une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 148
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Je n'ai pas vraiment affirmé quoi que ce soit. Pourtant, il me semble qu'à la fin du vendredi, la livre était déjà en dehors du canal parabolique de Vladislav. Et votre long (probablement court aussi) canal parabolique descendant a tenu. Comme vous pouvez le voir avec les canaux paraboliques, il est difficile d'obtenir des résultats non ambigus. Le canal de Vladislav va vers le haut, alors que le vôtre va vers le bas.
Mais la raison pour laquelle vous êtes optimiste pour la livre n'est pas claire. Je n'ai pas vu d'indications sur la reconstruction vers le haut sur vos cartes. Et les considérations que vous avez citées sont d'abord qualitatives et ensuite subjectives. Le marché a connu quelques grands succès
.
Je fais référence au déficit record du CT et à la baisse des ventes au détail. Si le marché avait été prêt, la livre aurait déjà grimpé de 200 pips. Cependant... Il a juste fait semblant.
C'est pour cela qu'ils le claironnent, que l'ambiance pour un renversement est en train de se préparer et que toutes les conditions pour un faux départ sont réunies. Et après que tous les impatients soient entrés en position, la livre ira chercher ses stops. Et le retournement à la hausse se fera imperceptiblement et seulement après que tous les amateurs comme moi auront abandonné leur opinion selon laquelle il est temps de monter.
À mon avis, il se peut très bien que le marché (l'euro et la livre) remonte lentement pendant le reste de l'année, rebondissant périodiquement et tombant ensuite de plus en plus bas. Cependant - je suis un amateur.
Vous avez bien sûr raison en principe, mais au-delà de la logique, il y a aussi le tableau technique suivant.
Vendredi, la livre a fait tout ce qu'elle devait faire, je pense. Il est passé des niveaux verts de l'indicateur AMPLITUDE_STAT_LEVELS, où la livre était il y a quelques jours (10 octobre), et de la ligne verte inférieure du canal parabolique court, où il aurait dû ouvrir une position, ce que j'ai fait (voir les images ci-dessus), à la ligne jaune (moyenne arithmétique des lignes rouges et vertes de l'indicateur), et est également passé à la ligne verte supérieure du canal parabolique court. Après cela, il a rebondi à la baisse sur les nouvelles. C'est en gros la façon dont la monnaie se comporte. C'est sur ce point que j'essaie d'échanger.
Lundi, ce court canal parabolique sera recalculé dans la direction de la limite supérieure du canal, et la livre aura de nouveaux horizons, qu'elle pourrait vouloir tester. En d'autres termes, la prévision pour la devise ne peut pas être simple - la prévision ne peut être donnée que dans le cadre de l'image technique, et seulement en termes d'estimation des niveaux rationnels possibles pour entrer en position. Pour sa sortie, je n'ai pas de recommandations claires. Jusqu'à présent, c'est à ma discrétion. Mais je pense que les bons niveaux pour entrer dans la position sont déjà nombreux. Quant à savoir quand et où le taux ira, je pense que cette tâche n'a pas de solution. Pour moi, personnellement, je me suis arrêté à l'identification de points d'entrée rationnels dans la position sans tenir compte de la direction de la devise.
Merci d'avoir essayé de montrer une image. Malheureusement, je ne vois qu'un carré qui m'indique qu'il y a une photo à cet endroit. Je ne peux pas voir l'image elle-même. :-( Peut-être que je suis le seul à ne pas le voir ?
Je ne prétends pas être vrai, et je n'ai pas le droit de vous corriger. :-)
Je participe simplement à la discussion dans l'espoir d'élargir ma compréhension limitée.
Il y a une subtilité ici. Dans ce billet, j'ai écrit
En fait, l'énergie du système ne doit pas nécessairement être identifiée au prix (bien qu'elle puisse l'être). C'est tout simplement l'option la plus élémentaire. Comme vous l'avez fait remarquer à juste titre à l'époque, "le champ de prix est potentiellement". Traduit en russe, cela signifie que toute fonction de prix scalaire possède la propriété de potentialité. Il y a donc un grand choix. Mais vous l'avez limité (par simplicité) par une forme quadratique. Une grande solution dans sa clarté et sa validité, dont je suis un partisan à ce jour.
Il est clair que le minimum dynamique du potentiel, c'est-à-dire le fond de la "gorge" de la surface d'énergie potentielle, qui définit la trajectoire, peut être obtenu pour la parabole habituelle, et pour la cubique, etc. La raison pour laquelle vous écrivez que la décohérence de la régression quadratique "répète pratiquement exactement le minimum d'énergie potentielle" n'est pas claire. Je pense que cela signifie que vous n'avez pas changé la forme de la fonction d'énergie potentielle par rapport à celle que vous avez utilisée pour la régression linéaire. Bien qu'il faille faire de même pour l'énergie potentielle (c'est-à-dire augmenter l'ordre de son expansion), puisque vous utilisez des termes d'ordre 2 dans la série de Taylor des trajectoires.
