une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 30
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Bylo by interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "risk level" pods4itajesh i kak trendvyje bary ... :)
Quels sont les pourcentages à partir desquels les intervalles de confiance sont dérivés.
La petite ligne en pointillés, si je comprends bien, est RMS=1, mais qu'est-ce qui est marqué par la longue ligne en pointillés, à part la ligne jaune centrale ?
Merci d'avance pour votre réponse - Alexander.
Et quels sont les pourcentages dont sont dérivés les intervalles de confiance.
La petite ligne en pointillés, si je comprends bien, est RMS=1, et qu'est-ce qui est marqué d'une longue ligne en pointillés, à part la ligne jaune du milieu ?
Merci d'avance - Alexander.
C'est la manière standard de construire des intervalles de confiance. L'intervalle de confiance de 60 % signifie qu'avec une probabilité de 60 %, le prix (ou ce que vous approchez) se situera dans la fourchette et, par conséquent, toutes les trajectoires qui approchent le mouvement du prix et se situent dans cette fourchette doivent être considérées comme égales pour cette probabilité. La taille de l'intervalle est considérée en écarts types. Il est clair que la fourchette elle-même s'élargit à mesure que la probabilité augmente. J'ai déjà mentionné que n'importe quelle trajectoire de la gamme peut être prise pour dessiner l'historique - les signaux coïncideront dans la plupart des cas. Ce n'est pas le cas si vous devez construire une extrapolation. C'est-à-dire de projeter les prix dans le futur. J'ai choisi l'algorithme linéaire pour plusieurs raisons - l'une d'entre elles est l'unicité complète des projections qui permet de visualiser les constructions sur l'histoire et d'évaluer l'efficacité et la signification de l'algorithme pour trouver des échantillons. Bien sûr, vous devez encore appliquer de nombreux critères de sélection pour les canaux de régression - il y en a beaucoup. Et au stade de l'exécution directe, vous ne pouvez pas dire lesquels seront les meilleurs et lesquels seront les pires - pour cela, vous devez les construire et seulement ensuite estimer. Ce que vous voyez sur l'image ne fonctionne pas toujours - il y a un canal et parfois plus. Cependant, pour des raisons pratiques, il est préférable d'en limiter le nombre, c'est-à-dire de sélectionner le nombre minimum de ceux qui sont les plus extrêmes.
Bonne chance et bonne chance avec ces tendances.
Si vous ne savez pas ce qui se passe, cliquez sur le lien approprié et vous comprendrez.
Pourriez-vous me donner le mot de passe de l'investisseur pour le compte sur lequel le conseiller expert effectue des transactions et dont les relevés sont affichés sur ampir ?
Merci d'avance.
Serait-il possible de vous demander le mot de passe de l'investisseur pour le compte sur lequel le Conseiller Expert est en train de trader et dont les relevés sont postés sur ampir ?
Merci d'avance.
Oui, c'est possible.
Nom : AutoTest_F
Courriel : 4vg@mail.ru
Identifiant : 1000024869
Investisseur : 8hfiamr (mot de passe en lecture seule)
Seul le conseiller expert est encore en mode test. Dès que tout est en ordre. Je vais changer le mot de passe, ne soyez pas désolé, sinon tout ceci pourrait être utilisé comme un système de signalisation ;). Je l'ai essayé sur un compte réel, les risques sont légèrement différents. Je les ai copiés avec mon forex mais mes trades réels et démo correspondaient les uns aux autres, c'est pourquoi je les ai laissés uniquement pour le compte démo et les ai testés avec des risques maximums acceptables.
Je travaille également sur le marché des changes depuis longtemps.
Dans l'image il y a une formule avec une racine, donc j'ai donné le RMS à partir du muving. Et ma question porte sur ce qui se trouve sous la racine. Merci.
Vladislav, merci encore.
Compris, je me suis trompé :).
