Vos symboles et vos flux de données dans Metatrader 5 - page 12

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Laryx:

Quelque chose me dit que cette approche pourrait facilement être réalisée sous GA également. La quantité de travail est à peu près la même. La "boucle intérieure" passe à travers à chaque passage...

Mais, plus important encore, quelle serait la demande ? Comme je le soupçonne, tout le monde n'utilise pas la fonction OnTester(), même simple et personnalisée. Mais c'est un outil d'optimisation très puissant.

J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, car il est difficile de trouver la logique de la transition entre la réponse à votre question sur l'obtention de l'accélération dans le sous testeur et l'applicabilité de l'AG. Tout le monde a parlé d'heuristique hier, quelqu'un a même réussi à inventer un point gras en se convainquant que "tout est clair".

Je ne suis pas intéressé par les arguments et les convictions. C'était un plaisir de vous croiser. Le reste est vide.

Même les personnes qui utilisent des critères personnalisés dans MT4 en utilisant OnTester font un excellent travail dans les robots de trading. Ils sont peu nombreux à exprimer leurs opinions ici. Et ils ont probablement raison.

 
zaskok:


Je ne suis pas intéressé à argumenter et à convaincre.


C'est définitivement lui.)
 
Laryx:

Quelque chose me dit que cette approche pourrait facilement être réalisée sous GA également. La quantité de travail est à peu près la même. La "boucle intérieure" est dépassée à chaque passage...

Vous essayez d'avoir un dialogue avec lui pour rien.

Ce type n'utilise pas du tout MetaTrader 5, il n'en utilise que 4. Vous pouvez le voir dans ses journaux - il n'a pas utilisé MT5 depuis des années, mais il le critique.

Je l'ai déjà attrapé il y a quelques années sur le thème "vous n'avez eu qu'un seul lancement de MT5 il y a plusieurs mois, comment arrivez-vous à faire des évaluations et des critiques ?". Lui aussi l'a nié, car il est maintenant son prochain clone.

 
À partir d'ici, de la page deux, le sujet a été complètement abandonné et la discussion sur les algorithmes génétiques a commencé.
 
barabashkakvn:
À partir de là, dès la deuxième page, ils se sont complètement éloignés du sujet et ont commencé à discuter des algorithmes génétiques.
Et tout ça parce que CopyTick ne fonctionne pas !)
 
barabashkakvn:
A partir de là, à partir de la deuxième page, nous nous sommes complètement éloignés du sujet et avons commencé à discuter des algorithmes génétiques.
Il est grand temps de déplacer le tout vers un sujet approprié (il y a plusieurs sujets prêts à l'emploi sur les AG).
 
Je ne me suis pas plongé dans les messages précédents de GA, mais je voulais partager qu'à un moment donné, parce que MT4 ne permet pas de tester avec ascii et que MT5 ne me permet pas d'insérer mes guillemets, j'ai dû écrire mon propre testeur en utilisant des scripts. J'ai essayé différents algorithmes génétiques, dont celui décrit dans mon articleLes algorithmes génétiques sont simples ! J'ai réécrit certaines d'entre elles en mql, et d'autres sous forme de DLL. Puis je suis tombé sur un autre algorithme appelé la méthode du recuit. J'ai fait quelques variantes et j'ai été étonné de la vitesse et de la précision du comptage. Si МТ GA a rarement trouvé des données proches des extremums de, la méthode du recuit ne les a pas trouvées dans de rares cas. En conséquence, j'ai conservé une version simplifiée (sans température, mais avec un simple coefficient de compression linéaire logique), mais assez précise de la méthode du recuit. Des trillions de données d'une année sur les minutes aux prix d'ouverture, cela lui a pris environ 5 minutes à calculer. Et ce, sans faire de parallèle avec le calcul. C'est une bonne chose que la méthode du recuit, si vous ne l'avez pas essayée, jetez-y un coup d'œil.
 

Fournissez des preuves, s'il vous plaît.

Prenez un exemple spécifique, décrivez-le pour une reproduction indépendante, exécutez-le dans MT5 et votre testeur, puis postez des données détaillées avec des conclusions. Sans cela, vos paroles sont inacceptables. Il s'agit d'une discussion technique.

 
Renat:

Fournissez des preuves, s'il vous plaît.

Prenez un exemple spécifique, décrivez-le pour une reproduction indépendante, exécutez-le dans MT5 et votre testeur, puis postez des données détaillées avec des conclusions. Sans cela, vos paroles sont inacceptables. Il s'agit d'une discussion technique.

Oui, quand j'ai écrit cela, je comparais plusieurs options différentes. J'ai d'abord essayé de trouver des données extrêmes, puis je me suis connecté à la méthode du recuit et elle a trouvé ces valeurs, ou plus précisément un groupe de valeurs, dans environ 8-9 cas sur 10. Ensuite, j'ai mis une copie du conseiller expert dans le testeur MT4 et il a trouvé des valeurs de ce groupe dans environ 1 ou 2 cas et le reste était quelque part dans les environs. La vitesse peut être approximative, alors que les données d'entrée et de sortie ne sont traitées que dans des scripts, le comptage lui-même se fait en DLL, à travers le système et certaines mesures, comme l'élimination des boucles et des fonctions pour un calcul presque linéaire, ont été mises en œuvre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un calculateur de vitesse, qui n'est pas objectif pour comparer avec le testeur. A vue de nez, il est visible que c'est plus rapide quand il y a beaucoup de données, et selon le compteur de temps ma version est plus rapide pas moins de 10 fois. Il m'est difficile de faire une recherche plus approfondie et plus fiable. La seule chose, si cela peut vous aider, c'est que je joins l'algorithme lui-même sous la forme d'un fichier mqh et pour faire comprendre comment il est utilisé, en exécutant le script.
Dossiers :
MO.zip  6 kb
 

C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corroboration de vos paroles.

Sans parler de la possibilité d'une critique conventionnelle de vos affirmations sur un plan théorique.

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