Par où commencer ? - page 17
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Ce n'était pas mon intention... au contraire, j'ai mis un smiley à la fin de mon précédent message... Si l'humour est malheureux, veuillez m'excuser...
Je ne comprends toujours pas, est-ce que le starter principal a des connaissances de base dans ces domaines :
1) le commerce ;
2) programmation ( ?)
"basic dc"
"a l'intention, a commencé à lire la littérature"
Et discutons des facteurs qui peuvent objectivement réduire à néant les efforts d'un débutant pour "devenir un trader rentable" (algotrader).
C'est une question d'habitude, s'ils avaient commencé à compter en une fois, il y a environ 10 000 ans, ce serait pratique maintenant, mais sinon ..... c'est l'intérêt pratique d'avoir 10 orteils... quelques orteils seraient comme des sabots, moins de sueur d'orteil :-)
C'est clair ici. Le bâton a deux extrémités, et tout ce qui se trouve entre les deux est de la politique, de la philosophie ou simplement "pouvons-nous parler". Le dualisme de l'univers réside dans deux opposés absolus mis en évidence. La vie et la mort sont deux opposés absolus, comme le un et le zéro. Mi-vivant, mi-mort, légèrement vivant, etc. - cela relève du domaine de la médecine, de la religion ou de la politique, pas des mathématiques. La lumière et les ténèbres sont l'opposé absolu, le crépuscule n'est ni du poisson ni de la viande, les philosophes argumenteront longtemps qu'il s'agit d'un "enfant de la lumière" ou d'un "enfant des ténèbres". Dieu et le diable sont des opposés absolus, l'homme en tant que Dieu peut créer et en tant que diable détruire tout, en général ni poisson ni viande.
Deux extrémités sans milieu sont deux bâtons.
L'état de mort clinique peut atteindre plusieurs heures, avec une probabilité égale de survivre ou de mourir. La morgue ? Et la vie embryonnaire ? Depuis quand est-il vivant - l'avortement est interdit - et une heure avant était encore mort ?
Le crépuscule est l'état intermédiaire. Matin et soir - un tiers du temps de la journée.
Il n'y a pas de place dans l'âme d'un athée pour Dieu ou le diable.
Neutron - proton - électron, état d'équilibre instable, etc....
Le dualisme décrit un état extrême, un. Les triangles sont la règle.)
PS C'est une question de point de vue personnel, bien sûr.
Et discutons des facteurs qui peuvent objectivement réduire à néant les efforts du débutant pour "devenir un trader rentable" (algotrader).
Ce n'était pas mon intention... au contraire, j'ai mis un smiley à la fin de mon précédent message... Si l'humour est malheureux, veuillez m'excuser...
Je ne comprends toujours pas, est-ce que le topicstarter a des connaissances de base dans les domaines suivants :
1) le commerce ;
2) programmation ( ?)
"basic dc"
"a l'intention, a commencé à lire la littérature"
C'est vrai ! Vous ne pouvez pas le leur enlever.
Discussion sur les pièges, cela intéresserait tous les débutants, pas seulement moi je suppose.
Incapacité d'apprendre, manque de persévérance, impression négative du premier contact avec l'équipe de support technique, opinion des autres, paresse .
Les 2 et 4 premiers ne sont pas disponibles, le 3ème n'a pas été testé (qu'est-ce qui fait si peur ? ??), le 5ème est inversement proportionnel à l'intérêt, en ce moment l'intérêt est hors normes et la paresse est partie, je pense que c'est pour le long terme.
Dans l'un des sujets voisins, j'ai posé une question sur les nuances des tests de stratégie, mais personne ne m'a donné de réponse détaillée((( Je pense que c'est aussi un grand obstacle. Car si les tests ne correspondent pas à la réalité du commerce, sur quoi peut-on se baser ?
Dans l'un des fils de discussion voisins, j'ai posé une question sur les nuances des tests de stratégie, mais personne n'a répondu de manière substantielle((( Je pense que c'est également un gros obstacle. Car si les tests ne correspondent pas au commerce réel, sur quoi devons-nous nous baser ?
