une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 24
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Ja dumaju 4to dlia ras4iota voln ninado tak zaglubitsia v matematiku... :)
Vot primer mojevo indikatora, katoryj probujet markirovat' volny (po EWA + Wolfe waves) :
En cas d'accident, commandez, votez et faites-vous plaisir :)
P.S> algoritm uze opisal ranshe, vsio delajetsia pod Max/Min cene v periode i napravleniji (mini-trend) :
"Stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott".
Votre stratégie doit également être rentable puisque vous ne l'avez pas abandonnée au cours des deux dernières années. Et si vous montrez simplement le code pour MT4, et non l'ancien pour MT3, je pense que de nombreux traders l'utiliseraient avec grand plaisir et vous en seraient très reconnaissants !
Mais pour moi, d'après les premiers calculs de stratégie de Vladislava, il semble que la théorie des vagues d'Elliot ne soit qu'un cas particulier de stratégie d'application des méthodes de la mathématique. C'est-à-dire que toutes ces zones de retournement, qui sont prédites de manière très approximative par la théorie des vagues d'Elliot, sont prédites de manière assez précise sur la base de l'intersection des intervalles de confiance par la stratégie Vladislava. Et je dirais que la stratégie Vladislava montre même les zones de retournement qui ne peuvent pas être décrites par la théorie des vagues d'Elliot, même en utilisant votre indicateur prêt à l'emploi ! C'est l'un des avantages de cette stratégie.
Le deuxième avantage très important des méthodes matstatistiques est le fait qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un testeur de stratégie dans MT4 pour les raisons suivantes. Premièrement : les paramètres du système qui peuvent être optimisés dans le testeur de stratégie ont toujours une certaine variance, ce qui fait que le système optimisé, même sur l'historique des minutes dans un délai de 1,5 an, perdra toujours lorsqu'il sera joué sur un compte réel, c'est-à-dire sur l'échantillon de données pour lequel il n'a pas été optimisé (je prends mon expérience de l'utilisation du système décrit dans cette même branche). Et la deuxième raison est la durée des calculs statistiques pour la stratégie. Autrement dit, si vous avez une stratégie pour obtenir conditionnellement un cycle de calculs prend quelques minutes, alors tout test sur des données historiques pendant 1 à 2 ans est hors de question ! Vous n'obtiendrez aucun résultat. En même temps, ce calcul effectué par le script en quelques minutes vous donne un résultat comparable à l'optimisation sur plusieurs jours des paramètres du système dans le testeur de stratégie. En d'autres termes, le résultat final du script matstatistique n'est pas un niveau d'achat ou de vente spécifique, mais la probabilité de la poursuite du mouvement dans une direction ou une autre. En d'autres termes, si vous pouvez connaître à tout moment la probabilité d'un mouvement dans une direction ou une autre, vous pouvez prendre des décisions commerciales en fonction de cette probabilité, au lieu de dire que la cinquième vague doit atteindre ceci ou cela. Il peut soit ne pas atteindre, soit dépasser un niveau calculé selon Elliott. Selon la stratégie matstatistique sachant que par exemple dans le moment actuel la probabilité de la continuation du mouvement est de 5 pour cent, et 95 pour cent dit sur le renversement, alors ayant établi en correspondance avec une probabilité plus élevée et ayant fixé le stop-loss par exemple au taux de 30-50 points vous recevrez selon la stratégie le stop-loss seulement dans 1 trade de 20 ! Les 19 transactions restantes, selon les calculs, seront réussies ! Et il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs années d'historique pour tester cette stratégie. Même les données présentes sur le serveur du courtier à l'instant présent sont suffisantes. Nous avons déjà parlé en détail des limites de l'historique sur le serveur du courtier. Vous pouvez le lire.
