une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 64
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Et je penche progressivement vers ce point de vue. Un point reste à éclaircir, à savoir. Supposons, en raisonnant par analogie, que Close[] soit le niveau d'eau d'un réservoir. Nous n'avons aucun moyen de mesurer l'apport exact (précipitations, nombreux cours d'eau, etc.), mais nous allons estimer l'apport, par le niveau.
Lorsque le niveau de l'eau augmente, tout est clair - l'afflux sera une différence positive. Mais si nous avons commencé l'observation pendant un été sec et par conséquent - des valeurs négatives de la variation du niveau. Après tout, une baisse du niveau ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'afflux, mais simplement qu'il y a eu plus d'écoulement que d'afflux. Le débit entrant moyen doit être égal au volume libéré du réservoir chaque année. Une fois encore, une certaine cyclicité apparaît.
Je veux clarifier ce qui est méthodologiquement correct de prendre comme entrée pour mon cas :
- Seulement la différence
- Seulement la différence modulo
- Seulement la différence positive
Intuitivement, je comprends que l'essentiel est de déterminer correctement le flux entrant.
Je doute également qu'il y ait une corrélation entre Close[] et Close[i]-Close[i+1]. J'ai essayé une fois de le trouver en utilisant des méthodes DSP (à titre d'essai, je déboguais à l'époque des fonctions permettant de déterminer la corrélation et l'autocorrélation des signaux), le résultat du calcul - pas du tout lié. En général, cela peut être observé à l'œil nu, si vous regardez la forme du signal. Mais ce sont des méthodes DSP, il n'est peut-être pas logique de les utiliser dans ce cas.
De plus, on ne peut pas reconstruire la série originale par Close[i]-Close[i+1] seulement - l'information nécessaire est simplement perdue, et le calcul de Hearst est effectué, en fait, par une série différente de celle d'origine.
-Différence seulement
- différence modulo
- seule différence positive
Intuitivement, je comprends que l'essentiel est de déterminer correctement le flux entrant.
Je doute également qu'il y ait une corrélation entre Close[] et Close[i]-Close[i+1].
...
De plus, on ne peut pas reconstruire la série originale par Close[i]-Close[i+1] seulement - l'information nécessaire est simplement perdue, et le calcul de Hearst est effectué, en fait, par une série différente de l'originale.
Je ne prendrais que la différence. De même, si vous avez une bonne raison, ne dites pas que vous ne pouvez pas l'utiliser :)
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/120077/an/0/page/0#Post120077
Et je ne suis pas un "numériseur" professionnel. Il y a trois mois, je suis tombé sur un article faisant l'éloge de l'utilisation des DSP dans le trading. J'ai trouvé cela intéressant, et j'ai décidé de fabriquer un jeu de base de filtres numériques. Eh bien, c'était fait. Je suis allé dans une librairie, j'ai choisi les deux livres les plus épais et je les ai achetés. Après avoir lu les 200 premières pages du premier livre que j'ai rencontré, je l'ai fermé et, en marmonnant des jurons, je suis allé chercher le livre poussiéreux de mathématiques en deux volumes.
Je n'étais pas intéressé par l'achat d'un produit tout fait (j'ai assez d'argent pour cela), mais par la fabrication de mon propre produit, en supposant que l'étude de ce domaine - de nouvelles idées apparaîtront. Et c'est ce qui s'est passé. En 3 mois, sans aucune distraction, j'ai obtenu ce que je voulais - des indicateurs basés sur le DSP et beaucoup d'idées.
Mais la perfection ne connaît pas de frontières....) :о))) Je veux demander à des professionnels (c'est plus rapide ou je le ferai moi-même, mais plus tard) de définir certaines spécifications des filtres existants et d'écrire un filtre vraiment adaptatif.
D'après ce qui est proposé - personne ne les a, je veux dire aucun filtre adaptatif.
PS : Et j'en viendrai bientôt aux spectres :o))))
Je ne prendrais que la différence.
...
Je pense la même chose. Il y a beaucoup de données justes, enfin ... presque justes.
- Indicateurs basés sur le DSP et un tas d'idées.
......
D'après ce qui est proposé, personne n'en a, je veux dire aucun filtre adaptatif.
PS : Et j'en viendrai bientôt aux spectres :o))))
Voilà, je crois au DSP et je ne suis pas un "numériseur" professionnel.
