une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 35

 
Quant à la partie symbolique, ce n'est pas tout à fait vrai ! Lisez attentivement tout le fil de discussion ! ....... à la méthode de calcul du paramètre de Hurst, qui est décrite dans tous les livres !

M. Solandr et M. Vladislav la branche a été lue (je parle de moi) et certains moments ont été lus plusieurs fois, le problème n'est pas dans la lecture de la branche mais dans la compréhension du langage mathématique (statistique), malheureusement je ne parle pas une mathématique supérieure, je suis silencieux sur le contenu de Bulashev (pour le comprendre comme ça...(pas de commentaires)... mais ne suggérez pas d'être diplômé d'une autre université spécialisée en NM et des choses comme ça et que je comprenne tout :) Donc, je vais risquer de demander à nouveau (au nom de ceux qui n'ont pas encore compris ce que tous les hocus-pocus), et avec votre permission, je vais allouer des moments qui (encore une fois je parle de moi-même) n'est pas compétent pour gérer, plz me corriger si nécessaire, si le temps pour elle n'est pas désolé.[/quote]

Vladislav : un grand nombre de canaux linéaires peuvent être tracés à un moment donné, mais seul le canal de régression linéaire aura une erreur minimale. Pour les prévisions, il est préférable de prendre la meilleure approximation à un moment donné.
...
applicabilité de l'appareil de statistique mat sur des échantillons grossièrement supérieurs à 30 degrés de liberté (barres dans ce cas, mais pas sur n'importe quel échantillon ! !!!!!. - Le critère lui-même coupe des échantillons - l'algorithme s'avère donc itératif) - les erreurs tendront vers zéro - l'analyse de petites périodes par de telles méthodes est donc condamnée - je le pense. Lorsque je calcule des niveaux quotidiens sur des graphiques intrajournaliers, l'erreur est faible - la longueur de l'échantillon est suffisante.
...
Dans ce cas, une fractale (c'est-à-dire une structure auto-similaire) est un canal de régression, bien entendu avec une cible estimée.

Approche du prix actuel vers l'une des limites du canal de régression linéaire (si nous le poursuivons à ce stade), mais le canal LR doit être calculé avec au moins 30 barres si nous construisons le canal LR sur Daily, 180 sur H4, 720 sur H1, etc.

Vladislav : En ce qui concerne la signification statistique des niveaux - elle vous apparaîtra clairement une fois que vous aurez construit des intervalles de confiance - par exemple, plus il y a de survente, plus il est probable de revenir au point d'équilibre et peut-être même à la limite opposée (cela devient clair lorsqu'on s'approche du point d'équilibre) - donc les intervalles de confiance et les niveaux de probabilité de coupure.

à partir du chapitre 5 Bulashev, où il est dit sur le calcul des intervalles de confiance, je ne ...Je ne comprends pas
Je comprends : si je divise conditionnellement un canal LR qui est aussi proche que possible de quelque chose (d'après ma bonne ou mauvaise compréhension de l'approximation), alors l'intervalle de confiance est le point où le prix actuel est par rapport à la largeur du canal en rapport de % ou en d'autres termes "par exemple si je prends le bas d'un canal LR comme 0 et le haut comme 1, le prix est quelque part md 0.01<prix<1"
Expliquez-moi si quelque chose est faux.

En revanche, avec H > 0,5, les événements d'aujourd'hui auront de l'importance demain, c'est-à-dire que l'information reçue continue d'être prise en compte par le marché quelque temps plus tard. Il ne s'agit pas simplement d'une autocorrélation, où l'influence de l'information diminue rapidement, mais d'une mémoire à long terme, qui fait que l'influence de l'information persiste pendant une longue période. Bien sûr, cette influence diminue avec le temps, mais elle est toujours plus lente que les corrélations à court terme. Cette influence est caractérisée par la longueur du cycle, lorsqu'elle tombe à une valeur indiscernable.

Vous dites que l'information s'atténue aussi bien dans l'échantillonnage ascendant que dans l'échantillonnage descendant, mais avec des intensités différentes, de sorte qu'il n'est pas clair quel canal a la priorité à l'approximation maximale - celui qui a le plus petit ou le plus grand échantillon ?

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Vladislav : Donc, à propos des principes - la construction de la projection (en fait, c'est l'extrapolation, qui à son tour est basée sur l'approximation actuelle) justifie simplement l'ordre des fonctions d'approximation, et c'est à son tour la façon de déterminer les erreurs. À partir de considérations sur la potentialité du champ, nous déduisons l'ordre d'approximation et les lois fondamentales que notre approximation doit satisfaire, et nous estimons également l'erreur maximale admissible à laquelle notre approximation peut encore être considérée comme adéquate.

