Vos symboles et vos flux de données dans Metatrader 5 - page 15
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Voici un lien vers la description de la méthode du recuit sur Wikipédia. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 Il existe un exemple vidéo expliquant le fonctionnement de cet algorithme. Il montre clairement qu'il s'approche itérativement des maxima et trouve presque les maxima eux-mêmes. Mais il trouve aussi d'autres maxima. Le nombre de calculs est beaucoup moins important que GA, il est plus compact et beaucoup plus proche des données réelles que GA et dans tous les cas la vitesse fera la lourdeur et la distraction des données réelles GA.
Sainte naïveté, nourrie de fonctions synthétiques lisses.
Le fait que le nombre de passes soit considérablement réduit est une absurdité totale. Il suffit d'imaginer un champ de calcul de l'espace lacrymal de 10 à 13 degrés et la façon dont il y a "nettement moins de 10 000 passages de l'AG ordinaire" pour obtenir un rire par pure ignorance du sujet et des conditions techniques.
L'avantage de l'AG par rapport aux méthodes spécialisées (basées sur une connaissance préalable/partielle du comportement de la fonction étudiée) est qu'il est plus polyvalent et efficace en mode de recherche d'écart, ce que sont les systèmes de trading.
En gros : dans les systèmes de trading, généralement, une modification minuscule des paramètres fait complètement exploser le résultat, ce qui gâche la vie des algorithmes de gradient qui espèrent une régularité de la fonction.
Renat:
L'avantage de l'AG par rapport aux méthodes spécialisées (basées sur une connaissance préalable/partielle du comportement de la fonction étudiée) est qu'il est plus polyvalent et plus efficace en mode de recherche rapide, ce que sont les systèmes de négociation.
En gros, dans les systèmes de négociation, une modification mineure des paramètres entraîne généralement un bouleversement complet du résultat, ce qui gâche la vie des algorithmes de gradient qui reposent sur la régularité de la fonction.
Les systèmes de trading heuristiques (l'optimiseur a été créé pour eux, en premier lieu) devraient être bons pour trouver des extrema locaux "lisses" dans l'espace ravagé de TS.
Sainte naïveté, nourrie de fonctions synthétiques lisses.
Le fait que le nombre de passes soit considérablement réduit est une absurdité totale. Il suffit d'imaginer un champ de calcul de l'espace lacrymal de 10 à 13 degrés et la façon dont il y a "nettement moins de 10 000 passages d'une AG ordinaire" pour obtenir un rire par pure ignorance du sujet et des conditions techniques.
L'avantage de l'AG par rapport aux méthodes spécialisées (basées sur une connaissance préalable/partielle du comportement de la fonction étudiée) est qu'il est plus polyvalent et efficace en mode de recherche d'écart, ce que sont les systèmes de trading.
En gros : dans les systèmes de trading, généralement un changement minuscule des paramètres déchire complètement le résultat, ce qui gâche la vie des algorithmes de gradient qui espèrent la régularité de la fonction.
Si vous soutenez l'idée que "trouver dans une énorme arnaque peut être significativement plus rapide et plus précis que notre AG", alors oui.
Mais vous n'utilisez pas Metatrader 5 GA, vous n'avez donc aucun moyen de comparaison.
Si vous soutenez l'idée que "trouver dans une énorme arnaque peut être significativement plus rapide et plus précis que notre AG", alors oui.
Mais vous n'utilisez pas Metatrader 5 GA, vous n'avez donc aucun moyen de comparaison.
