FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 15
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le rejet n'est pas un langage spécialisé pour l'algotradition. C'est le format de l'histoire avec lequel vous pouvez travailler. Allez-vous tester les tiques en MT ?
Ne me faites pas rire, ce n'est pas là, il y a des minutes, construites sur les prix, les derniers...
Moi, contrairement à vous, je peux le tester sur l'histoire du marché. Il faut attendre au moins 10 ans pour l'obtenir de MQL.
Dans MQL, vous pouvez également tester des stratégies en ticks, quel est le rapport avec MT ? C'est comme reprocher au système d'exploitation de ne pas pouvoir faire quelque chose..... La fonctionnalité est donnée par les programmes, pas par le système d'exploitation lui-même. Vous pouvez collecter des données à partir d'un tumblr et tester n'importe quelle stratégie, vous pouvez utiliser des données de tiers.
Le testeur intégré ne fournit que des fonctionnalités de base pour tester des stratégies simples. Mais le MQL lui-même n'est limité que par l'imagination du programmeur d'EA.
Le testeur interne ne fournit que des options de base pour tester des stratégies simples. Mais le MQL lui-même n'est limité que par l'imagination du programmeur de l'EA.
Au fait. J'ai écrit un script de test il n'y a pas longtemps pour tester une des stratégies sur des ticks collectés - aucun problème. En fait, en utilisant MQL, je peux créer mon propre testeur puissant.
Je le ferai sûrement aussi en moex. Je ne veux pas me lancer dans le scalping sans préparation et sans études.
Mais si j'avais un tel testeur en interne, cela prendrait beaucoup moins de temps, bien sûr.
A propos, j'ai écrit un script de test il n'y a pas si longtemps pour tester une des stratégies sur des ticks collectés - aucun problème. En principe, il est tout à fait possible de créer son propre testeur assez puissant.
Oh, au fait. J'ai écrit un script de test il n'y a pas longtemps pour tester une des stratégies sur des ticks collectés - pas de problème. En général, en utilisant les outils MQL, il est possible de construire un testeur puissant.
Je le ferai sûrement aussi en moex. Je ne veux pas me lancer dans le scalping sans préparation et sans études.
Mais si j'avais un tel testeur en interne, cela prendrait beaucoup moins de temps, bien sûr.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est impossible de tester une stratégie de type tickwise dans un langage spécialisé pour traders, et l'exemple de créations de type shuffle, même artisanales, doit provoquer un rejet, pour ne pas dire plus...
En fait, vous ne pouvez pas) et vous, avec votre expérience, devriez en être conscient. C'est une chose quand on vous nourrit de contrats à terme CFD dans votre cuisine et une autre quand vous avez un marché normal.
Pour le tester de manière adéquate, vous devez disposer d'un historique des ascensions après l'acquisition, d'une bande et, de préférence, d'un historique des paris.
Tout ce mouvement dans le fil est pour appâter la clientèle, vous le verrez bientôt par vous-même.
Il est difficile d'argumenter avec un public qui pense en termes de "quickie", "overclocking d'un dépôt de cinq dollars", "serrures", etc.
Il y a environ 7 ans, je me suis lancé dans le trading en lisant ce forum, j'ai étudié les approches du marché qui, à mon avis, étaient correctes et discutées ici de temps en temps(économétrie, apprentissage automatique). Par conséquent, les cinq dernières années ont apporté des résultats, dont je peux parler pour améliorer mon estime de soi, ce qui me convient de toute façon. Je n'écris pas sur ce forum pour attirer des clients, mais simplement pour signaler certaines erreurs fondamentales ou pour clarifier les principes de base à partir desquels, grâce à un travail minutieux, vous pouvez élaborer une stratégie efficace.
Je peux aussi tester n'importe quelle stratégie sur un historique de paris. Croyez-moi, il n'y a pas plus de poisson là que dans n'importe quelle autre place de marché.
