une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 205

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PS : Yuri, j'ai essayé, j'ai épuisé tout mon maigre vocabulaire... :o)


Allez, Sergey. J'ai compris les grandes lignes, mais les détails n'ont pas d'importance.
D'une certaine manière, cette approche ne m'impressionne pas.
 
Северный Ветер
Vous m'avez mal compris. Tout ce que j'essayais de dire, c'est que les problèmes résolus dans ce fil sont en quelque sorte apparentés aux problèmes de contrôle de la qualité, qui à leur tour sont formulés de manière plus "mathématique" dans le problème de la décomposition. Il ne s'agit pas du processus d'organisation du contrôle de la qualité, bien qu'il y ait là aussi des points intéressants. Il s'agissait du problème de la détermination de la violation d'un processus stochastique (aussi étrange que cela puisse paraître, mais, par exemple, la taille des pièces en production est un processus stochastique, et avec une "mémoire"). Si vous mettez de côté les conventions, vous verrez que, dans son essence, le calendrier des changements de prix (les processus de marché qui le sous-tendent) est très similaire au contrôle de la qualité (lire : contrôle du processus de production).

La description la plus courte et la plus succincte des termes clés se trouve dans le manuel électronique de statistiques mathématiques du programme Statistica, sur leur site web, en russe.

Et d'ailleurs, tant qu'on parle de paroles, il y a une digression. La réussite d'un commerce est loin d'être aussi facile que d'organiser le contrôle de la qualité dans une usine.

Dans le contexte du problème de la discontinuité, son application pratique au trading par Gorchakov est intéressante

Quant à mes méthodes sur le marché, elles sont divisées en "court terme" et "long terme". "Court terme" consiste à construire des critères de discontinuité par a(i) invariants par rapport au processus moyen a(i) et sigma du processus s(i) dans le cadre d'un modèle conditionnellement non stationnaire.

http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html

En d'autres termes, il s'agit d'un modèle qui suppose que les augmentations de prix relatifs représentent une réponse non stationnaire à une séquence stationnaire non observable. Il s'agit d'une situation courante dans la théorie de l'extraction de signaux dans un contexte de bruit. Le modèle est paramétrique car les longueurs de constance a(i) (d(i) sont également des variables aléatoires) peuvent être petites et les critères non paramétriques produiront une erreur importante.

C'est sur cela que sont basés mes systèmes de trading.

Les méthodes "long terme" consistent à contrôler en permanence la stationnarité du processus moyen a(i) et du processus sigma s(i) au sein d'un même modèle. Ils régulent les poids des shorts et des longs sur les systèmes à court terme.

En fait, les fonctions que j'ai écrites sur la stationnarité des distributions sont des fonctions invariantes par rapport au processus moyen a(i) et sigma. Cela n'a été fait que pour vérifier le modèle et il n'y avait aucun autre sens pratique à détecter une certaine stationnarité dans les prix. L'application pratique est le travail au sein du modèle.

En savoir plus : http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
 
PS: Юрий, я старался, исчерпал весь свой скудный словарный запас… :о)


Allez, Sergei. Je comprends les grandes lignes, mais les détails n'ont pas d'importance. D'une certaine manière, cette approche ne m'impressionne pas.



Je n'ai pas dit que c'était le meilleur, et je vous suggère d'y réfléchir. En ce moment, par exemple, j'étudie l'autocorrélation.
 
Il s'agit de ma recherche actuelle sur l'existence d'une tendance, en utilisant une autocorrélation"retravaillée". Elle ne recherche que de 0 à 4000 points (la direction de la recherche n'est pas importante pour cette méthode). Les creux locaux indiquent la fin de la tendance locale avec une certaine certitude (j'essaie de la calculer :o). La tendance elle-même est vérifiée pour un échantillon à partir de la référence zéro, c'est-à-dire que l'énumération suivante a lieu :

{0 : 20}
{0 : 21}
{0 : 22}
...
{0 : 4000}

Je continue la recherche et je pense comment mieux définir le critère, avec les statistiques tout est clair.
PS : En ce moment, j'apprends juste à définir (identifier) une tendance sur des données historiques, c'est-à-dire à trouver son début et sa fin.
 
