une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 208
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Sergey, merci pour la clarification, je ne savais pas que la série de prix s'avère déjà être intégrée de premier ordre. C'est une nouvelle pour moi, d'une certaine manière. Cette affirmation est-elle justifiée ?
Nous analysons uniquement les séries temporelles stationnaires. Les séries de prix ne sont pas stationnaires - elles n'ont pas une espérance de gain constante. Cependant, elle se réduit à la série stationnaire de résidus X[i] par une seule différenciation :
X[i]=Open[i]-Open[i+1].
Il s'agit généralement d'une variable aléatoire distribuée de manière exponentielle avec une espérance nulle et un corrélogramme signe-variable. La série originale peut être récupérée à partir des séries résiduelles en les intégrant simplement :
Open[i]=Open[i+1]+X[i]
C'est la raison pour laquelle la série de prix peut être appelée une série temporelle intégrée du premier ordre.
Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle tout se résume à prédire une seule direction du mouvement des prix. Après avoir deviné/prévu/calculé (comme vous le souhaitez) la direction, il faut encore comprendre combien de temps il faut tenir une position, sinon même une prédiction correcte peut ne pas être utile. Le deuxième point est particulièrement important, d'autant plus que j'ai compris que vous dites qu'il est impossible de faire une prévision pour une longue période de temps (au fait, si vous pouviez définir les expressions quantitatives, peut-être l'ai-je manqué quelque part).
Pour un TS particulier, nous pouvons déterminer le temps moyen de détention des T positions ouvertes. Nous pouvons ensuite convertir la série temporelle originale (par exemple, les minuties) en TF=T, obtenant ainsi un schéma où nous ouvrons (si nécessaire) à l'ouverture de la bougie suivante et fermons à sa clôture. Tout ce dont nous avons besoin est le signe ou la couleur de la bougie attendue, car nous pouvons statistiquement estimer sa taille à partir de l'écart type :
. La probabilité que le saut de prix soit inférieur à un écart type pour cette TF est d'environ 68 %.
La probabilité que le saut de prix soit inférieur à la moitié de l'écart-type est de 38 %.
La probabilité que le saut de prix soit inférieur à un quart de l'écart-type est de 20%.
Vous pouvez voir que le problème de prédiction dans cette formulation se réduit à prédire UNIQUEMENT la direction attendue du mouvement du prix après l'ouverture de la position ou le signe du saut du prix ou, de la même manière, la couleur de la prochaine bougie.
.
Je suppose que cela se résumera finalement à la "tendance" et au "bruit", ce serait le modèle. Il est donc peut-être temps de passer aux critères ou avez-vous une meilleure idée ? :o)
Il ne s'agira pas exactement d'une tendance, puisqu'il n'y en a pas... Mais il y a de meilleures idées.
...je ne veux pas être indiscret, expliquez-moi où vous obtenez la fenêtre glissante dans le calcul de l'autocorrélation et quel est son intérêt et son utilité. Ou c'est une sorte de modification pour une tâche quelconque ?
À une époque, j'ai écrit un indicateur basé sur FAC, c'est pour cela que j'avais besoin de la fenêtre d'échantillonnage. Ça pourrait être une fenêtre coulissante, ça pourrait être une fenêtre en escalier... comme vous le souhaitez, ou vous pouvez ne rien faire du tout :-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
Le Forex, c'est d'abord des gens, ou des MTC, qui sont aussi développés par des gens :))))
Pensez-vous vraiment que la plupart des traders font
ce non-sens !!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Neutron, mon cher ami, ne le prenez pas mal ! !! :)))))))))))))))))))
Alex, sans preuve, mais on peut considérer comme un fait crédible que la plupart des investisseurs privés sur le marché du forex perdent leurs dépôts. Pourquoi pensez-vous cela ? Peut-être parce que cette majorité n'est pas engagée dans cette même "connerie" ? C'est un paradoxe, cher ami. Surtout si l'on considère que la majorité, c'est environ 99%.
A mon avis, cela n'est possible que d'une seule manière. De la même manière que le passage de la description microscopique des systèmes dynamiques dans la théorie de Newton à leur description macroscopique dans la thermodynamique. Mais pour ce faire, nous devons considérer le marché comme un système global, dont l'une des propriétés intrinsèques est le prix. Et au lieu d'essayer de lier le prix à des événements individuels qui ont lieu sur le marché (le communiqué de presse, par exemple), nous devons essayer de trouver d'autres moyens, également macroscopiques, de décrire ce système.
Le rôle des experts dans le domaine de la statistique mathématique est probablement le plus important. Après tout, le développement de la thermodynamique (physique statistique) et de la statistique mathématique étaient des choses liées et interdépendantes.
C'est très bien dit !
