une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 203

 
<br / translate="no">Il n'y a AUCUN moyen dans la nature de les détecter à temps. Mais peut-être ai-je eu tort :-)
Travailler dessus ?

Une digression lyrique.
L'un de nos célèbres joueurs de volley-ball était réputé pour sa capacité à deviner de façon quasi immanquable la direction du tir de l'adversaire et à effectuer un blocage. Bien sûr, vous ne pouvez pas réagir quand la balle vole. Lorsqu'il s'est retiré du sport, il a déclaré dans une de ses interviews qu'il devinait la direction du futur coup tout simplement : avant de frapper, l'adversaire tournait la tête du côté opposé à celui du coup de pied - il était plus facile de frapper de cette façon. Plus tard, lorsque tout le monde l'a su, il a cessé de fonctionner - les joueurs de volley-ball ont éliminé ce défaut technique dans l'attaque.
 
Yuri, la tâche même de "mettre en évidence la tendance" comporte également une part d'arbitraire. Parce que sur M5 il peut y avoir une tendance à la hausse, sur H1 il peut y avoir un faux plat, et sur D1 il peut y avoir une chute prononcée. Nous ne devons donc pas avoir peur de l'arbitraire, dans des limites raisonnables. Les méthodes classiques d'AT sont également différentes. Tu peux faire confiance au muwami, c'est sûr. Les systèmes qui s'en inspirent échouent uniquement parce que, bien qu'ils identifient la tendance, ils ne peuvent rien dire sur la durée de celle-ci et sur la possibilité que le prix franchisse un nombre significatif de points.
En fait, je n'aime pas la description du marché en termes d'échéances telle qu'elle est utilisée de nos jours. Il est plus important de répondre non pas à la question "combien de temps s'est écoulé" mais à la question "le prix a-t-il dépassé un nombre significatif de pips". Dans de nombreux forums, comme celui de MQL4 : The Self-learning Expert Advisor, il y a une discussion sur un combattant très intéressant. Oui, il est loin d'être parfait, et il perd aussi de l'argent. Mais sa conception de la présentation des données du marché est très intéressante. Il construit des "modèles". Un motif est un nombre entier, par exemple un nombre de 10 bits. Et chaque modèle est associé à un pas de prix - le delta -. Le fonctionnement est le suivant :
1) Au moment initial, nous remettons tous les bits du modèle à 0 par exemple.
2) Fixer la valeur actuelle du prix.
3) Attendez que le prix change à la hausse ou à la baisse d'au moins delta.
4) Décalez le motif vers la droite d'un bit.
5) Si le prix change de + delta, écrivez 1 au bit haut, si - delta, écrivez 0.
6) Revenir à (2).
Nous obtenons un ensemble de numéros de modèle décrivant l'histoire pour différents deltas. Il me semble préférable d'appliquer ici une logique d'équilibre non pas binaire, mais ternaire. C'est-à-dire qu'au moment initial, le modèle est remis à 0. Lorsque le prix change de +delta - nous écrivons 1 dans la position haute. Sur -delta - on écrit -1. Il n'a pas changé dans l'intervalle de temps - 0. Si nous parlons de la compression des données du marché, je trouve la méthode très bonne. Avec des valeurs élevées de delta, même une histoire très ancienne est sauvegardée. Avec de faibles valeurs de delta, même l'historique le plus récent est sauvegardé. Et seules les informations essentielles sont sauvegardées - dans quelle direction le prix a bougé un nombre important de points. Il s'agit là d'un exemple d'approche vraiment non conventionnelle de l'analyse. Peut-être devrions-nous également réfléchir dans cette direction ?
 
2 grasn

Alors que l'AT est une analyse technique, la FA est fondamentale.
Dans mon message sur cette page ("grasn 06.01.07 23:20), je viens de donner un exemple d'un tel critère (je suppose qu'à ce moment-là, vous étiez en train d'écrire votre réponse :o). Le critère dans ce cas est le nombre de passages par zéro. Pour une ligne, il n'y aurait pas du tout de passages à zéro. En d'autres termes, le nombre de passages par zéro est une estimation indirecte de la connectivité des données.

