Version bêta de l'IDE MetaTrader 4 comprenant un nouveau compilateur et un nouvel éditeur MQL4 - page 18
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En effet, je dirais.
Et pourriez-vous développer l'idée de "vous ne pouvez pas choisir" ? C'est juste mon opinion, dans le testeur de stratégie MT5 - vous pouvez choisir littéralement n'importe quoi, selon n'importe quel critère...
1. pourquoi ne pas argumenter si vous le voulez ?
2. Ne coupons pas déjà le contexte [Il n'y a aucun moyen de faire une sélection approximative à partir d'un grand nombre de paramètres].
Demandez une sélection d'au moins (de façon assez ridicule) un nombre négligeable de 10000 paramètres (à une taille de tableau de 10 lakh, 10K est un nombre négligeable), et vous répondrez à votre propre question.
En effet, je dirais.
Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire, et de vous donner quelques éléments de contexte pour l'argument.
Prenez le format de stockage des données .avi, c'est un format compressé pour le stockage des vidéos, il est assez compact mais ne vous permet pas d'atteindre une haute qualité.
L'information stockée dans l'avi est restaurable, c'est-à-dire que de l'avi par le traitement peut être extrait l'information sur l'objet 3D, et la peinture Shtirlitz confirmant que.
Prenons maintenant nos bars préférés. Lorsque l'on découpe des barres, la compression est irrécupérable, d'où le problème de la construction de cagi, Renko, etc, je ne parle pas des graphiques delta.
C'est pourquoi toutes les plates-formes l'ont facilement mis en œuvre, mais MQ a des problèmes avec de tels graphiques.
MQ a abandonné la compression des tics restaurables et a basé sa plateforme sur l'enregistrement des tics non restaurables sous forme de barres, supprimant ainsi toute une couche de travail de recherche et jetant son invention dans le royaume des cuisines et des hamsters.
Soit dit en passant, cela concerne également MT4, mais au moins il existe un historique personnalisé qui permet de rendre la situation plus fluide.
Nous disposons donc d'une plate-forme de négociation puissante avec un excellent langage de programmation, mais nous n'avons pas de données d'entrée à traiter, à peu près autant qu'un moteur à 1024 chevaux sur un vélo.
Demandez une sélection d'au moins (de façon assez ridicule) un nombre négligeable de 10000 paramètres (à une taille de tableau de 10 lakh, 10K est un nombre négligeable), et vous répondrez à votre propre question.
Je me demande... 10 000 paramètres - quel genre de tâche multiparamétrique est-ce là ? Ici, je pense que même les systèmes mathématiques les plus sérieux auraient des difficultés à optimiser un tel TS...
MQ, en abandonnant la compression des tics récupérables et en basant la plate-forme sur un enregistrement des tics non récupérables sous forme de barres, a supprimé toute une couche de recherche et a jeté son idée dans le royaume des cuisines et des hamsters.
Discutable.
Quel type de TS devrait être, qu'il donnerait un profit stable sur les ticks, et stable perdu sur la génération de ticks ? À mon avis, la génération de ticks dans MT5 est tout à fait adéquate, et si TS utilise les ticks sur la génération - il l'utilisera sur le compte réel.
Bien sûr, c'est une opinion d'amateur, je n'ai jamais essayé de trader en dessous de M15, et maintenant je suis enclin à acheter D1 et même à ne pas regarder plus bas que sur H1.... Mais, bien sûr, je veux comprendre, qu'est-ce qui me manque sur les tiques qui sont "coupées" pendant la génération ?
Il n'y a rien de controversé dans "le premier". - Le testeur MT4 est nettement plus rapide que le testeur de son homologue plus ancien (c) et tchk, qu'y a-t-il à redire ?
Et elle est donnée par la précision de modélisation, mais il est contestable que dans MT5 la précision de modélisation est supposée être plus élevée (c'est exactement ce qui est contestable),
Discutable.
Mais quel type de TS devrait être, que sur les ticks - il donnerait un profit stable, et sur la génération de ticks - stable perdu ? À mon avis, la génération de ticks dans MT5 est tout à fait adéquate, et si TS est perdant sur la génération - il va perdre sur le compte réel ....