HH je l'ai dessiné dans Paint ;)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Herst-II.mq4 | //| solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)| //| http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)" #property link "http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11" #property show_inputs extern int start_bar=500; extern int end_bar=0; extern string h_1 = "SHOW LABELS"; extern bool show_in_point = true; // показывать в пунктах, иначе в ценовом выражении extern string font = "Times New Roman"; extern int font_size = 9; extern int Xd = 3; // от борта в пикселях extern int Yd_step = 13; // между строк в пикселях extern int corner; // угол привязки extern color LC = Purple; extern bool SD = true; // показывать среднеквадратичное отклонение выборки extern bool R_ = true; // показывать максимальный размах иследуемого ряда extern string h_2 = "Коэффициент Хёрста"; extern int digits_Hurst = 2; // точность коэфф. Херста extern bool HURST = true; // показывать коэфф. Херста //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double viborka[]; int size_of_array,i; size_of_array=start_bar-end_bar+1; ArrayResize(viborka, size_of_array); for(i=size_of_array-1;i>=0;i--) viborka[i]=Open[i+end_bar]; //double S_A=iMAOnArray(viborka,0,size_of_array,0,MODE_SMA,0); //Print("Среднее арифметическое выборки = ",DoubleToStr(S_A,8)); double S=iStdDevOnArray(viborka,0,size_of_array,MODE_SMA,0,0); double pMax=viborka[ArrayMaximum(viborka)]; double pMin=viborka[ArrayMinimum(viborka)]; double R=pMax-pMin; //Print("pMin = ",pMin," pMax = ",pMax, " R = ",R); double Hrst; if( (R>0)&&(S>0)) Hrst = MathLog(R/S)/MathLog(size_of_array*0.5); Graphic(size_of_array, S, pMin, pMax, R, Hrst); // наносим лейблы return(0);} //+------------------------------------------------------------------+ void deinit() { if (UninitializeReason() == 1) {Object_Delete("Period"); Object_Delete("SD"); Object_Delete("R"); Object_Delete("Hurst");} return;} //+------------------------------------------------------------------+ ////---------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Graphic(int size, double sd, double min, double max, double r, double hurst) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------+ int yd_1, yd_2, yd_3; // между строк в пикселах double pn = Point, dg; if (!show_in_point) {pn = 1; dg = Digits;} Label_Create("Period", corner, Xd, 13, StringConcatenate("The period is taken for ",size," bars"), font_size, LC); yd_1 = Yd_step; if (SD) {Label_Create("SD", corner, Xd, 13 + yd_1, StringConcatenate("SD [ ",DoubleToStr(sd / pn,dg)," ]"), font_size, LC); yd_2 = Yd_step;} else {Object_Delete("SD");} if (R_) {Label_Create("R", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2, StringConcatenate("R [ ",DoubleToStr(r / pn,dg)," ]"," Min~Max [ ",DoubleToStr(min,Digits),"~",DoubleToStr(max,Digits)," ]"), font_size, LC); yd_3 = Yd_step;} else {Object_Delete("R");} if (HURST) { double HURst = NormalizeDouble(hurst,digits_Hurst); string time_row; color LCH; if (HURst > 0.5) {LCH = Red; time_row = "Trend";} // Fractal Market Hupothesis else if (HURst < 0.5) {LCH = Blue; time_row = "Contratrend";} else {LCH = Black; time_row = "EMH";} // Efficient Market Hypothesis Label_Create("Hurst", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2 + yd_3, StringConcatenate("HURST [ ",DoubleToStr(HURst,digits_Hurst)," ] ",time_row), font_size + 1, LCH);} else {Object_Delete("Hurst");} return;} ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //// функция создает объект типа - лейбл //| /**/ void Label_Create(string label_name, int corner, int xd, int yd, string text, int font_size, color label_color) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| //// corner - номер угла привязки, //| //// xd, yd - расстояние X,Y-координаты в пикселях относительно угла привязки. //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { bool creat = false; label_name = StringConcatenate(label_name, "_", Symbol()); if (ObjectFind(label_name) == -1) { creat = ObjectCreate(label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); if (creat) { ObjectSet(label_name, OBJPROP_CORNER, corner); ObjectSet(label_name, OBJPROP_XDISTANCE, xd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} } ObjectSet(label_name, OBJPROP_YDISTANCE, yd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} return;} ////--------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Object_Delete(string object_name) { // функция удаляет объект по наименованию //| ////--------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { object_name = StringConcatenate(object_name, "_", Symbol()); ObjectDelete(object_name);} return;}C'était comme ça
"MQL4 : Une image pour le forum metaquotes"
Il fonctionne comme un conseiller expert, je ne sais pas s'il est nécessaire, mais il est visible.
Il y a des valeurs de niveau de risque Up et Dn dans la légende de votre graphique. Leur signification est généralement claire à partir de leur nom.
Mais ce n'est qu'en général. Et vous ne pouvez pas comprendre beaucoup de choses en particulier. :-)
Si ce sont des estimations de la probabilité que le marché monte ou descende, alors leur somme doit être égale à 1.
Si ce sont des estimations de la probabilité de certains niveaux vers le haut et vers le bas, alors cela semble différent. :-)
Pourriez-vous expliquer comment en fait et, si possible, sur quoi se base le calcul quantitatif.
Merci d'avance.
Vous avez donné une bonne preuve que iStdDev() est équivalent à STANDOTCLONP().
Mais ma question ne portait pas sur ce point ;-)
J'ai pris le résultat de l'exemple 4 de votre article, je l'ai ouvert dans OpenOffice Calc et j'ai ajouté les formules suivantes aux cellules G2:K2
=STDEVP(B2 :B5) - analogue de STANDOTCLONP() d'Excel
=B2-F2 - déviation du tableau par rapport à l'approximation de muving
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - déviation standard par rapport à muving (selon Vladislav-et Solandr pour utiliser des approximations par diverses fonctions)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - écart-type (par StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - écart type des erreurs d'approximation par muving
Après cela, je les ai réparties sur toutes les lignes (pour plus de clarté).
Je n'ai pas contesté que les colonnes D, G et J devaient afficher les mêmes chiffres !
Mais les colonnes I et K contiennent des résultats très différents.
IMHO, il y a un problème de terminologie dans l'article, car iStdDev n'utilise évidemment pas l'approximation muwng, alors que cette fonction (iMA) dans StdDev.mq4 est utilisée à d'autres fins ;-)
En d'autres termes, iStdDev n'est PAS une mesure de la dispersion des données autour d'une moyenne mobile de ces données, il s'agit de RMS dans la terminologie standard de la théorie des probabilités.
Merci.
Z.I. : Belle peinture que vous avez, pas si commune que ça ! ;-)