FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 9
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Qu'est-ce qu'il a à montrer pour cela, sauf ses souhaits !
Je sais. Je m'éloigne juste de l'ordinateur. Quand même, c'est le week-end, il y a d'autres choses à faire. J'ai lu ce que vous avez écrit, vous n'êtes pas près de trouver une réponse. Réfléchir, c'est le seul moyen de battre les 99 % restants du marché, réfléchir, mieux comprendre les processus qui se déroulent sur le marché.
Je connais la réponse. Et je vais vous donner la réponse. Vous pouvez échanger la différence, vous pouvez échanger le ratio, je ne le conteste pas. Mais il existe une meilleure règle du delta, comprenez un peu mieux, et la courbe des actions devient plus plate et un peu plus raide.
L'arbitrage de calendrier consiste à profiter de la différence de valeur des contrats à terme pour le même actif sous-jacent mais avec des dates d'expiration différentes.
Sergey !
En fait, la "précision" des calculs n'est pas importante. L'essence du problème est énoncée
au début. D'après mes observations
Défauts :
1. Marché peu liquide pour les contrats à terme "à long terme".
2. en raison du fait qu'il n'y a pas de dates exactes de paiement des dividendes,
il est très difficile de déterminer la fourchette des prix négociés.
3. Changements trop fréquents des taux d'intérêt
4. Faible volatilité entre les paires (par exemple, Si-6.15 et Si-9.15).
Il passe de 100% de rentabilité (en théorie ) à 90% denon rentabilité!
Si les points 1 et 4 seront corrigés avec le temps (d'ailleurs, ils n'influencent pas la rentabilité - la non-rentabilité),
alors les points 2 et 3 constituent la stratégie telle que je la décris.
Quel mal y a-t-il à ce que nous trouvions collectivement une solution pour la rendre rentable ?
Qui en souffrirait ?
P/S Et la mise en œuvre - chacun l'"écrira" lui-même !
Une dernière chose. D'après les photos que vous avez présentées (cela vient de me venir à l'esprit), vous voulez
pour faire de l'arbitrage d'indice. Je partage juste, si ma supposition est correcte.
Cet arbitrage présente deux inconvénients très sérieux.
La première, vous la connaissez déjà (nous en avons parlé dans un autre fil).
2-ème - la composante monétaire, qui peut réduire le profit apparemment important - à une perte importante.
(malgré le fait que nous gagnons Si).
Si c'est faux, oubliez-le, si ce n'est pas le cas, vous devez y réfléchir sérieusement - cette stratégie a été mise en place par la Commission européenne.
un bénéfice très important. Un ordre de grandeur plus élevé que l'écart du calendrier.
J'ai même une thèse scientifique sur ce sujet.....
Eh bien, maintenant que tout le monde a déjà montré sa "coolitude" en 9 pages (y compris moi :) )
Devons-nous chercher une solution ?
Vous cherchez une solution à quoi ?
Je pense que vous avez vous-même écrit que les points 1 et 4 transforment une stratégie rentable (en théorie) en une stratégie qui coule (en pratique).
En ce qui concerne le portefeuille neutre : les futures proches et lointains ne permettent pas de construire un portefeuille neutre. Un portefeuille est dit neutre par rapport au marché parce que ses rendements ne dépendent pas des variations des instruments qui le composent. Et dans votre exemple de contrats à terme, cette dépendance existe. L'exemple de Prival le confirme.
Des deltas de quoi ?
Le fait est que lorsque vous utilisez la différence, il est pratique de l'afficher en unités de l'instrument sous-jacent. Le graphique devient clair - les unités de l'indicateur sont égales aux unités du graphique.
Un peu plus tôt, j'ai écrit. Beaucoup de gens appellent l'écart comme n'importe quoi. Bien que, par définition, le spread soit la différence entre le ask et le bid d'un symbole. Il n'y a donc pas de confusion.
La Delta est un peu différente, ce n'est pas si simple. Il faut y réfléchir, au moins à ce que l'on déduit de quoi. Puisque la réponse est apparue, une bonne réponse est
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 et F2 sont les prix des contrats à terme, S est le prix au comptant (mis à l'échelle avec les multiplicateurs des contrats à terme), T1 et T2 sont les délais d'expiration).
Anonymus, sincèrement surpris. La date d'enregistrement est 2012. 141 postes, mais quelle réponse. Très beau, tout simplement génial, bravo, cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureux avec des formules auxquelles réfléchir, et voilà de quoi réfléchir, de quoi enquêter, il y a plus de questions que je n'ai de réponses jusqu'à présent. Merci. Je serais heureux de parler à toute heure du jour ou de la nuit... ) Je fais les choses un peu différemment. Je vais vous expliquer ci-dessous, je pense que ce sera compréhensible...
Maintenant, dans l'ordre.
1. Avant de soustraire, tu dois prendre le logarithme. C'est-à-dire que nous avons deux outils d'arbitrage (A et B). Avant de les soustraire, nous devons prendre le logarithme. Le résultat est log(A)-log(B). Pour ceux qui se souviennent du cours de l'école.
log(A)-log(B) = log(A/B).
DoncEdic , tu as raison de prendre le ratio, sauf que tu as perdu le logarithme, et si tu prends le logarithme, c'est essentiellement ce que faitMikalas (il soustrait simplement). J'espérais que vous pourriez résoudre le problème que j'ai énoncé plus tôt.