Tout dépend du but ou du pourquoi, de ce qu'ils cherchent ou de ce qu'ils essaient de trouver en testant..... de nombreuses options...
Par exemple, 2 directions cardinales.
1 Test de l'Expert Advisor dans le but d'étudier le système de trading.
2 Test du conseiller expert dans le but d'optimiser le code du conseiller expert.
...ce qui signifie à nouveau le test manuel d'une stratégie de trading ou d'un logiciel....
Tout dépend du but ou du pourquoi, de ce qu'ils cherchent ou de ce qu'ils essaient de trouver en testant..... de nombreuses options...
Par exemple, 2 directions cardinales.
1 Test de l'Expert Advisor dans le but d'étudier le système de trading.
2 Test du conseiller expert dans le but d'optimiser le code du conseiller expert.
...Encore une fois, nous parlons de tests manuels d'une stratégie de trading ou d'un logiciel.....
Je ne suis pas vraiment équipé pour avoir ce genre de conversation en ce moment. Je pense que je voulais parler du test automatique dans mt5 tester.
Je me demandais simplement comment les tests d'un conseiller expert très simple dans 2 modes peuvent être si différents. OHLC et ticks.
Comme le ciel et la terre. La question se pose de savoir pourquoi ? Lequel est le plus similaire au vrai ? Pourquoi ai-je besoin de l'OHLC s'il est inadéquat ?
Je supposais que le test est une somme des profits de toutes les transactions dans une période moins les coûts. Et il devrait comporter un lien vers des échanges réels. Sinon, à quoi cela sert-il ?
Il serait logique de régler le testeur de manière à ce que la différence avec le commerce réel soit minimale, mais comment ? Qu'est-ce qui n'est pas pris en compte ?
Je ne suis pas très bien préparé pour avoir ce genre de conversation en ce moment. Je voulais probablement parler du test automatique dans le testeur mt5.
Je me demandais simplement comment le test d'un conseiller expert très simple dans 2 modes peut être si différent. OHLC et ticks.
Comme le ciel et la terre. La question se pose de savoir pourquoi ? Lequel est le plus similaire au vrai ? Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de l'OHLC, s'il est inadéquat.
Je supposais que le test est une somme des profits de toutes les transactions dans une période moins les coûts. Et il devrait comporter un lien vers des échanges réels. Sinon, à quoi cela sert-il ?
Il serait logique de régler le testeur de manière à ce que la différence avec le commerce réel soit minimale, mais comment ? Qu'est-ce qui n'est pas pris en compte ?
Depuis une semaine environ, je me demande de temps en temps "comment estimer les coûts en temps et en argent d'une formation ... ". Rien ne m'est venu à l'esprit, mais peut-être que maintenant j'avais une pensée dans la bonne direction.
Vous dites "tortues", mais je dis que les enseignants étaient motivés par la gloire, quand vous avez de l'argent vous voulez être reconnu. Je ne le pense pas ici, car de plus en plus de gens nourrissent les élans, et donc la formation pour un quidam peut être oubliée. Vous pouvez oublier le temps passé sur la formation, N années de dépannage et de recherche de quelque chose qui vous convient, vous ne pouvez pas toucher à cela pour un débutant. Et donc, si la notoriété est négative, la formule "temps-argent" temps n'est pas non plus rendue, il y a beaucoup de perdants. Disons que quelqu'un a attrapé beaucoup d'élan en N années, 3 000 livres, maintenant, disons que depuis le début de l'année il est dans le plus. Je pense qu'il est juste d'évaluer ses connaissances sur tous les élans prouvables sur les comptes réels. Le côté positif de cette formule est, à mon avis, une approche individuelle et une sorte de compensation morale pour le professeur à ce moment-là, alors qu'il transmettra le savoir, et les étudiants épargneront beaucoup de nerfs, peut-être, cependant, c'est à eux de décider. Enfin, cette idée va bien avec les mots de Livermore qui disait qu'il n'y a rien de mieux sur le marché que de perdre un dépôt, cela apprend bien à ne pas faire ce qui n'est pas nécessaire :)
L'orignal est compté en utilisant la formule "Entrée - Dépôt au début de l'année" pour chaque compte. Disons que T(professeur) a déposé 3 fois une somme d'argent, au début de l'année il avait 1000, maintenant il a plus de 1000, disons 2000. Les frais de scolarité s'élèvent à 2 000.
