Version bêta de l'IDE MetaTrader 4 comprenant un nouveau compilateur et un nouvel éditeur MQL4 - page 20
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N'est-il pas suffisant que MAexp optimisé sur MT5 soit plus lent que MAexp non optimisé sur MT4 ?
Ainsi, le compte pi (Matemat a posté le code) ne sera pas en ligne.
Le ralentir de moitié est bien sûr un ralentissement important.
Mais justement, c'est le prix de la modularité... Et je pense que le prochain MT4++ ne sera probablement pas plus rapide que le MT5...
Hmmm... Vraiment ? Je pensais qu'un tick "supplémentaire" par centaine ajouterait juste des harmoniques de faible amplitude, mais peu susceptibles de changer l'image globale. Ai-je tort ? Ce n'est pas pour faire une objection, je ne suis que superficiellement familier avec l'analyse de Fourier, mais quand même - pourquoi le résultat serait-il imprévisible ?
Vous pensez naïvement qu'en négociant sur des TF plus élevés, vous vous libérez de la malédiction de la génération de tics erronés, ce n'est pas vrai. Le passage à proximité d'un certain niveau ne dépend pas du TF. Il pénètre dans toutes les périodes de temps. Et sur W1, la fermeture croise exactement le même niveau que sur M1.
Voici un exemple pour vous :
Les sections horizontales sont les meilleurs points pour ouvrir/fermer (en termes d'exécution), le prix est stable, il y a un volume suffisant sur le marché que le marché sélectionne progressivement (donc le prix est stable), le risque d'obtenir des requotes est minimal.
Mais le testeur génère cette section comme un peigne de ticks (haut-bas), donc dans n'importe quelle TF vous serez sûrement assez ouvert (s'il y a un signal, par exemple, la clôture a traversé la ligne de l'indicateur), dans le testeur, dans ces sections vous obtiendrez beaucoup de faux et payerez 8 spreads, et puis après un autre 100 ticks vous payerez 8 autres spreads. C'est ainsi que la génération de faux tics va tuer un TS normal, et il ne restera que des déchets, à partir desquels l'optimiseur devra choisir ce qu'il vous donnera comme singe gagnant.
ZS Au fait, il y a beaucoup de sites de ce genre dans la vie réelle.
l'écart devrait être double
cette modification n'est pas dans la mise à jour.
Mais le testeur générera cette zone comme un peigne de ticks (vers le haut et vers le bas),
Je ne comprends pas bien, s'il n'y a pas de ticks dans ces zones de l'historique, comment le testeur peut-il générer un peigne ?
Lorsque je négocie en D1, je n'ai pas conscience de l'existence de ticks, il n'y a que quatre prix par jour. La décision d'entrer est prise sur D1 et les ticks ne jouent aucun rôle à mon avis. Entrer sur H1 peut théoriquement jouer un certain rôle, mais je pense que, dans la pratique, les quatre prix de H1 ne changeront pratiquement pas à cause de l'absence ou de la présence de ticks...
Je ne comprends pas bien, s'il n'y a pas de ticks à ces endroits dans l'historique - comment le testeur peut-il générer un peigne ? ??
Lorsque je négocie en D1, je ne connais pas de ticks, il n'y a que quatre prix par jour. La décision d'entrer est prise sur D1 et les ticks ne jouent aucun rôle à mon avis. Les entrées elles-mêmes se font sur H1 et, en théorie, les ticks peuvent jouer un certain rôle ici, mais je pense, encore une fois, qu'en pratique, quatre prix de H1 ne changeront pratiquement pas du tout, avec ou sans ticks.
Il y a des tiques. En réalité, les ticks sont générés en fonction des changements d'état du marché.
En d'autres termes, il existe quatre types de ticks : le prix a changé, le prix a changé, le prix et le prix ont changé, et enfin il n'y a pas eu de changement de prix, mais le volume sur le marché a changé.
C'est le quatrième type qui donne la ligne droite, et elle et le changement de demande sont insuffisamment générés par le testeur.
Au poste précédent : ...
Exactement comment les singes prennent de l'avance... Dans le monde réel, un saut brusque qui ne s'ouvrira pas, et dans le testeur, une hausse douce des prix qui n'étaient pas là, sur une telle hausse les singes du testeur montrent tout à fait le profit, bien qu'ils perdent dans le monde réel.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Discussion de l'article "Algorithme de génération de ticks dans le testeur de stratégie du terminal client MetaTrader 5".
serferrer, 2013.09.11 23:13
Voici les ticks générés et les ticks des futures réels lors de la publication des statistiques Non-farm Payrolls 6.09.2013 pour comparaison.
La bougie à 14:30 (heure dans MetaTrader 5) a un volume de 39 ticks, dans Alpari il est de 86 sur ECN et 136 ticks sur standard,
Mais cela n'a pas d'importance (nombre de ticks) car le principe de génération des ticks sera le même, mais les ticks seront plus denses.
Dans le testeur MetaTrader 5, vous pouvez voir que le prix augmente de façon monotone, régulière et sans à-coups pendant 36 secondes, puis il y a un petit recul.
Dans les futures (ticks), nous voyons que le prix a soudainement, en une fraction de seconde, bondi et qu'ensuite la négociation normale a commencé.
Pour d'autres nouvelles/statistiques avec des sauts brusques dans les citations, le principe sera le même.
...
Ce chandelier se trouve sur le GBPUSD D1.
...
Captures d'écran dans l'archive.
Il n'existe pas de classes de négociation dans les bibliothèques standard. C'est moi ou c'est censé être comme ça dans le méta-éditeur ?
Pourquoi personne n'a demandé où et de quel courtier papaklass a obtenu de tels tics et graphiques ?
Renat, niez vous que l'algorithme de génération des ticks simule un pic brutal comme une montée régulière ?
Ou bien niez-vous que des pics brutaux se produisent sur le marché ?