Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 35

 
Et que s'est-il passé dans le monde en août de cette année, aux alentours des 24 et 25 ?
 
Joo Zepper:

Non. Ce qu'elle montre, c'est que "suivre le marché", c'est-à-dire la variabilité sans l'hérédité, ne mènera à rien de bon. Tout comme dans la nature, il est impossible de savoir à l'avance quelle variation sera demandée à l'avenir.

Malheureusement, vous ne vous rendez même pas compte que"suivre le marché" implique déjà l'héritage par défaut.
 
Олег avtomat:
Malheureusement, vous ne vous rendez même pas compte que "suivre le marché" implique déjà par défaut la propriété de l'héritage.

Oui ? - et j'ai supposé que c'était une propriété de la variabilité.

Vous ne pensez pas qu'un système puisse être si adaptable (ne changeant pas dans ses caractéristiques descriptives et ses qualités d'héritage représentatif) qu'il répète exactement les mouvements du marché pour toujours ?

 
Олег avtomat:

hmmm... Un retard d'un trimestre... trois mois... Le monde peut tourner à l'envers en trois mois ;))

Oh, eh bien... Chacun son truc.

Pendant ce temps, les indices sont de plus en plus bas... Ils ont déjà baissé aujourd'hui ;)))

Il faut une formation spéciale et un doctorat pour faire une telle observation :) Comment puis-je faire correspondre mes prédictions trimestrielles minables à des observations aussi géniales de ce qui se passe ?
 
Joo Zepper:

Oui ? - et j'ai supposé que c'était une propriété de la variabilité.

Vous ne pensez pas qu'un système puisse être si adaptable (ne changeant pas dans ses caractéristiques descriptives et ses qualités d'héritage représentatif) qu'il répète exactement les mêmes mouvements de marché pour toujours, n'est-ce pas ?

Un système de suivi doit nécessairement posséder ces deux propriétés. Réfléchissez-y un moment et vous comprendrez pourquoi c'est le cas et non l'inverse.

Quant au degré d'aptitude, c'est une question plus nuancée. Il est très peu probable qu'elle doive "suivre les mouvements du marché". Et comment se débarrasser de l'excès de ce "exactement", mais se débarrasser de manière à "ne pas jeter le bébé avec l'eau".

 
Vladimir:
Il faut une formation spéciale et un doctorat pour faire une telle observation :) Comment puis-je comparer mes pitoyables prédictions trimestrielles avec des observations aussi géniales de ce qui se passe ?
Et ce ne sont pas les épithètes... C'est le décalage introduit par le décalage de trois mois.
 
Олег avtomat:
Et il ne s'agit pas d'épithètes... Il s'agit du décalage, qui est causé par un décalage de trois mois.

Quel décalage ? C'est une TENDANCE. Il ne se soucie pas d'un décalage de 40-50 jours.

Je me répète : voici le compte du concours Alpes, CLOTURE LE 30 JUIN 2015. Les Alpes ont oublié de désactiver les échanges sur le serveur. Je pense que c'est très drôle. C'est le graphique de l'équilibre, mais en raison de la sur-ouverture des transactions chaque nuit noire, c'est le graphique de l'équité. Comme vous pouvez le constater, les hiboux de tendance qui ont ouvert des transactions le 01 JUILLET 2015 - gagnent toujours de l'argent. Cela représente un lag = 85 jours et cela ne l'empêche pas de "gagner". Ceci est fait sur 30 paires de devises, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une expérience statistique. S'il n'est pas d'accord avec vous, cela signifie que je ravage comme un lynx blessé ici pour rien.

Le lynx blessé montre comment la tendance se maintient pendant 85 jours.

 
Олег avtomat:
Et ce ne sont pas les épithètes... C'est le décalage introduit par le décalage de trois mois.
Il vaut mieux se taire et passer pour un idiot que de parler et de dissiper tous les doutes (c)).
 
Joo Zepper:
Et que s'est-il passé dans le monde en août de cette année, aux alentours des 24 et 25 ?
L'effondrement du marché boursier chinois.
 
Sergiy Podolyak:

Quel "retard" ? C'est une TENDANCE. Il ne se soucie pas du décalage de 40-50 jours.

Je me répète : voici le compte du concours Alpes, CLOTURE LE 30 JUIN 2015. Les Alpes ont oublié de désactiver les échanges sur le serveur. Je pense que c'est très drôle. C'est le graphique de l'équilibre, mais en raison de la sur-ouverture des transactions chaque nuit noire, c'est le graphique de l'équité. Comme vous pouvez le constater, les hiboux de tendance qui ont ouvert des transactions le 01 JUILLET 2015 - gagnent toujours de l'argent. Cela représente un lag = 85 jours et cela ne l'empêche pas de "gagner". Ceci est fait sur 30 paires de devises, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une expérience statistique. Si ça ne vous fait pas passer, alors ça veut dire que je me casse comme un lynx blessé ici pour rien.


C'est bien s'il a sauté dans la tendance. Mais la tendance n'est pas éternelle et infinie.