Je l'utilise :
"Package d'analyse technique par des méthodes de filtrage numérique
Développé grâce à Keny (Oleg, Krasnoyarsk, unclekenny@yandex.ru) et
Goodman (Zyabrev Ilya, Moscou, info@goodman.ru)
Aide aux tests - Tsygankov Andrey gypsy@mail.ru, Elizarov Oleg TOPpoint@yandex.ru
Distribué gratuitement selon les principes "AS-IS".
Veuillez informer l'auteur de toutes les remarques et erreurs"
et il y a une idée non réalisée sur la façon d'optimiser les filtres à la volée :
Il n'y a rien de nouveau. Cela a été fait manuellement des centaines de fois, mais comment l'automatiser ? -
Je parle de FATL SATL (FATL-SATL, FATL SATL CD ...) et du réglage manuel de leurs paramètres
à l'aide d'un analyseur de spectre (inclus dans le paquet).
Il faut une bibliothèque qui effectue une analyse du spectre, donnant en sortie les périodes de
densité maximale du signal (série chronologique). En analysant ces données
pour différents fragments de séries temporelles, vous pouvez essayer de deviner les périodes, les phases, les coefficients pondérés (amplitudes) des composantes harmoniques (comment ? je ne le sais pas encore)
Plus on peut déterminer de composantes harmoniques, plus il est probable de prévoir l'évolution des séries. C'est tout.
Yeshe. Si la prévision diffère beaucoup de la réalité, on peut supposer la réaction
du marché aux nouvelles fortes. C'est tout.
Pas un programmeur et pas un mathématicien. :)
Cette branche est clairement au-delà de mes compétences. Je le mâche depuis une semaine maintenant. :(
Deux captures d'écran réalisées avec une seule différence dans le réglage de la version de calcul (OldVersion : true et false)
Vous pouvez voir que l'ancienne version montre les niveaux habituels, tandis que la nouvelle montre un échec avec les mêmes paramètres - des niveaux de Murray "collants". Pouvez-vous commenter cette situation ? Les niveaux de Murray "collés" dans la nouvelle version de l'indicateur sont-ils simplement un échec technique ou ont-ils une signification plus profonde ? Par exemple, aucun niveau de Murray ne peut exister aujourd'hui en raison du mouvement le plus fort et nous devrions juste attendre jusqu'à ce qu'ils soient correctement calculés par exemple le lundi et alors nous pouvons décider d'entrer sur le marché ? Et aujourd'hui, par exemple, si vous n'avez pas réussi à entrer hier, il vaut mieux rester en dehors du marché ? J'aimerais connaître votre opinion sur cette question.
PS : Mais maintenant, avec la nouvelle barre, la nouvelle version a commencé à afficher les mêmes niveaux de Murray que l'ancienne. Il s'agit probablement d'une erreur technique de la nouvelle version du calcul des niveaux de Murray.
PPS : Quelques barres supplémentaires sont venues et les niveaux de la nouvelle version sont à nouveau collés ensemble.
où puis-je le voir ?
google est silencieux
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PS : Mais maintenant avec l'arrivée de la nouvelle barre et la nouvelle version a commencé à montrer les mêmes niveaux de Murray que l'ancienne. Il s'agit probablement d'une erreur technique de la nouvelle version du calcul des niveaux de Murray.
PPS : Quelques barres supplémentaires sont venues et les niveaux de la nouvelle version sont à nouveau collés ensemble.
C'est étrange - je vais garder un œil dessus - bien sûr, ça ne devrait pas être comme ça. Il faut surveiller l'initialisation des tableaux, je vais vérifier.
En fait, je ne l'ai pas, mais je ne l'utilise pas comme un indicateur séparé - j'ai juste intégré le code dans le conseiller expert.
HH J'ai trouvé un autre endroit où il y avait une faute de frappe. Vous aviez raison - l'erreur est technique. Voici le code corrigé :
Bonne chance et bonnes tendances.
Le fait de corriger une erreur de plus a vraiment éliminé le problème, car seule la version originale de l'ajout de code au début de start() n'a pas résolu le problème et j'étais sur le point de vous envoyer des citations et des captures d'écran pour reproduire le problème sur votre ordinateur. Mais maintenant ce n'est plus nécessaire car vous avez complètement résolu le problème à en juger par mon observation du dernier code corrigé. Je vais déplacer le nouveau code corrigé vers mon conseiller expert.
Merci beaucoup pour la solution rapide du problème !!!
Il existe également un logiciel payant de Finware, que je n'ai pas essayé.