Et en général (comme je l'ai déjà compris :), votre approche nous permet d'utiliser différentes manières d'approximer la trajectoire et l'énergie potentielle indépendamment les unes des autres. Et dans ce sens, la régression parabolique n'est pas pire que la régression linéaire. Mais je n'ai pas vraiment soutenu le contraire. Ce que j'ai affirmé ne sont que des considérations qualitatives "physiques" pour le choix des méthodes d'approximation. Mais d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas d'objection à leur égard.
Oui, nous allons regarder. Cependant, du point de vue de l'AT, votre canal parabolique donne à la livre une marge de manœuvre très limitée pour monter et presque illimitée pour descendre.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il me semble que c'est la seule position raisonnable pour faire des échanges.
PS : Merci pour la photo Vladislav. Je le vois maintenant. :)
Beaucoup de choses ont été dites ici sur le forum à propos de la construction des canaux. D'une manière ou d'une autre, mais tout le monde (à mon avis) est parti de l'idée de construire des chaînes à l'envers. Et le nombre de barres a été déterminé par le critère de convergence. J'ai un point de vue opposé : le LR doit être construit en avant. Si l'apparition d'une nouvelle barre peut entraîner un changement complet de la chaîne, comment pouvons-nous faire confiance à ces chaînes ? Et en essayant d'avoir suffisamment de barres dans le calcul, on risque de voir LR modifier progressivement ses paramètres et, ainsi, le moment de la reconstruction du canal sera soit manqué, soit non découvert à temps.
Inspiré dans une certaine mesure par vos idées, j'ai essayé de mettre en œuvre cet algorithme de construction de LR en avant au cours des 4 derniers mois. Et j'ai largement réussi. J'espère faire quelques recherches maintenant - durée de vie du canal, largeur, dépendance de ces valeurs entre elles et par rapport à d'autres variables. D'accord, lorsqu'il existe une procédure de construction non ambiguë, vous pouvez calculer des statistiques.
Yuriy, pourriez-vous partager vos idées, bien sûr au niveau conceptuel (si vous le jugez bon, bien sûr) sur la méthodologie de construction de tels canaux. J'ai également effectué des recherches analogues et j'ai obtenu le résultat suivant : un tel canal peut être construit avec une certaine stabilité, mais seulement en utilisant EWT (du moins je l'ai fait, puisque je n'ai pas trouvé d'autres critères), en "devinant/calculant" (ce qui est pratique) un modèle de pliage qui est limité par la longueur des séries. C'est-à-dire que les mouvements ultérieurs (même en tenant compte de l'étirement, de l'absorption des ondes, etc.) se feront à l'intérieur d'un tel canal.
Ma méthodologie n'est pas encore complètement formée et n'est pas encore prête à être publiée (la recherche bat toujours son plein après la pause). L'approche est basée sur les idées de base du DSP. Tous les modèles connus, présentés sous forme de signaux (ils peuvent être tout simplement présentés sous forme analytique) et étudier leurs propriétés. Ensuite, il y a les techniques DSP.
PS : Ce lien peut être utile pour vos recherches :
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=trading&Number=81508&Searchpage=2&Main=81451&Words=%EF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC&topic=&Search=true#Post81508
Vladislav a instauré une tradition de partage des idées dans ce fil de discussion. Solandr et d'autres l'ont soutenu à plusieurs reprises. Et je suis au même endroit.
Cependant, bien que l'algorithme ait été mis en œuvre, certains détails doivent encore être améliorés. En pratique, bien sûr, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, et je l'ai même examiné de manière assez superficielle. Indépendamment de son caractère unique, il est le produit d'une certaine approche et ne peut être considéré comme le seul algorithme correct de construction de canaux. Les canaux qui en résultent présentent un éventail assez large en longueur et en largeur, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque les sections de tendance n'occupent qu'une partie de la trajectoire des prix. Mais, en conséquence, une partie considérable des canaux a une longueur qui ne peut en aucun cas assurer la fiabilité des paramètres de ces canaux. Si tout ça ne vous fait pas peur, écoutez ça : :-))
Lorsque nous construisons des canaux après coup, nous pouvons toujours identifier les points de référence d'où ils partent. La méthode la plus évidente et probablement la plus correcte consiste à construire des canaux à partir de points extrêmes. Même les partisans de l'EWT ne le contesteront pas :-). Le moyen le plus simple d'obtenir ces points est d'utiliser un indicateur en zigzag. Comme il n'existe pas d'algorithme généralement accepté, le champ d'action est large. Vous pouvez prendre le zigzag standard, ou ne pas être paresseux et écrire votre propre zigzag.