Ainsi, les méthodes matstatiques résolvent beaucoup de problèmes techniques à la fois, comme l'absence de cotations pour les petites échéances pendant une très longue période, ainsi que le problème de la pertinence des stratégies tcmter dans MT4. En d'autres termes, le testeur de stratégie ne nécessite pas d'autres modifications et, par conséquent, les algorithmes génétiques n'apporteront pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. J'ai déjà conçu mon système décrit dans ce fil de discussion en utilisant les mêmes algorithmes génétiques, mais je les ai implémentés manuellement. Et je suis absolument certain d'avoir tiré du système un maximum absolu, et non local, de paramètres, qui ne m'ont rien donné du tout. Le système qui a montré 18% de profit par mois dans le Strategy Tester pendant 1,5 ans, avec 3600 trades, a réussi à perdre environ 10% par mois depuis environ 3 mois maintenant.
Raz uze stali govorit' o matstatistikie a nie o EWA... sdelaite novuju vetku dlia etovo :)
Nas4iot EWA, moja sistema polzujetsia only minimal'mon opoznovaniji 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln, i nikakokj re4i o opoznovaniji figura, tak kak vsio eto vsio ravno sostojit iz 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln... Staryj MT3 kod ja vylozylyli ni dlia polzovaniji, a dlia podmogi razrabo4ikov katoryje soglasovat' kod kod GNU Open Source licenziji, ina4e re4i o razrabotke takoj sistemy i byt' nimozet, takkol'ko sam za 2 let vizu 4to sistema pod EWA popadajet do 85% orders v xoroshuju storonu na na4ale volny 3 i 5 i rabotajet na vsie instrumenty i na all periodi vremeni. V reale mnie tak i polu4ilos' - za paru mesiacov pribyl' v reale s 0.1 lotom ot depa $233 do $850 :-D
Tieper' o analitikov EWA - vybroste vsie mnenija katoryje govorat' 4to budet ili "UP" è "DOWN", ie 2 scenarija. Scenariji dolzen byt' tol'koin ! I jesli on nipravil'ny, zna4et gde oshbybka v sisteme.
Samovo menia tak4ilos', 4to dolgoje vremya ploko opredelialos' kokda rabotat' sovmestno s trend , and kokda protiv nevo, poka et problema su4estvujet, o milijonax baksov karmane re4i i byt' nimozet ... :)
P.S> 9 sur 10 liudej skazet 4to strategija po EWA nirabotajet, 1/10 on nej zarabatyvajut, a sdies' jiest' shans sobrat' tex 1/10 i sdelat' avtomat dlia markirovki voln ... Vsiakije platnyje sistemy katoryje try eto do' i vo mnogogiji slu4aji nipravil'no, pribyli nidajut takoj kakoj nado i poka taket prodalzatsia kokda kazdy budet priatatat svoji ideji, obs4ej sistemy po EWA nebudet.
Vous proposez de réaliser un projet visant à créer une stratégie EWA sous la licence GNU Open Source pour le grand public. Mais pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas partager vos développements en termes de présentation de votre code de travail pour MT4. Une question légitime se pose, pourquoi ce code, qui sera finalisé à partir de l'ancien code MT3, sera-t-il partagé avec d'autres personnes qui entreprendront le travail dans cette direction, si vous ne voulez pas partager vos derniers développements ?
Voulez-vous simplement regarder le processus de quelqu'un d'autre qui essaie d'atteindre le niveau de l'EWA que vous avez déjà atteint ? Il est évident que vous avez déjà complètement compris l'EWA. Bien que s'il s'agit de votre code le plus récent, il est fort probable que beaucoup de personnes le testeront et qu'il y aura certainement beaucoup de suggestions pour l'améliorer, comme vous le souhaitez ! Et des personnes compétentes, qui peuvent offrir quelque chose de réel pour améliorer votre idée, il y en a une quantité suffisante sur ce forum.
PS : Il me semble que le Forex n'est pas un endroit où quelque chose de vraiment TRAVAILLABLE peut exister sous la forme de la licence GNU Open Source.