Pour être honnête, je ne comprends toujours pas comment vous allez utiliser ce critère pour identifier une tendance.

S'il existait une définition mathématique appliquée rigoureuse, elle serait beaucoup plus facile à trouver et il ne serait pas nécessaire de discuter de cette question.

Je pense que vous devriez d'abord vous référer à Neutron sur cette question. Dans son post, on peut lire :

Lors de la construction de modèles de relations à long terme, il est nécessaire de tenir compte de la présence ou non d'une tendance stochastique dans les séries temporelles analysées. En d'autres termes, nous devons décider si nous devons classer chacune des séries en question comme stationnaire par rapport à une tendance déterministe ou comme ayant une tendance stochastique.

J'ai pris la liberté de simplifier cette phrase pour en rendre le sens plus clair. En particulier, elle implique qu'il existe en mathématiques les notions de "tendance stochastique" et de "tendance déterministe". Puisque nous avons abandonné notre rôle de ménagères, nous devons d'abord nous référer à la science et demander à Sergey, en plus de ce qu'il a déjà écrit, de présenter des définitions mathématiques de ces deux notions. Donc, "tendance stochastique" et "tendance déterministe" dans le studio ! :-)))

Nous pouvons ne pas être à l'aise avec ces définitions, mais c'est un bon point de départ pour la recherche.

Et encore une chose. Il existe un danger de confondre la définition (au sens de la définition du concept) d'une tendance et son identification. Je pense que ces deux choses doivent être séparées dès le départ. Une définition est donnée pour qu'il y ait quelque chose à travailler, pour que le phénomène en question puisse être saisi. Sans elle, nous obtiendrons un mélange de différents phénomènes sous le microscope, et nous ne serons pas en mesure d'identifier quelque chose d'essentiel et de caractéristique de ce que nous étudions.
L'identification est une identification pratique. Et cela peut être fait post factum ou à un stade précoce. Nous sommes tous intéressés par l'identification précoce d'une tendance. Mais cela n'est possible que si certaines régularités sont trouvées dans le processus d'étude du phénomène en tant que tel, c'est-à-dire dans le processus de recherche de l'histoire de toutes les tendances qui peuvent être identifiées en utilisant la définition d'une tendance. C'est ainsi, une digression lyrique sur la méthodologie de la démarche scientifique.
 
Neutron, j'admire votre dévouement à la corrélation. :о) Mais permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous, le critère de la somme cumulative (ci-après CCS) n'est pas une "souche" de la corrélation mais un critère indépendant de détermination de la tendance (je dirais même une tendance entière), étudié par Woodyer, Woodward, Gielchrist et d'autres (qui ont également étudié la corrélation). Même si nous nous contentons de comparer les formules et la logique, la différence est plus qu'évidente dans les approches de KKS (la fenêtre, d'ailleurs, n'est pas utilisée) et de FAC. Pourtant, je ne comprends pas pourquoi ces méthodes sont similaires.

Comme je l'ai écrit précédemment, j'ai utilisé l'autocorrélation pour déterminer un échantillon de prévision fiable selon la règle suivante : plus la série d'autocorrélation converge lentement, plus l'échantillon est fiable pour la prévision (des relations fortes sont présentes). C'est là que se pose la difficulté de définir et de quantifier la convergence elle-même.

<br/ translate="no">Travail ?


Bien sûr, faisons un peu de travail :

(1) Commençons, peut-être, par définir une tendance déterministe. Quelles conditions doivent être remplies pour de telles tendances ? Et qu'est-ce qu'une tendance déterministe ?

(2) Tout est clair pour le CCS. Il existe :

Statistique : R(n) - nombre de transitions par zéro
Critère : R1(alpha, n)<R(n)<R2(alpha, n), détermine finalement la présence ou l'absence de tendance (pour Yuri - si le nombre de transitions par zéro tombe dans cette fourchette, alors la série est considérée comme aléatoire. R1 et R2 sont calculés pour chaque référence n)

Quels seraient les statistiques et le critère de la méthode d'autocorrélation ?