Attention, je ne prétends rien, je ne suis pas la vérité, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'autres formules, je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre différemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas tripoter les comptes réels de comptage, je ne dis pas que les connaissances transmises sont tout ce dont l'élève a besoin. Mon propos est simple - donner un calcul aussi simple que possible du montant de l'enseignement de la part du professeur, pour quel argent il peut partager l'expérience. Rien ne garantit que pour cet argent, vous obtiendrez les connaissances qui vous conviennent, tout comme rien ne garantit, d'ailleurs, que vous serez en mesure d'arnaquer cette foule du marché.
Si quelqu'un en a envie, il peut penser que c'était une remise en jeu. Peut-être que ça l'était vraiment.)
Rendez-vous au marché !
Il n'y a pas de réponse ?
Merci. Le tableau est partiellement complet. J'ai lu sur la génération des tiques sur https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Il s'avère qu'en raison des limitations de la quantification des minutes, on ne peut partir que des minutes, les résultats à l'intérieur des minutes n'ont aucun sens.
Franchement, je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin d'un tel algorithme de génération de tick pour les chandeliers OHLC . S'il n'existe que des données OHLC pour une minute, il est logique de considérer la moyenne arithmétique des OHLC comme la valeur la plus probable qui peut y être enregistrée pour la vente et les +spreads pour l'achat. Je ne comprends pas le sens profond de tout ça :
Personne ne sait comment il vacille à l'intérieur de la bougie s'il n'y a pas de données. Pourquoi devrions-nous compliquer les choses. D'autant plus que la structure est définie de manière rigide. J'ai dû mal comprendre quelque chose...
Mais si l'algorithme utilise d'une manière ou d'une autre la valeur d'un chandelier non fermé généré par l'algorithme de génération de tick, il s'ensuit qu'il va essayer d'interagir avec la structure constante du comportement des prix qui n'existe pas dans la réalité. Donc, les tiques sont quelque chose d'autre après tout. En lisant le manuel du terminal, je n'y ai pas pensé.
Les tics sont absolument différents dans les différentes sociétés de courtage. Dans certains cas, ils sont même créés artificiellement. Vous pouvez le voir sur le graphique en tic-tac.
Merci. Le tableau est partiellement complet. J'ai lu sur la génération des tiques sur https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/testing. Il s'avère qu'en raison des limitations de la quantification des minutes, nous ne pouvons partir que des minutes, les résultats à l'intérieur des minutes n'ont aucun sens.
Je pense aussi que cette génération artificielle de tiques est redondante. S'il existe une bonne stratégie de trading basée sur des échelles de temps raisonnables (pas M1), l'OHLC minute pour les tests sera suffisant.
En théorie, il est très facile de tester la robustesse de la stratégie ou plutôt de déterminer dans quelle mesure le manque d'informations sur les distributions réelles des ticks intra-minutes affectera le système de trading.
Nous savons avec certitude que le prix d'ouverture apparaît en premier et le prix de fermeture en dernier. Nous ne savons pas seulement dans quel ordre le Haut et le Bas se sont formés.
Par conséquent, nous pouvons tester le système en deux modes : dans le premier mode, c'est d'abord le haut qui est formé, puis le bas ; dans le second mode, c'est l'inverse. C'est tout ! Quel que soit le mouvement du prix à l'intérieur de la barre, quels que soient les modèles, de toute façon, il s'agira soit de la première, soit de la deuxième variante. C'est bien suffisant. Si les résultats sont approximativement égaux, peu importe
quelle était la distribution réelle des ticks dans une bougie minute. C'est juste le bruit du marché.