Erreur - est-ce que cela signifie trouver le prix (ou autre chose) dans le niveau de tolérance pour approcher le canal LR, expliquez s'il vous plaît. et comment mesurez-vous cette erreur

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Vladislav : Lorsque vous commencez votre recherche, vous serez confronté à une situation d'incertitude ........ ici, vous avez besoin d'un critère de qualité, sur la base duquel vous pouvez choisir la meilleure approximation en termes d'extrapolation à partir d'approximations construites....... J'ai choisi comme critère le minimum de l'énergie potentielle fonctionnelle (et c'est aussi une conséquence de la potentialité du champ de prix). Comment construire des approximations - vous avez déjà compris qu'il s'agit d'une forme quadratique - vous pouvez chercher une parabole, ou vous pouvez le faire d'une autre manière - pensez-y.
Solandr : Des canaux sont trouvés qui satisfont les critères de convergence RMS et de non chute de l'échantillon au-delà de 99% de l'intervalle. Le canal dont la valeur RMS est la plus faible est sélectionné dans la série de canaux allant de barre en barre. Les canaux sont dessinés à la fois sur la base d'une régression linéaire et d'une fonction kvadratique (une fonction de la forme y=a*x^2+b*x+c, qui est décomposée en deux fonctions - l'équation de régression linéaire et la parabole, qui nous permet d'estimer les erreurs)

Je comprends que la trajectoire du mouvement du prix (comme une tendance !) est une fonction exprimée en termes de prix et de temps y=a*x^2+b*x+c (tchk), mais je ne comprends pas quoi et où substituer, où est le prix et où est le temps ? mais je pense que le jeu est le prix :))), mais j'ai aussi besoin de le décomposer, peut-être pouvez-vous me montrer une voie plus claire que les fonctionnelles et les paraboles, au moins sur les briques :)

Vladislav : Ensuite, une fois que vous avez choisi l'approximation, vous pouvez poursuivre cette trajectoire dans le futur (plus vous allez loin, moins le résultat sera fiable).


Il est clair que plus on s'éloigne des étoiles, mais on ne sait toujours pas quelle est la limite de la prévision dans votre système : 1. juste le PRIX par rapport à la barre actuelle à droite ; 2. la limite supérieure/inférieure du canal LY par rapport à la barre actuelle ou à la barre actuelle à droite

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Vladislav : Ce que je fais - je choisis la période d'approximation (pas tout l'échantillon, mais environ 2/3, le dernier tiers extrapole et compare avec les prix réels obtenus, s'il ne sort pas de l'intervalle de confiance, alors j'utilise cette approximation pour d'autres extrapolations, mais c'est lié à la mise en œuvre et aux méthodes d'augmentation de la stabilité des algorithmes itératifs).

De cela je ne comprends que la partie où je dois prendre 2/3, en quelque sorte là pour comparer avec les prix réels, et le reste je suis une andouille. Si ce n'est pas difficile, traduisez de la langue mate à la langue maternelle soviétique, s'il vous plaît

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Solandr : Étant donné les canaux existants à n'importe quel point du prix, vous pouvez calculer la probabilité de la continuation/renversement de la tendance. Si je fais cela, je ne vois rien de mieux que de faire un tel calcul de probabilité moyenne pour tous les canaux en utilisant des pondérations... Je prends donc la somme des probabilités pour chaque canal avec des pondérations égales au nombre de barres dans chaque canal et je les divise par le nombre total de barres dans tous les canaux et je trouve ainsi la probabilité moyenne totale.

S'il s'agit du prix actuel, alors pourquoi à n'importe quel moment où le prix actuel a un, si le prix est du côté GAUCHE, alors pourquoi est-il là, peut-être était-il là ? Expliquez-le de la façon suivante (toujours avec des briques) : A est ceci et cela, B est un autre ceci et cela, C est le troisième et cela, D est le quatrième et ainsi de suite, et le tout ensemble est ceci et cela ABCD :))) Imaginez que vous expliquiez à un Chinois en russe comment un zeppelin vole

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Yurixx : Je ne sais pas comment faire quoi que ce soit sans savoir ce que je fais.

je suis tout à fait d'accord et je répète la même chose

Solandr : Je trade sur un compte réel, mais avec des lots de quelques centimes jusqu'à présent. Je négocie sur des comptes de démonstration, mais j'ai compris depuis longtemps qu'il vaut mieux négocier un kopeck sur un compte réel que des millions sur un compte de démonstration.

j'ai woof le premier depo dans une tonne, même le lot minimum, je veux dire que je ne regrette pas de ne pas l'avoir brûlé, j'ai juste acheté l'expérience

pour résumer.
1. J'ai beaucoup appris par moi-même et j'utilise les indices de Murray depuis qu'ils sont apparus sur le forum, bien sûr j'ai mes questions mais j'en parlerai plus tard.
2. Solandr, je vous admire aussi d'avoir enfin fait le tour de la question (ou à peu près) et d'avoir eu le courage et le temps d'expliquer les choses et de répondre aux questions, merci.
3. La question du calcul réel du coefficient de Hurst reste ouverte.
4. Aussi, bravo à tous ceux qui participent à ce fil de discussion, disque rayé...
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

En effet, je le soutiens pleinement ! !!
Un indicateur très beau et nécessaire !
ANG3110, pouvez-vous expliquer le code ? C'est difficile de l'obtenir dès le départ. Peut-être avez-vous votre propre blog sur le forum, où tout est écrit en détail sur cet indicateur ? Merci d'avance pour ces informations.