PS : En ce qui concerne la science, je n'ai pas encore trouvé de définition cohérente de la tendance déterministe ou de la tendance stochastique. Je suis même enclin à affirmer que ces concepts sont fortement liés à un domaine d'application spécifique.
 
... Un combattant très intéressant fait l'objet de discussions sur de nombreux forums, par exemple sur "MQL4: Самообучающийся ЭКСПЕРТ". Oui, il est loin d'être parfait, et aussi des fuites. Mais son concept de présentation des informations sur le marché est très intéressant. Il construit des "modèles". Un motif est un nombre entier, par exemple un nombre de 10 bits...

La technologie de traitement du signal est appelée kagy\renko chez les traders, et modulation delta chez les admirateurs de la théorie du traitement du signal. La technologie propre au conseiller expert - la recherche de modèles - peut, dans le cas général, donner un avantage de 2 à 3 %.
 
... <br / translate="no"> PS : En ce qui concerne la science, je n'ai pas encore trouvé de définition cohérente de ni tendance déterministe ni tendance stochastique. Je suis même enclin à dire que ces concepts sont TRES liés à un domaine d'application spécifique.

En général, la compréhension (je souligne la compréhension, pas un concept) implique la présence d'une sorte de régularité dans une série de nombres, la présence d'un processus "stable". Le concept de tendance, pour autant que je sache, n'est formulé nulle part.
 
<br / translate="no">Yurixx:
Pour être honnête, je ne comprends toujours pas comment vous allez utiliser ce critère pour identifier la tendance.


Yurixx, c'est très simple. À partir du point de référence actuel, par exemple par incréments de +1 ou plus, des échantillons sont prélevés et des statistiques et critères sont analysés. Il peut y avoir plusieurs variantes : une tendance peut être trouvée après la première itération, et nous devons trouver l'intervalle d'échantillonnage, dans lequel la tendance disparaît ou la tendance n'est pas trouvée. Dans le second cas, il ne faut pas se frustrer, mais continuer à parcourir l'histoire jusqu'à ce qu'elle soit découverte et détectée.



Northwind.
En général, la compréhension (j'insiste sur la compréhension, pas sur un concept) implique la présence d'une sorte de modèle dans une série de chiffres, la présence d'un processus "régulier". Le concept de tendance, pour autant que je sache, n'est formulé nulle part.


C'est ce que je dis, tout n'est que philosophie, jusqu'à ce que nous arrivions à une compréhension appliquée des tâches à accomplir.
 
C'est ce que je dis, tout n'est que philosophie, jusqu'à ce que nous arrivions à une compréhension appliquée des tâches à accomplir. <br / translate="no">

Oui, c'est à peu près tout pour le moment.

À ce sujet, dans ce qui a été écrit précédemment, on trouve des caractéristiques claires d'au moins deux sujets "pas pour les femmes au foyer". Le contrôle de la qualité du processus et le défi de la panne. Bonne chance.
 
Вот и я говорю, что это все философия, до тех пор, пока не перейдем к прикладному пониманию поставленных задач.

Oui, c'est à peu près tout pour le moment.

À ce propos, il y a au moins deux thèmes "pas pour les femmes au foyer" dans ce qui a été écrit précédemment. Le contrôle de la qualité des processus et le défi du désassemblage. Bonne chance.


Je ne comprends pas. Quel est le rapport entre le contrôle de la qualité (si l'on ajoute la norme ISO 9000 pour un bonheur complet) et le défi du découplage ? Expliquez, s'il vous plaît.
 
...je ne comprends pas. Quel est le rapport entre le contrôle de la qualité (et si vous voulez ajouter ISO 9000 pour un bonheur complet) et le problème du dysfonctionnement ? Expliquez, s'il vous plaît. <br / translate="no">.

OK. Un peu plus tard, je la formulerai.