La "profondeur du marché" fonctionne-t-elle - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nous utilisons ce qui vient de la passerelle.
Alors comment expliquez-vous que le volume des flippers soit toujours égal au volume de la limite des enchères ?
Au diable la vérité, votre opinion ?
Alors comment expliquez-vous que le volume des flippers soit toujours égal au volume de la limite des enchères ?
Au diable la vérité, votre opinion ?
Imaginez à quoi ressemblera le graphique le week-end (ou lorsque le marché est fermé). Pas de tics - pas de barres. C'est vrai.
Pas tout à fait et pas toujours. Mais ce n'est pas une question d'architecture, c'est une question de courtiers et de fournisseurs de liquidités.
Si le courtier s'y intéresse vraiment, il peut remplir l'historique à la place des "barres manquées", c'est-à-dire des barres à partir de 0 où tous les prix seront égaux à la clôture de la barre précédente + des volumes nuls (nous ne parlons que des barres dans le temps de négociation du serveur).
Mais le courtier a-t-il vraiment besoin de ces tracas ?
Donc le temps doit toujours être ignoré ?
+ aussi, bien que ce ne soit pas un gros problème. Sera-t-il possible d'effectuer des transactions sur ces barres "vides" dans le testeur ?
Laissez-moi vous expliquer encore une fois : ça vient de la passerelle.
Cette réponse est correcte lorsque le dealing n'a qu'un seul fournisseur de liquidités, mais si le dealing combine différents agrégateurs (ce qui est le cas de la plupart d'entre eux aujourd'hui), ce n'est pas tout à fait clair.
S'il y a plusieurs passerelles, que dealing les combine en une seule place de marché, que LMAX donne la meilleure offre (il n'y avait pas de transaction sur ce tick), et que Integral envoie le dernier volume de flipper (il y avait une transaction), cette situation est possible, n'est-ce pas ?
Dans cet exemple, le volume du flipper devrait être différent du volume de l'offre, mais cela n'est jamais observé. C'est la partie délicate, le volume du flipper n'est jamais différent de la bande de l'offre dans MT5.
ZS Ceux-là jamais du tout. Ceux-là, jamais du tout.
Cette réponse est bonne lorsque la transaction n'a qu'un seul fournisseur de liquidités, mais si la transaction combine différents agrégateurs (et c'est le cas de la plupart d'entre eux aujourd'hui), ce n'est pas vraiment clair.
S'il ne s'agit pas d'une information classifiée, elle sera rapportée, au moins en termes généraux.
Et avec l'approche "dites-nous comment c'est de traiter" vous pouvez vous adresser à Microsoft, ils savent exactement, parce que leur compilateur "Cyshka" est disponible :)
Pas tout à fait et pas toujours. Mais ce n'est pas une question d'architecture, c'est une question de courtiers et de fournisseurs de liquidités.
Si le courtier est vraiment important, il peut remplir l'historique à la place des "barres manquées", des barres à partir de 0 où tous les prix seront égaux à la clôture de la barre précédente + des volumes nuls (nous ne parlons que des barres dans le temps de trading du serveur).
Mais le courtier a-t-il besoin de ce genre de tracas ?
Quel est le problème, est-ce que le testeur mentira beaucoup s'il admet qu'il y a une barre où tous les prix sont égaux + les volumes et les spreads sont 0 (si vous voulez le volume en tick vous pouvez aussi le spécifier comme 1) ?
J'ai donc déjà répondu :) J'avais tort - ce serait utile.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
La "profondeur de marché" fonctionne-t-elle ?
MigVRN, 2014.10.23 13:00
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page695#comment_171388
J'ai jeté un coup d'œil à l'ancienne discussion. Il y a beaucoup de choses écrites là-dessus, probablement tous les avantages et les inconvénients.
Je suis d'accord avec le point de vue selon lequel une "option configurable" est nécessaire, car lesdeux sont nécessaires.
J'ai donc déjà répondu :) Je me suis un peu emballé - une telle fonctionnalité serait utile.
Il n'y aurait pas de fonctionnalités ou d'options, selon Renat.
Il vous reste donc à le faire vous-même ou à faire appel à un courtier.
Je vais vous expliquer à nouveau : ça vient de la passerelle.
toutes sortes de conneries proviennent de votre passerelle... si l'information last_trade est fournie par les fournisseurs de liquidité, pourquoi n'y a-t-il pas de last en tant que tel dans le forex ? dans le forex, last duplique le bid à la fois en prix et en volume, c'est-à-dire qu'il n'existe pas... alors qu'y a-t-il de si spécial dans last_trade venant de la passerelle. pourquoi est-il nécessaire ?
Bonjour,
laissez-moi vous demander -on parle tant de la profondeur du marché - que dois-je en faire ? comment dois-je l'utiliser ? dois-je placer des ordres à cours limité avant des offres/offres importantes dans l'espoir d'un rebond ? ou l'inverse - des stops derrière elles dans l'espoir d'un breakout ? j'ai regardé la profondeur du marché, il n'y a pas beaucoup de données autour du spread de plus de 10 pips, le reste n'est pas visible au-dessus-basse. je suis désolé pour la question stupide, je n'ai pas fait ce genre de pipsing, j'ai juste ouvert le marché après avoir mis à jour le terminal.