Comme vous le savez, la queue en zigzag remue, et cela la rend absolument inutile pour le trading. Mais cela n'a pas d'importance pour notre propos.
Supposons que nous ayons déjà une ligne de régression pour une certaine partie du prix. Une pente est déterminée pour elle et nous pouvons l'utiliser pour construire un canal d'une certaine largeur. J'utilise l'écart par rapport au LR de 2*sko pour le tracé. Lorsqu'un canal s'écarte d'une certaine valeur, il est considéré comme cassé et un nouveau canal doit être construit. Un nouveau point de référence doit être fixé. Je prends le sommet opposé du zigzag comme nouveau point de référence. C'est-à-dire que si le rail supérieur du canal est cassé, le canal suivant sera évidemment formé vers le haut, et vous pouvez prendre le minimum du zigzag comme son début. Pas nécessairement le dernier. Je préfère choisir le minimum parmi un ensemble de derniers.
Pour que la mobilité de la queue en zigzag ne joue pas de rôle, il faut choisir le sommet à partir duquel le canal commence à être construit parmi les sommets déjà définitivement fixés. Il n'y a généralement aucun problème à ce sujet. Avant que le prix ne franchisse le rail supérieur, il doit s'éloigner du rail inférieur. Il suffit presque toujours que le bas du haut soit complètement réparé. Un autre avantage du zigzag est qu'en modifiant ses paramètres, on peut obtenir une échelle différente. En conséquence, nous obtenons ce que Vladislav a suggéré lorsqu'il parlait de plusieurs canaux. Cela a été mis en œuvre manuellement sous forme de canaux dans différentes périodes : M30, H1, H4 et D1. Maintenant, nous pouvons le construire automatiquement sur une TF.
C'est tout. J'espère que personne ne sera déçu par la simplicité de cette approche - elle est tout à fait évidente. Les problèmes commencent lorsque nous voulons faire entrer le marché dans nos schémas simples. Pour moi, ces problèmes étaient liés à la mise en œuvre de l'algorithme dans les parties du marché où l'incertitude règne et où le marché bouge d'un côté à l'autre. Comme vous pouvez le comprendre, ni une tendance, ni les vagues d'Elliott (:-)) ne sont à exclure pendant de telles périodes. Et l'algorithme doit être résistant à tout comportement du marché, et il doit traiter toutes les situations de manière claire et rationnelle. En général, il y a encore beaucoup de détails intéressants, qui seront utiles à tous ceux qui veulent comprendre quelque chose de nouveau sur le marché, pour essayer leurs forces dans ce cas, tout à fait soluble.
L'approche est certainement intéressante. J'aimerais avoir plus de détails et des photos sur cette façon de construire les canaux LR.
Quelque chose de similaire mais basé sur les extrema (sans utiliser LR) a été essayé d'implémenter dans l'indicateur Shi Channel.
http://fxovereasy.50webs.com/Indicators.html
"MQL4 : SHI_Channel_true".
Peut-être que le code de l'indicateur vous aidera à écrire votre propre indicateur en suivant les principes décrits ci-dessus.
Je pense qu'il est plutôt risqué d'utiliser le postulat "si le canal est cassé à la hausse > le prix ira à la hausse et vice versa". Après avoir lu une telle approche dans "Technical Analysis" de Schwager, bien qu'elle soit destinée aux marchés boursiers, j'ai eu envie de l'utiliser également sur le marché des changes. Mes observations ont montré que cela fonctionne très mal.
Voici un exemple de canaux construits à différentes valeurs d'intervalle de temps.
Comme vous pouvez le constater, elle est très similaire à l'intersection de canaux de différentes urgences montrée en temps voulu par Vladislav et mise en œuvre ultérieurement par de nombreux participants de cette branche. Je l'ai fait aussi à ma façon, mais à ma manière. J'ai procédé de cette façon parce que j'ai quelques considérations quant à son utilisation ultérieure.
Ce postulat n'existe pas vraiment. "le canal est cassé vers le haut" est un fait, "le prix EST en train de monter" est également un fait pour le moment, mais ce qui se passera ensuite n'est pas précisé. Les paramètres d'un nouveau canal évoluent à mesure qu'il se développe, la direction peut changer et un nouveau canal peut alors démarrer. Cependant, l'image vous l'expliquera.