Pas moyen... Eh bien, essayez d'analyser comment la priorité de vos ordres change au sein des niveaux de la pile (les changements sont le résultat de l'annulation des ordres qui ont été placés avant le vôtre + car tous les ordres qui sont placés plus tard ont une priorité inférieure). J'aimerais que l'on tente de tirer ces informations de l'EMA(20) et du stochastique. Et je veux aussi voir les tentatives d'application au commerce - parce que je devrais y réfléchir :D
Vous ne pouvez pas, en fait) et vous, avec votre expérience, devriez le savoir. C'est une chose quand on vous nourrit de contrats à terme CFD dans votre cuisine et c'en est une autre quand vous avez un marché normal.
Pour le tester correctement, vous avez besoin de beaucoup d'historique d'asc-bid, d'une tranche et de préférence de l'historique du marché.
Jusqu'à récemment c'était possible, par manque d'information en mode normal (bande et autres), et il est nécessaire de télécharger une date tierce.
À en juger par les dernières annonces, la vie d'un stratège va devenir beaucoup plus facile - il y aura un éclat et un verre, et même une histoire de coche. Les contrats à terme et les options seront également disponibles. Sur les actions, que du silence.
Mais comme avant et maintenant, rien n'a changé fondamentalement - les stratégies de ticks peuvent être testées.
Et vous, avec votre ancienneté, devriez être au courant de cela.
Il est difficile d'argumenter avec un public qui pense en termes de "rapide", "accélération du dépôt de cinq dollars", "lots", etc.
...Laissez tomber les astuces sophistiques. Ou le public doit être confus...
Ou peut-être que vous avez confondu le public...
joo, pourquoi donc...
A propos de Taylor et d'autres choses... - c'est juste une fonctionnalité mathématique toute faite. Bien sûr, il est plus facile de le percevoir lorsqu'il est expliqué sur les doigts, mais pour ceux qui essaient déjà de construire un système à partir de ces explications - que faire ? En outre, l'anonymat ne remplace pas les concepts et les termes - quelle est la difficulté, est-il plus important pour vous de savoir comment ils sont expliqués plutôt que l'essence du sujet ? (gee, tout ici est rhétorique).
PS. Sauvez le constructif.
Les MQL peuvent également être utilisés pour tester des stratégies en ticks, quel est le rapport avec MT ? C'est comme accuser le système d'exploitation de ne pas être capable de faire quelque chose..... La fonctionnalité est donnée par les programmes, pas par le système d'exploitation lui-même. Vous pouvez collecter des données à partir du tumblr et tester n'importe quelle stratégie, vous pouvez utiliser des données de tiers.
Le testeur intégré ne fournit que des fonctionnalités de base pour tester des stratégies simples. Mais le MQL lui-même n'est limité que par l'imagination du programmeur de l'EA.
S'il vous plaît, comme ils disent les épreuves dans le studio. Montre-moi :
1. Comment vous allez collecter les données du verre.
2. Comment mettre les données de cette coupe dans MT5 pour les tester ?
Et comment effectuer un test historique sur ces données.
N'en faisons pas tout un plat. Un TdR simple, deux symboles comme au début de la branche BR-4.15 vs BR-5.15 (Les options ne sont pas nécessaires, elles ne sont pas présentes ici) au moins les futures.
L'essentiel est de tracer le delta (vous pouvez le faire sans le logarithme), l'essentiel est de tracer la droite asc moins asc ou bid moins bid (au moins cela, je ne demanderai pas d'analyse supplémentaire des limites et de leur volume sur le marché, bien que ce soit important).
Je reconnais que mes connaissances de MT5 sont dépassées, alors éclairez-moi. Voici le pari, voici les ticks, voici l'historique des offres, voici l'historique des demandes, voici une façon simple et non compliquée de le faire...
Z.U. MQL est un langage limité et je ne pense pas que vous puissiez prouver qu'il est meilleur que C++, le type de langage C# a les limites de l'imagination du programmeur, mais vous ne les avez pas...
Je peux également tester n'importe quelle stratégie sur l'historique des paris. Croyez-moi, il n'y a pas plus de poissons là que dans n'importe quel autre lieu d'échange.