Bien sûr, c'est une opinion d'amateur, je n'ai jamais essayé de trader en dessous de M15, et maintenant je suis enclin à acheter D1 et même à ne pas regarder plus bas que sur H1.... Mais, bien sûr, je veux comprendre, qu'est-ce qui me manque sur les tiques qui sont "coupées" pendant la génération ?
La génération de ticks est basée sur le schéma "un tick est un changement d'offre", mais en fait, de nombreux ticks se produisent sans changement d'offre, et souvent sans changement de prix (juste des changements du volume du bloc).
Mais je ne parle pas de génération de tics, je parle de compression irréversible en barres. Simulez une série numérique composée de plusieurs harmoniques et vous pouvez facilement la prédire, car la série est déterministe, et maintenant après chaque tick +-100 insérez un faux tick répétant le précédent (apparemment rien de mauvais, un peu de bruit supplémentaire), mais la série complètement déterministe deviendra imprévisible, car toutes les fréquences tourneront.
Si vous disposez de données brutes, même bruitées, vous pouvez reconstruire l'image originale avec un certain degré de qualité, mais si vous disposez d'une compression irrécupérable, vous pouvez vous contenter de ce qui vous est montré et rien de plus.
J'ai donné plus haut un exemple avec l'avi, la nature restaurable de la compression permet de décompresser les données et d'utiliser une représentation vectorielle pour décrire les objets 3D (qui n'existent pas dans une image plate). Mais la compression irréductible ne vous permettra pas de le faire.
Les gens dans leur masse ne remarquent pas comment les petites choses forment l'environnement. Augmenter la température d'un seul degré est un problème, et enregistrer les tics de manière incorrecte n'est pas un problème. Pourquoi pas ?
Je sens que ce n'est pas le seul. Du point de vue de la productivité, on constate une utilisation très problématique des fonctions de la classe Copy* (CopyBuffer, CopyRates, etc.). En économisant sur la mémoire, nous réduisons considérablement les performances, car les opérations de déploiement des données en mémoire sont très coûteuses, surtout si elles se produisent dans des boucles géantes, ce que nous voyons en pratique.
Mais je ne parle pas de générer des tics, je parle de la compression irréductible en barres. Simulez la série numérique en la faisant à partir de plusieurs harmoniques et vous pouvez facilement la prédire, parce que la série est déterministe, mais maintenant, après chaque tic +-100, insérez un faux tic répétant le précédent (cela semble correct, un petit bruit supplémentaire), mais la série complètement déterministe devient imprévisible, parce que toutes les fréquences vont flotter.
Hmmm... Vraiment ? il me semblait qu'un tick supplémentaire pour cent ajouterait des harmoniques de faible amplitude, mais cela ne changerait pas grand-chose à l'image globale. Ai-je tort ? Ce n'est pas par souci d'objection, je ne suis que superficiellement familier avec l'analyse de Fourier, mais quand même - pourquoi le résultat serait-il imprévisible ?
Les gens dans leur masse ne remarquent pas comment les petites choses forment l'environnement. Augmenter la température d'un seul degré est un problème, et enregistrer les tics de manière incorrecte n'est pas un problème. Pourquoi ?
Pourquoi ? Il fait 15 ou 16 degrés dehors - aucune différence.
Ou bien s'agit-il de la température du corps ? Mais alors, la différence est très importante, car elle devrait être mesurée à partir de la température du début de la dégradation de la structure des protéines - 42 degrés... la différence, en fait, est de 20 % - ce qui n'est pas une petite différence.
Mais ici, j'aimerais avoir une conversation de fond avec Stringo, je pense que lui seul peut expliquer pourquoi le testeur MT4 est plus rapide.
Ce n'est pas plus rapide que ça. Si vous pouvez prouver vos affirmations, alors fournissez-nous des données comparatives.
Et là, j'aimerais avoir une conversation de fond avec Stringo, je pense que lui seul peut expliquer pourquoi le testeur MT4 est plus rapide.