Je veux aussi savoir comment l'utiliser et ce que dit Value1.
Je vous en serai également reconnaissant.
 
ANG3110, pouvez-vous expliquer le code ? Il est difficile de s'y retrouver à première vue. Peut-être avez-vous votre propre branche sur le forum, où tout est décrit en détail sur cet indicateur ? Merci d'avance pour ces informations.

Pour être honnête, j'ai du mal à me rappeler rapidement comment j'ai généré le code. Je l'ai écrit il y a 1,5 ans en utilisant mgl2, et ensuite je l'ai juste copié sur mql4. Alors, ne faites pas attention à moi. Bien sûr, si un besoin pratique urgent se présente, je me souviendrais de tout.
Il y a des trucs sur l'"araignée", mais c'est grossier, de mauvais goût.
J'ai mon mail au début du code et si quelque chose d'intéressant vous pouvez écrire.

Salutations - Alexander.
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

En effet, je le soutiens pleinement ! !!
Un indicateur très beau et nécessaire !
ANG3110, pouvez-vous expliquer le code ? C'est difficile de l'obtenir dès le départ. Peut-être avez-vous votre propre blog sur le forum, où tout est écrit en détail sur cet indicateur ? Merci d'avance pour ces informations.


Ici, ANG3110 a placé ses indicateurs, vous pouvez voir qu'il aime les méthodes numériques - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566.

Et le code de la page précédente, exactement, résout le problème de trouver les coefficients de la parabole (à m=2) par la méthode gaussienne des moindres carrés pour une barre initiale égale à NULL et pour 24 heures (le nombre de barres dans les calculs est 24*60/Period()). (heures=24).
En d'autres termes, il suffit de modifier ces variables d'entrée et vous pouvez utiliser cette fonction.
 
Et voici un morceau de la parabole de cet indicateur.

 
J'ai fait un jouet en Excel, ça donne à réfléchir.



que les monnaies.



Une valeur H inférieure à 0,5 pour des incréments normalement distribués n'a pu être obtenue.
 
Bonjour Rosh!
Un jouet intéressant :-) Qu'est-ce que c'est ?
Je veux dire expliquer ce qu'il y a dans les colonnes B, C, D, quelles données tu as utilisées et ce qu'il y a dans les graphiques.
D'après ce que j'ai compris, chacune des deux valeurs de l'indice Hearst se réfère au graphique respectif dans son ensemble ?
A quoi fait référence le site
?
<br/ translate="no"> Moyenne 0
Ecart-type 1

sur le champ vert de chacun des tableaux ? Après tout, à en juger par les graphiques, la moyenne de ces données ne peut être égale à 0.

Merci.
 
Privet,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny ? :)

Kstate, kokda ja na4al programirovat', immeno parabolu iskal v grafikax, mais avec boleje primitivnym sposobom - 5 moyennes mobiles sur des périodes Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvodov iz etix teorii (kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda :) )
 
Kstate, nas4iot vsiakix kanalov, takoje u menia toze polu4ajetsia avtomatom, tak kak Waves teorija predskazyvajet to4ki, v katoryjyx risujetsia liniji trenda i targeta,
iz nix obrazujetsia kanal. Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje :

1) Volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, but sameraja nomeracija volny - kak v v vogue Vagues de 1 à 6
2) Tendance s4itajetsia jesli imejetsia Elliot Wave 3 (dans n'importe quel modèle)
3) Ciblez la ligne de tendance en augmentant le nombre de vagues Elliot 2 et 4.
4) L'heure d'arrivée fixe entre les vagues Elliot 1 et 4
5) "Sweep Zone" ostajotsia kak v Wolfe Waves teorii - mezdu Target i Price at arrival (v etix to4kax kon4ajetsia trend)

Vot primer kakio eto vygliadit v praktika :


Order mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
 
Bonjour, Rosh!
Un jouet intéressant :-) Qu'est-ce que c'est ?
Je veux dire expliquer ce qu'il y a dans les colonnes B, C, D, quelles données tu as utilisées et ce qu'il y a dans les graphiques.
D'après ce que j'ai compris, chacune des deux valeurs de l'indice Hearst se rapporte au graphique respectif dans son ensemble ?
A quoi se réfèrent les valeurs

Moyenne 0
Stands Déviation 1

sur le champ vert de chacun des tableaux ? Après tout, à en juger par les graphiques, la moyenne de ces données ne peut être égale à 0.

Merci.


Je joins un fichier Excel qui génère 1000 incréments suivant une distribution normale avec une espérance de 0 et un écart-type de 1 (distribution de classe standard). Si vous appuyez sur F9 - à chaque fois un nouveau graphique sera généré pour lequel le critère de Hirst sera calculé.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

HH. Les formules montrent l'algorithme de calcul de ce critère (dont je suis sûr à 99,9999 %).
A propos, il est utile de s'asseoir et d'appuyer bêtement sur F9, cela aide à guérir les maladies infantiles de la "vision du marché" :) Le marché n'est pas un instrument très liquide, mais on ne peut pas le prouver tout de suite.