Si, en physique, les lois déterminant les mécanismes d'interaction des corps jouent le rôle principal et unique dans la construction de la théorie complète, et que les lois de la thermodynamique sont devenues la transition limite, alors, sur le marché, ce rôle, me semble-t-il, devrait être assumé par les lois déterminant le caractère de l'interaction (connexion) de la direction du saut attendu du prix par rapport à la précédente...
Pouvez-vous partager vos réflexions ? :о)
Je ne peux pas être d'accord avec vous sur le fait que les tendances n'existent pas pour le forex. Qu'elles soient difficiles à trouver (ou plutôt à prouver de manière convaincante), j'en conviens, mais je ne vois pas pourquoi une tendance ne pourrait pas exister. Les arguments ci-dessus, pour moi (je souligne que pour moi) ne prouvent pas l'absence de tendances en tant que telles, mais convainquent seulement de la connaissance limitée de la Nature. (un peu philosophique :o)
Toute modification de l'autocorrélation n'estime qu'une relation conditionnelle entre les échantillons, et ce chiffre en lui-même, bien sûr, n'indique pas encore la présence ou l'absence d'une tendance.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
les auteurs affirment que presque toutes leurs prédictions pour cette année se sont réalisées. je ne les ai pas vérifiées moi-même. voici une citation :
"...Et donc. Le résultat, qui a donné la méthodologie la plus banale, a dépassé mes attentes les plus folles.
Pour l'instant, 24 des 30 points prédits ont fonctionné "correctement". Quelques opérations mathématiques simples ont montré que c'était 80% de coïncidence. En outre, il ne reste que 3 points de prévision jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que dans le pire des cas, la précision de la lecture du calendrier sera d'environ 73% ...".
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
Vent du Nord êtes-vous vraiment aussi naïf et croyez-vous que quelqu'un va divulguer un système rentable sur Internet :))))
Si le système donnait des résultats à 80 %, ces deux types avec un tas de filles se reposeraient sur leur propre île quelque part dans l'océan Pacifique, en buvant de la citrouille et en fumant des cigares : )))).
Je ne suis pas trop paresseux pour regarder à nouveau en profondeur. Les photos sont jointes.
Si vous comptez le match avec une précision de (+/-)1 barre, vous obtenez 11 coups sur 33. C'est 33% - en général un très bon résultat, mais ce n'est pas les 73% revendiqués. Le problème, cependant, est que vous devez compter jusqu'aux points de pivot réels, je crois. Et ils n'ont pas défini ce qu'ils considèrent comme un changement de tendance.
C'est moi qui ai défini les paramètres du zigzag où ces points de pivot sont du même ordre de grandeur qu'eux. Il est donc impossible d'évaluer objectivement ces résultats.
Northwind êtes-vous vraiment si naïf et pensez-vous que quelqu'un va divulguer le système rentable sur Internet :))))
Si le système donnait des matchs à 80%, ces deux gars avec un tas de filles seraient déjà en train de se détendre sur leur propre île quelque part dans l'océan Pacifique, en buvant de la citrouille et en fumant des cigares : )))).
1. il semble que vous ayez tendance à tirer des conclusions de grande portée à partir d'hypothèses totalement insignifiantes, et c'est une erreur.
2. si le système est rentable ou non - personnellement, je ne le sais pas, mais la description montre que les auteurs, en se basant sur des méthodes publiées, ont tenté de prédire n'importe quelles caractéristiques des mouvements de prix. et selon leurs données, le succès de la prédiction de ces caractéristiques était de 73-80%. c'est tout ce dont l'article parle et plus encore. il ne s'agit pas de systèmes de profit ou autre chose.
3. toutes les méthodes utilisées sont élémentaires et décrites. rappelez-vous qu'ici, juste au-dessus du sujet, la question "pour les non-ménages" a été soulevée - une démonstration de cette approche. et par des personnes qui, pour le moins, comprennent quelque chose aux méthodes mathématiques qu'elles utilisent.
4. j'espère avoir été suffisamment clair dans ma position.
Neutron ne peut pas juger les autres.
Pourquoi les dépôts sont-ils drainés ?! Bonne question.
Si vous n'avez pas un système clair, par lequel vous tradez, vous allez de toute façon vendre :))),
peu importe combien vous gagnez, le montant n'a pas d'importance
10 mille ou 600 millions - c'est pareil...
Si vous avez augmenté votre dépôt de 5 koz à 95 koz ce mois-ci,
il n'est pas certain que vous ne le ferez pas sauter une semaine plus tard,
vous oublierez de mettre un stop loss quelque part ou de compléter votre position
et vous finirez par tout perdre. C'est comme un casino.
C'est une question de cupidité. :))))))))
Il est facile de gagner de l'argent. L'essentiel est de ne pas le perdre !
