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Un seul instrument est donc négocié à la fois ?
Donc, un seul instrument est négocié à la fois ?
Non... Tout ce qui va dans la direction qu'Oleg veut. Il s'entête à faire des transactions dans une seule direction, et attend la baisse s'il n'est pas dans le courant...
Ainsi, un seul instrument peut être négocié à la fois ?
Ce concours a une limite d'un lot de positions ouvertes avec un montant de départ de 5000 $. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec la tactique. Je participerai également.
Faux.
? ?????
Pas moyen... Je n'ai pas vu...
? ?????
Pas moyen... Je ne l'ai pas vu...
Exactement.
Eh bien, c'est ce que je pensais... Donc, conseillés à juste titre par les "conseillers", des arrêts sont nécessaires. Les marges et les arrêts n'ont pas de sens, ou plutôt ils ne sont pas pratiques en raison de la complexité du système (bien que je puisse me tromper, la complexité du système peut ne pas croître linéairement avec le temps de développement). Je veux dire, n'est-il pas plus facile alors, s'il n'y a pas d'arrêts, de jouer (juste jouer, pas travailler) comme décrit dans un des articles, quelque chose comme la roulette ? - S'ils n'ont pas leur propre argent et que tout est calculé pour que, s'ils tirent un coup, ils gagnent, et s'ils ne le font pas, la perte n'est pas grande...
Les stops ne sont vraiment nécessaires que dans quelques cas, lorsque l'on négocie un portefeuille d'instruments, ou lorsque le mouvement d'un instrument négocié s'inscrit dans un canal strict et clair. Mais même dans ces cas, les arrêts virtuels ne devraient pas dépasser 10 % des fonds propres actuels. Pourquoi 10 % ? - Le diable sait, je crois l'avoir lu quelque part et c'est en principe la même chose selon mes propres connaissances empiriques.
Le plus probable est qu'Oleg faisait référence à l'entrée avec un avantage stat et à la sortie (ou au retournement) avec un avantage stat sur le signal opposé. Un stop stationnaire dans le contexte de sa stratégie est une sortie vers l'incertitude et donc une perte inutile de frais de transaction.
Le plus probable est qu'Oleg faisait référence à l'entrée avec un avantage stat et à la sortie (ou au retournement) avec un avantage stat sur le signal opposé. Un stop stationnaire dans le contexte de sa stratégie est une sortie vers l'incertitude et, par conséquent, une perte inutile en coûts de trading.
Je l'ai déjà expliqué. Au bout du compte. Je ne veux pas revivre ça.
En un mot, très grossièrement, sans subtilité :
Si les ondes sont en phase, nous sommes en phase.
Si les ondes sont en phase, nous sommes hors du mouvement.
pour
photo rapide pour plus de clarté, rien de plus
Si vous pouvez décomposer le mouvement original en ses composants, vous verrez de quoi je parle.