La licence GNU Open Source est disponible dans les domaines du fanatisme informatique ou, si vous voulez, dans le domaine des "guerres saintes" à la Linuxoids contre Bill Gates :o). C'est probablement la fin du domaine des solutions prêtes à l'emploi dans le domaine de la création de logiciels prêts à l'emploi. Tout le reste sous la licence GNU Open Source nécessite encore souvent de grandes capacités intellectuelles pour appliquer dans la vie réelle quelque chose réalisé sous cette licence (comme cliquer sur un bouton, comme Bill Gates et obtenir un résultat - peu de produits sous licence GNU Open Source atteignent ce point pour le moment). Et d'autant plus qu'une telle chose peut difficilement exister dans le domaine directement concerné par l'argent.
P.S> GNU Open Source licence primeniajetsia i dlia takix tem gde voobs4e one kompanija imejet monopoliju :) Say, xot' i Microsoft/Cisco v desktope/seti, v tom tom i v finansovyx projektax. Tak jest o 4iom podumat' pered na4alom, i te kto soglasovat' delat' po GNU, budet' imet' potencial gorazdo bolshe 4em te kto rabotajut v zakrytyx projekt.
Ok, maintenant tu m'as convaincu ! Dès que j'aurai trouvé une stratégie pour appliquer les méthodes de la statistique mathématique, et si je ne parviens pas à obtenir les résultats souhaités (ce qui est peu probable à mon avis), j'essaierai peut-être de travailler sur votre code aussi à mon aise. Bien qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que l'EWA puisse faire plus que des méthodes matstatiques précises. J'ai écrit suffisamment de stratégies basées sur différents indicateurs, mais le résultat est toujours le même - "toujours en recherche" :o).
Bonne chance et bonnes tendances.
Cependant, je ne comprends pas bien cette idée. Le fait que le calcul doive être effectué sur H1 et M30 - c'est un compromis compréhensible entre la quantité de calculs et la précision requise de l'analyse. Mais je ne comprends pas très bien comment l'amener sur une échelle de temps quotidienne. Si vous voulez parler de l'indicateur Murray, il montre maintenant dans ses paramètres par défaut que le prix de l'EURUSD a franchi toutes les limites imaginables vers le haut. Si vous faites passer le paramètre P de 64 à 128, le prix se trouve maintenant aux niveaux de surchauffe les plus élevés, ce qui indique généralement que le prix devrait fortement baisser. Mais comme il s'agit d'une prévision à très long terme, allez-vous vraiment conserver des positions pendant des semaines si la stratégie parle d'entrées et de sorties chanceuses dans la journée ? Ou peut-être ne faites-vous pas du tout de transactions intrajournalières ? Ou bien je ne comprends rien au fait de tout ramener à une échelle de temps quotidienne ? Veuillez expliquer.
Bonne chance et bonnes tendances.
SZZ A propos de l'identification des niveaux - quel algorithme utilisez-vous ? Tous mes niveaux ont été rétablis depuis longtemps et 1.2939 est défini comme 6/ 8. J'ai posté la version de travail (MMLevls_VG) sur MQL4 : Mechanical Trading Systems.
Une dernière chose : j'ai déjà écrit plus haut dans le fil de discussion que cette méthode fonctionne bien pour les tendances à moyen terme. Pour les transactions intrajournalières, il peut y avoir des problèmes.
PS : Par "1.2939 est défini comme 6/8" vous voulez probablement dire 5/8 ? Ainsi, selon les lectures actuelles de votre indicateur Murray, nous avons les données suivantes. Si le prix franchit le niveau de 1.2695, il peut aller au suivant 1.2451, ou s'il ne le franchit pas, il peut aller à 1.2936. Mais je pense que selon mes calculs, le mouvement de baisse est moins probable, car le canal de régression linéaire, qui a été tracé au cours de la semaine dernière, a le coefficient de Hurst 0,37. En d'autres termes, un retournement à la hausse est possible, à moins que des données économiques solides ne viennent renforcer le dollar dans la semaine à venir?