Par où commencer ? - page 18

[nowi]

Логично если имеется для одной минуты только данные OHLC, prendre la moyenne arithmétique deOHLC comme la valeur la plus probable....

À mon avis, c'est trop approximatif. Pourquoi couper l'information OHLC si elle est là. Les barres peuvent être de tailles différentes : pour une petite barre, la moyenne arithmétique peut être suffisante.
mais plus la barre est longue, plus l'imprécision est grande. De plus, nous devons décider comment calculer la moyenne arithmétique. S'agira-t-il du prix médian ou du prix pondéré ? C'est pourquoi je pense que ma variante est plus simple et plus fiable.

[nowi]

Si le système est basé sur des indicateurs, un seul prix moyen sera utilisé de toute façon. Je suis moi-même confus...

[Vasily Perepelkin]

Ce n'est pas la première fois que j'entends parler du logarithme d'une citation pour la normaliser. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Si vous faites le logarithme de deux cotations avec une base naturelle, vous obtenez toujours une série décalée et mise à l'échelle par un coefficient inégal. Quelle est la signification du logarithme du prix ?

Merci.

[Алёша]

perepel:

Ce n'est pas la première fois que j'entends parler du logarithme d'une citation pour la normaliser. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Si vous faites le logarithme de deux cotations avec une base naturelle, vous obtenez toujours une série décalée et mise à l'échelle par un coefficient inégal. Quelle est la signification du logarithme du prix ?

Merci.

Je ne comprends pas... Expliquer quoi ? Dois-je expliquer, ou plutôt fouiller, ce qu'est le logarithme naturel ? Ou bien avez-vous une hypothèse sur l'utilisation de cette fonction dans le contexte de l'analyse du TzVR, mais quelque chose n'est pas pertinent pour cette hypothèse ? Expliquez ce qui était attendu et ce qui ne l'est pas. Il y a différentes façons de normaliser, la plus simple est de soustraire le MO, puis de calculer le MO à partir du résultat et de le diviser par celui-ci, ceci si vous voulez rendre 2 séries égales, invariantes au déplacement et à l'échelle.

[Vasily Perepelkin]

Alex_Bondar:

Je ne comprends pas... Expliquer quoi ? Dois-je expliquer, ou plutôt me moquer, de ce qu'est le logarithme naturel ? Ou bien avez-vous une hypothèse sur l'utilisation de cette fonction dans le contexte de l'analyse du TzVR, mais quelque chose n'est pas pertinent pour cette hypothèse ? Expliquez ce qui était attendu et ce qui ne l'est pas. Il y a différentes façons de normaliser, la plus simple est de soustraire le MO, puis de calculer le MO à partir du résultat et de le diviser par celui-ci, ceci si vous voulez rendre 2 séries égales, invariantes au déplacement et à l'échelle.

Je vois, merci, je sais ce qu'est un logarithme :))) Je pensais juste qu'il y avait une implication dans le logarithme de la citation, que je n'ai pas vue. En effet, si vous soustrayez le MO et divisez ensuite par le MO de la valeur absolue de cette différence, vous obtenez une normalisation invariante en termes de décalage et d'échelle, bien meilleure que le logarithme.

[vdsfx]

perepel:

Bonjour.

Je m'appelle Vasily, je cherche un emploi sur Internet, je suis arrivé à la conclusion que le Forex est exactement ce dont j'ai besoin, pas de patron dominateur et tout est entre vos mains. Pouvez-vous me dire comment je peux devenir un trader rentable ?

J'ai déjà suivi un cours d'introduction au Forex-Club et j'ai compris que les robots sont plus rapides et plus fiables que les humains. J'ai donc décidé de m'inscrire au forum, le logiciel de trading Forex le plus avancé, et de m'y plonger immédiatement.

Quelle est l'étape d'apprentissage et de croissance professionnelle pour ce métier ? Dans combien de temps puis-je espérer des bénéfices et de quelle nature sont-ils ? J'ai regardé la série "La guerre de Wall Street", qui dit qu'après environ six mois, mais c'est en Amérique, comme cela se passe en Russie ?

Je vous remercie d'avance.

Salutations, Vasily.

Un robot ne donnera jamais un profit stable, c'est un mythe, je répète le mot catégorique jamais. Sur le marché, il n'existe pas d'algorithmes clairs permettant de programmer un robot, il n'y a que des variables continues que seul le trader peut contrôler. Une façon possible d'utiliser les robots est le trading combiné. Si vous voulez connaître personnellement le marché, apprenez à le connaître, c'est la meilleure façon de procéder.

[Victor Leschenko]

Je suis sûr que vous avez besoin de vous déconnecter du marché de temps en temps et de réévaluer vos options.

Soit vous les abandonnez, soit vous commencez à construire votre TS.

[Georgiy Merts]

vdsfx:
Никогда робот не даст стабильную прибыль,это миф,повторю еще раз это категоричное слово    никогда.

Je pense que ce n'est pas si catégorique. J'ai vu des statistiques de comptes réels avec des EAs fonctionnant pendant des mois avec les mêmes paramètres.

[vdsfx]

Laryx:

Je pense que ce n'est pas si catégorique. J'ai vu des statistiques de comptes réels avec des EAs fonctionnant pendant des mois avec les mêmes paramètres.

Si vous contrôlez les statistiques en quelques mois, c'est possible, mais sur de longues périodes de trading, les pertes sont garanties.

[Serqey Nikitin]

vdsfx:
...mais sur de longues périodes de trading, les pertes sont garanties.

Quelle est la durée d'une "longue période" ?