisse, ce qui est exactement ce qui n'a pas été pris en compte, c'est-à-dire que la correction par une vague de "canal d'ordre élevé" n'a pas été effectuée. Et il ne faut pas se contenter d'un déplacement "linéaire" des données vers le bas, mais tenir compte de l'énergie potentielle du nouveau canal, et de la "force contraignante" des nouvelles lectures.
Premiers résultats
J'ai obtenu ce que j'attendais. Le système n'est pas "faux" (dans les limites acceptées bien sûr) si des "structures similaires" de mouvements futurs existent dans les données historiques sélectionnées. Si ce n'est pas le cas, il ment, de la manière la plus éhontée, mais s'en tient au "cours du parti".
PS
...
Je n'ai jamais testé ma stratégie sur l'histoire, car je crois que
l'avenir et le passé ne se répètent JAMAIS.
Tout comme vous ne pouvez pas entrer deux fois dans la même rivière... :)))
Alex, l'histoire se répète toujours. Vous entrez dans la même eau dans la rivière. Lisez Hirst, il vous le dira, y compris sur les précipitations..., après tout il n'était pas géophysicien pour rien.
Sergey, la dimension de la volatilité et du spread devrait être la même. Si c'est en mètres, alors en mètres, et si c'est en kilomètres, alors tout est en kilomètres :-)
J'utilise le modèle TS " idéal " dans les calculs d'estimation, qui ne permet de prédire qu'un seul paramètre : la direction du saut attendu du prix. L'amplitude de ce saut peut être supposée égale à la volatilité d'un instrument dans une période sélectionnée ou à son écart-type, ce qui est presque identique. En tenant compte du fait que le FAC peut être interprété comme une valeur relative de la prévalence d'un type de mouvement de prix par rapport à un autre (les sauts opposés et contre-directionnels), nous pouvons alors affirmer, sans perte de précision, que le TS, basé sur l'"indicateur de prévision idéal", ne fera PAS d'erreur lors du choix de la direction de la position d'ouverture, avec la probabilité proportionnelle à la valeur absolue du FAC, sous-jacente dans l'"indicateur de prévision idéal". Le profit ou la perte en pips de chaque transaction est raisonnable pour estimer la valeur de l'écart-type de l'instrument. Ensuite, le bénéfice de TS sur un intervalle de temps suffisamment long peut être estimé comme la différence entre toutes les transactions réussies et les transactions non réussies, chacune d'entre elles étant multipliée par la volatilité. En outre, nous relions le rendement brut obtenu au nombre de transactions exécutées et obtenons l'estimation moyenne s du rendement TS "idéal" par transaction :
s(TF)=Volatilité(TF)*{(n+)-(n-)}/N=FAC(TF)*écart-type(TF), où (n+) est le nombre de transactions avec un solde positif, (n-) est le nombre de transactions "négatives", N est le nombre total de transactions.
Ce qu'il fallait prouver.
PS : dites-moi les limites des valeurs de volatilité pour l'eurod. Je ne calcule pas du tout la volatilité. Et pour l'instant, je ne peux pas faire de tels calculs.
Si vous ne pouvez pas estimer la volatilité, estimez l'écart-type). Il n'y aura aucune différence.
Sergey, merci, il a tout expliqué très clairement.
J'ai seulement eu le courage de développer la plus petite question, il n'était pas géophysicien, il était hydrographe. Il surveillait les niveaux d'eau dans les bassins ouverts, d'où sa méthode de remplissage et de vidange du réservoir. Eh bien, c'est une petite chose.