Lorsque je faisais cela pour moi-même, j'avais déjà farfouillé dans les algorithmes heuristiques depuis un certain temps et j'avais compris leurs différences et leurs côtés positifs et négatifs. J'ai porté une attention particulière au gradient, car j'essayais de faire des algorithmes encore plus rapides avec la recherche logique. Dans ma version, j'ai fait en sorte que l'algorithme trouve le groupe des meilleures données 5-10-20 et que le critère d'arrêt soit le groupe, plutôt qu'un seul maximum, pour éviter d'arriver à un extremum local. Quant à l'universalité, elle fonctionne aussi bien avec 10000 données qu'avec 10 à la dixième puissance. En d'autres termes, la généralité de l'algorithme n'en souffre pas beaucoup, mais il y a un léger inconvénient à s'approcher assez rapidement de l'extremum local et à éliminer les données proches. L'algorithme GA de MT produit un plus large éventail de données. Mais j'ai aussi fait faire une deuxième optimisation pour les approximations étendues, dans le fichier d'inclusion que j'ai joint se trouve cette deuxième fonction.
Votre message initial était que l'algorithme est nettement plus rapide que GA.
J'ai fait remarquer que "nettement plus rapide que 10 000 passages dans un champ de calcul sauvage est une affirmation ridicule". Pas dans un champ de 10000, mais "l'AG ordinaire est optimisé pour la vitesse et permet d'effectuer 10 000 à 12 000 passages pour trouver des solutions dans un espace de recherche pratiquement illimité".
Apparemment, vous ne comprenez pas ce sens et n'avez pas de chiffres comparatifs à présenter au public pour reproduire les résultats. D'où les histoires au lieu des chiffres, et même les références à wikipedia sans comprendre l'essence du processus.
Je n'utilise pas GA MT5 parce que je ne peux pas y télécharger les données de mes courtiers et les cotations en ascii, de plus je considère le testeur MT5 comme la première tentative, pas très réussie pour les utilisateurs, d'améliorer le testeur. Il n'est pas convivial et est conçu comme s'il était fait par des programmeurs, pas par des traders. L'algorithme GA lui-même dans MT5 n'est-il pas différent de celui de MT4 ? En d'autres termes, je ne parle pas de paralléliser le calcul et d'utiliser les cœurs du processeur.
C'est par là que vous auriez dû commencer - vous n'utilisez pas l'outil, vous avez une impression superficielle de l'heuristique, mais vous faites des affirmations étonnantes.
Fait par des non-commerçants est une apothéose des déclarations précédentes. Pour commencer, utilisez ce qui a été créé - dans MT5, l'ensemble du testeur est qualitativement différent, y compris le système analytique.
Nous avons décidé d'ouvrir les interfaces pour écrire vos propres flux de données pour MT5.
Donc, quiconque veut non seulement babiller, mais aussi fournir ses algorithmes pour des tests et des analyses comparatives, ce qui permettrait de clore une fois pour toutes le sujet " quel algorithme est le meilleur ? ".
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le code source de l'algorithme, il suffit de fournir le noyau compilé de l'algorithme et les inludes (pour éliminer toute tricherie possible), qui afficheront les appels de l'algorithme et la fonction de fitness prescrite elle-même.
Une bienvenue spéciale aux critiques de MT, soyez gentils.
Dès que plus de 3 personnes, dont moi, le souhaitent, nous pouvons ouvrir un fil de discussion séparé à des fins de test. Qu'à l'avenir, pour titiller tous ceux qui, dans ce fil, et ce professeur compris, n'ont "jamais vu de résultats acceptables".
PS. Merci à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement au développement de l'algorithme.
Je ne doute pas que votre algorithme dépassera tout le monde.
Mais pour le bien de l'expérience, je suis prêt à être un troisième).
Je peux expérimenter avec GA standard, j'ai déjà montré un test ici.
Je dispose également de mon propre GA léger que j'ai développé pour une intégration facile dans les Expert Advisors. Il n'a pas la prétention d'être rapide, mais je peux l'essayer pour le bien de l'expérience.
Donnez-moi une fonction de test.
C'est par là que vous auriez dû commencer - vous n'utilisez pas l'outil, vous avez une impression superficielle de l'heuristique, mais vous faites des affirmations étonnantes.
Fait par des non-commerçants est une apothéose des déclarations précédentes.