C'est pourquoi vous devez développer une stratégie claire avec des stop-loss :)
C'est ce que je suis en train de faire...
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. il semble que vous ayez tendance à tirer des conclusions d'une portée considérable à partir d'hypothèses totalement insignifiantes, et c'est une erreur.
2. si le système est rentable ou non - personnellement, je ne le sais pas, mais la description montre que les auteurs, sur la base de méthodes publiées, ont tenté de prédire les caractéristiques des mouvements de prix. selon leurs données, le succès de la prédiction de ces caractéristiques était de 73-80%. c'est tout ce qui est discuté dans l'article et ci-dessous. il ne s'agit pas de systèmes rentables ou autre chose.
3. toutes les méthodes utilisées sont élémentaires et décrites. rappelez-vous qu'ici, juste au-dessus du sujet, la question "pour les non-ménages" a été soulevée - une démonstration de cette approche. et par des personnes qui, pour le moins, comprennent quelque chose aux méthodes mathématiques qu'elles utilisent.
4. j'espère avoir été suffisamment clair dans ma position.
Vent du Nord oui, votre position est énoncée très clairement. :)
Mais vous avez vous-même dit plus tôt que vous n'aviez pas vérifié leurs prédictions, alors pourquoi nous froisser !? :)
Une chose que je peux dire, c'est que c'est une chose de donner des prévisions et une autre de négocier en fonction de ces prévisions ! !!
Tout comme il y a des théoriciens et des praticiens :))))
Bien dit !
Si, en physique, le rôle principal et unique dans la construction de la théorie complète est joué par les lois déterminant les mécanismes d'interaction des corps, et dont la transition limitative est devenue les lois de la thermodynamique, alors, sur le marché, ce rôle, me semble-t-il, devrait être joué par les lois déterminant le caractère d'interaction (connexion) des directions du saut attendu du prix par rapport au précédent...
Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est toujours une approche microscopique. Même si vous intégrez l'ensemble du processus à l'intérieur d'un chandelier, en formant des chandeliers en fonction de la durée moyenne de détention d'une position ou autre, vous passez simplement à un autre niveau fractal. De mon point de vue, cette approche est bonne pour les évaluations de modèles mais pas pour l'analyse dynamique du marché. J'y vois deux inconvénients.
1. Les stochastiques de processus sont cachés à l'intérieur de la bougie et ne peuvent donc pas être une source d'information. Alors que les mesures réelles de ces variables macroéconomiques qui peuvent décrire les conditions du marché devraient s'appuyer dynamiquement sur cette stochasticité.
2. En façonnant les chandeliers de cette manière, vous imposez une certaine période au marché. Mais vous avez déclaré vous-même que le spectre n'a pas de composantes stationnaires. De tels chandeliers n'éclaireront donc rien et le marché n'appréciera pas. :-))
Je ne suis pas trop paresseux pour regarder à nouveau le sujet. Les photos sont jointes.
Si vous comptez le match à la précision de (+/-)1 barre, vous obtenez 11 coups sur 33. C'est 33% - en général un très bon résultat, mais ce n'est pas les 73% revendiqués. Le problème, cependant, est que vous devez compter jusqu'aux points de pivot réels, je crois. Et ils n'ont pas défini ce qu'ils considèrent comme un renversement de tendance.
...
Des photos intéressantes, mais malheureusement, personnellement, je ne comprends toujours pas ce qui a été prédit. Ils font état d'un "changement possible de la dynamique", mais je ne peux pas juger de ce qui se cache derrière. C'est une bonne idée de demander aux auteurs. Il y a la Fig.5 dans l'article, donc elle ne coïncide pas avec le zigzag.
Mais, je n'ai pas donné de références dans ce but. Personnellement, je suis beaucoup plus intéressé par les techniques et les raisons utilisées par les auteurs.
Zy : si les photos étaient un peu plus petites, ce serait génial.
À propos, la précision de +/- 1 bar est d'environ 1 250, soit 0,4 %.
Des photos intéressantes, mais malheureusement je ne comprends toujours pas ce qui a été prédit. Ils signalent un "changement possible de l'élan", mais je ne peux pas juger ce qu'il y a là-dessous. Ce serait une bonne idée de demander aux auteurs. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai donné les liens. Personnellement, je suis beaucoup plus intéressé par les techniques et les raisons utilisées par les auteurs.
Note : si les photos étaient d'une taille un peu plus petite, ce serait génial.
[/quote]
Vent du Nord Si vous-même ne comprenez pas ou ne comprenez pas jusqu'au bout, pourquoi défendre cette méthode ? :)))
Z.U. Des images plus petites, une police plus grande !
Ailes, jambes ! L'essentiel - la queue ! !! :)))