Avals 07.01.07 20:30
...
En savoir plus : http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html

Que dire, il est évident que c'est un statisticien qui l'a écrit. :)

J'ajouterai également qu'il semble que ce que Pastukhov a écrit dans sa thèse ne soit pas tout ce qu'il voulait dire. Il semble que la volatilité H, elle aussi peut être rattachée à la solution de ce problème.
 
<br/ translate="no" >Neutron:
...
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, où la sommation est effectuée sur la fenêtre k=0...100 (par exemple).
...


Oui, j'ai oublié d'ajouter dans un post précédent que je n'utilise pas de fenêtre glissante sur les données pour calculer l'autocorrélation et que je considère son introduction injustifiée, à moins bien sûr que Neutron ne montre son avantage.

PS :

Neutron:
Obtenons un comportement OPTIMAL non seulement sur le marché mais aussi dans la recherche !


Alors voilà, j'ai décidé de faire mes recherches de manière optimale. :о)
 
Avals 07.01.07 20:30
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html

Que puis-je dire, il est évident que c'est un statisticien qui l'a écrit. :)

Je dois également ajouter qu'il semble que ce que Pastukhov a écrit dans sa thèse n'est pas tout ce qu'il voulait dire. Il semble que la volatilité H, elle aussi peut être rattachée à la solution de ce problème.

Oui, mon éducation n'était pas suffisante pour comprendre ce qu'il dit. Bien que, bien sûr, vous pouvez le découvrir.
Il semble que ce que l'on attendait dans un avenir proche se produise déjà - les professionnels du domaine scientifique passent de la théorie à la pratique.
Pourquoi pas ? MT4 offre d'excellentes possibilités à cet égard.
Bientôt, il n'y aura plus rien à faire pour les femmes au foyer ici. :-)))

PS North Wind, qu'est-ce que la H-volatilité ?
 

...

PS North Wind, qu'est-ce que la H-volatilité ?

Voici http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, à peu près au milieu de la page, il y a un court extrait de la source originale.
 
Taleb décrit l'effondrement d'un portefeuille sur plusieurs instruments некоррелированных. Il y avait aussi, grosso modo, l'arbitrage automatique (un programmeur/mathématicien indien a écrit un programme pour calculer la direction et la taille des positions). Tous ses bénéfices depuis environ trois ans (600 millions) ont été perdus en quelques semaines. Quand il a demandé à l'Indien désespéré - quelle est la probabilité de ce scénario (ce qui s'est déjà produit), il a répondu après calcul - 11( !) sigmas :)

Ailes, ailes.... jambes

Eh bien... )))
le problème est qu'il n'a pas calculé correctement.
En pratique, il s'avère donc que si vous faites la somme d'un nombre quelconque de systèmes dynamiques auto-organisés, vous obtenez le même SDS en sortie.
(avec les mêmes trands et flats. ;D)

Je voudrais suggérer un autre article fascinant...
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(Ceux qui ne s'intéressent qu'au marché et à l'enrichissement personnel ne peuvent pas ouvrir - il ne dit rien sur le marché, il n'y a donc rien d'intéressant pour eux).

P.S. Merci, solandr, d'avoir suggéré un théoricien en réponse à mes préjugés...
 
<br / translate="no">Yurixx:
Il semble que ce que l'on attendait dans un avenir pas trop lointain soit déjà en train de se produire : les professionnels de la science passent de la théorie à la pratique.


Faux. Les professionnels de la science sont présents sur les marchés depuis longtemps. Et les professionnels ont des résultats très différents de la formation du capital à la ruine totale.
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