Donc question, comment faire la division par différence (combiner l'essence de ce queMikalas etEdicont suggéré en une seule formule). Quelle est cette transformation mathématique (étudiée en classe 10-11) et que nous apporte-t-elle ?
J'ai souvent dit, essayez de regarder le marché sous différents angles, beaucoup connaissent ma bataille pour les ticks et la construction de graphiques sous la forme de Renko "correct" + algorithme (ses résultats) construit sur cette représentation.
Prendre le logarithme est aussi une transformation faite pour une raison, il y a de la physique derrière, une compréhension de la façon dont le marché évolue. Le graphique change... faites attention. La formule anonyme contient le logarithme, je dis que le logarithme est nécessaire, beaucoup de plateformes de trading ont des graphiques logarithmiques (Quick, Metastock, etc.), c'est-à-dire qu'ils sont nécessaires et demandés, mais MT ne l'a pas))) .... Ensuite, vous pouvez bien sûr croire sur parole qu'il est nécessaire de logarithmer le graphique, mais mieux vaut comprendre vous-même pourquoi, pourquoi c'est important...
Maintenant, l'étape suivante.
Serj_Che a écrit plus tôt.
En fait, ce graphique ne peut pas être pris au sérieux.
Les graphiques de MT5 Forts sont tracés aux prix finaux, et la liquidité à BR-5.15 est très faible. C'est pour cela que vous obtenez un graphique aussi tentaculaire.
En fait,si vous établissez un graphique en fonction de l'offre et de la demande, il ne semblera pas si optimiste.
Correct, nous devons comprendre comment la stratégie sera exécutée. Vous devez comprendre quels ordres seront exécutés par le marché ou par les limites. Voici une capture d'écran de la profondeur du marché. Je les ai préparées parce que de nombreux utilisateurs de MT n'ont même pas vu cette chose et ont soustrait une fraction de fraction (désolé pour le slogan, mais je ne peux pas décrire d'autres tentatives pour construire un delta "correct" dans MT).
Toutes les captures d'écran sont faites à la même heure 10:03:00 vendredi. Futures queMikalas proposait pour l'arbitrage de calendrier
Il s'agit des contrats à terme actuels sur le pétrole. Celui qui est actuellement négocié BR-4.15, faites attention pas beaucoup de transactions, mais la pile est assez dense. Vous pouvez entrer avec 10 contrats avec presque aucun glissement.
Et voici la deuxième étape.
Le contrat à terme BR-5.15 est le plus proche du contrat à terme actuellement négocié. La pile est vide, le spread est énorme et il n'y a pratiquement aucune liquidité. N'importe quelle bosse sur le marché avec dix chevaux, et mum est le mot...
En trois minutes de négociation, une seule transaction a été effectuée.
C'est le premier endroit à regarder quand on construit un arbitrage. Il faut regarder dans la vitre))). Au fait, merci... boule, boule, boule ...
Ugh... continuer. Et comme nous voulons vraiment construire un arbitre sur ces deux outils, il n'y a qu'une seule issue.
La première jambe est le limiteur dans la tasse vide. Nous nous plaçons de part et d'autre du prix du delta zéro, de manière à rembourser les commissions et à gagner quelque chose. Dès qu'on trouve un imbécile qui arrive sur le marché et nous donne 1,2... N lots. Nous prenons immédiatement la deuxième jambe du marché (là, dans le deuxième verre, il y a une opportunité d'obtenir le prix dont nous avons besoin sans slippage).
Tout ce que nous avons est notre delta, maintenant nous devons juste le fermer avec un profit ....).
C'est tout en bref.
Je vous souhaite sincèrement bonne chance dans la construction et la recherche d'arbitrage à MT. Vous êtes vraiment des magiciens (de mon point de vue) si vous espérez le faire correctement dans cette plateforme de trading ;))
Je ne peux certainement pas, je ne comprends même pas comment faire...
Z.I. En écrivant ce billet, une bonne réponse est apparue.
Surveiller la fenêtre de pari, c'est-à-dire vérifier la bonne liquidité. N'utilisez pas MT5.
Vous voyez à nouveau le point. Comme toujours, le diable est dans les nuances (détails). ))). Je suis à sec...
.......
Maintenant, dans l'ordre.
1. Le logarithme doit être pris avant la soustraction. Autrement dit, nous avons deux instruments d'arbitrage (A et B). Avant de les soustraire, nous devons prendre le logarithme. Le résultat est log(A)-log(B). Pour ceux qui se souviennent du cours de l'école.
log(A)-log(B) = log(A/B).
1. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que par une soustraction ordinaire, on obtient ce qui suit : EURUSD-GBPUSD=EURGBP ? ???
2. et il résulte effectivement du wiki que votre formule avec les logarithmes est au moins incompréhensible ?
3) Si vous ne pouvez pas faire d'arbitrage sur MT4(5), cela signifie simplement que vous n'avez PAS réussi sur cette plateforme, contrairement à ceux qui y sont parvenus.
Bizarrement, ma formule et la tienne, Sergei, produisent des graphiques identiques.
Presque par accident)
Écarts de calendrier - Bourse de Moscou.
Presque par accident)
Écarts de calendrier - Bourse de Moscou.
Il s'agit déjà d'une pâte à tartiner "prête à l'emploi".
Il a une liquidité = 0
Il s'agit déjà d'une pâte à tartiner "prête à l'emploi".
Il a une liquidité = 0