Expériences avec MetaTrader 5 chez Discovery - page 12
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Renat, pouvez-vous me dire pourquoi les volumes réels sur le même TF du même instrument peuvent différer entre QuickBooks et MT ? Chaque jour, je remarque de petites déviations. Quelle peut en être la raison ?
Voici un exemple aujourd'hui - 18:42, MT5 - 3267, QUIK - 3270.
Pendant la journée, les écarts s'accumulent encore plus.
(ouverture du courtier, compte réel)
Cette question doit être résolue en collectant les flux de tics et en les comparant.
Il peut y avoir une erreur sur au moins trois côtés.
Yay, il y a une photo, et les photos sont tirées de la vidéo.
J'attends des remords, des coups dans le mur et des messages réfutant ce que j'ai dit.
Le papier Nasdaq, vous montrez un spread nul sur celui-ci. Les autres livrent des commandes là-bas de toute façon.
J'attendrai l'apasthéna.
une hausse ne peut pas être égale à une baisse pour la simple raison qu'une transaction aura lieu.
La différence entre l'offre et la demande est d'au moins 1 point ou il y a une transaction.
Tout cela est vrai dans un seul pari :)
Il existe une chose telle que le NBBO (National Best Bid/Offer). Un écart NBBO nul ou négatif est assez courant.
Eh bien, le flux des transactions est utile pour comprendre les volumes horizontaux, par exemple.
Personne ne travaille directement avec la bande. Si vous avez besoin de ticks pour la journée en cours, vous pouvez facilement les accumuler de manière programmatique dans MT5. Vous pouvez connecter l'information tick à votre Expert Advisor, elle est disponible sur le serveur de Finam. Si l'on y réfléchit, la bonne volonté de 0,001 % des commerçants ne vaut pas le poids de tout le système.
Cette question doit être résolue en collectant les flux de tics et en les comparant.
Il peut y avoir une erreur sur au moins trois côtés.
Je ne comprends pas bien pourquoi un tableau de tous les métiers est nécessaire ? En fait, dans la plupart des cas, une table de tous les métiers est nécessaire pour assembler le calendrier de travail requis. Dans MT5, tous les horizons temporels imaginables sont intégrés par défaut. Alors la question demeure : pourquoi ?
Quant à l'OI, ce sont des informations très utiles, tout comme les volumes réels. Je suis sûr qu'il finira par apparaître dans MT5.
P.S. Parce que le tableau de toutes les transactions est utilisé dans des cas très spécifiques et qu'il est tellement consommateur de ressources et exigeant pour la capacité des canaux de données, que les courtiers désactivent la transmission de ces informations par défaut. Ce n'est qu'après une demande explicite du client que le courtier connecte cette table.
Je voudrais ajouter un autre argument en faveur d'une table de tous les métiers. En dehors de l'obtention des ticks et des volumes, ce tableau est essentiellement un document qui confirme officiellement qu'il y a 2 personnes (acheteur et vendeur) derrière ce tick particulier et en cas de situation litigieuse, on peut se référer à ce tableau.
J'ai testé MT5 chez Otkritie, plateforme vraiment très pratique, Quick est à côté comme un dinosaure !
Si vous activez la possibilité de télécharger l'historique à partir de vos fichiers, je le ferai immédiatement. En attendant, je dois utiliser des moissonneuses-batteuses)
Il existe également une solution en ligne :
Il n'est pas universel (il ne convient pas aux ordres "suspendus" - mais il est plus pertinent pour les instruments à faible liquidité), mais il est à peu près correct.
(Personnellement, je n'ai pas réussi à extraire quoi que ce soit de la "bande", mais cela ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas le faire).
Cela pourrait être dû aux différentes vitesses d'information entrant dans le serveur de la cotation et le serveur MT5 ; certains sont plus rapides, d'autres plus lents.
Comment est-ce possible ? Même si les données arrivent plus lentement, qu'elles sont identifiées par un point dans le temps, elles doivent toujours respecter un certain délai. C'est ainsi que je conçois une application client-serveur. S'il n'y avait pas de correction pour le délai entre les serveurs - aucun service partant du terminal ne pourrait fonctionner. Je pense qu'il y a une autre raison à cela.
Et si un retard existait, ces données seraient arrivées avant la fin de la session. Mais les résultats des volumes quotidiens - il y a encore un écart.
Vous devez faire le tri en rassemblant les fils de tique et en les comparant.
L'erreur peut porter sur au moins trois côtés.
Comment trouver une solution à ce problème ? L'enregistrer comme un bug officiel ? Exiger du courtier qu'il le fasse ?
Il me semble que de telles divergences entravent réellement la diffusion de la plate-forme.
Merci !