Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 65
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C'est inutile, c'est de la vanité. Les personnes qui veulent croire à la magie des mathématiques sur le marché continueront à se masturber devant des articles publicitaires et des images graphiques attrayantes. Rien ne les convaincra. Seule l'entrée sur le marché montrera ce que tout cela vaut. La seule chose qui les convaincra, même après ce fiasco, sera qu'ils ont tout bien fait, qu'ils doivent juste trouver une formule plus précise.
PS. je suis critique. chacun a son propre pis.
Les gars, pourquoi vous vous extasiez devant des articles stupides ? C'est pour je ne sais pas qui, pour les geeks probablement. Si vous voulez savoir quels algorithmes les grands oncles utilisent réellement, regardez comment les offres étaient placées et ce qui se passait pendant le krach de darkpool - ce qu'ils ont fait était encore plus facile que les culottes de chintz pour les roubles et les vingts. Noir et blanc, il a dû être dit dix fois dans ce fil que l'avantage là est dans le fer, dans les pings, mais pas dans le matan.
Tu as regardé l'article ?
Il y a un niveau de maths pré-universitaire, un dortoir et un écolier (pas un mauvais élève en maths).
J'ai bien aimé le livre qu'EvMir a posté au début de la branche, d'ailleurs, il n'y a pas non plus de trucs abscons.
Mais il y a aussi des gens très remontés, avec une analyse détaillée des œuvres vides, je suis d'accord. Mais vous devez faire le tri, et si quelque chose a de la valeur ? On ne peut pas le dire tout de suite.
P.S. Souvent, le gain est inversement proportionnel à la valeur. Une fonction peut être représentée d'une multitude de façons digestes, même strictement mathématiques, par exemple :
Deux formes de la même relation.
Et le plus simple serait de dessiner leurs graphiques, alors il n'y aurait pas besoin de simplifier la représentation, ou du moins on saurait clairement où creuser.
Lorsqu'il y a une pure masturbation mathématique qui n'a pas de concept brillant, mais qui a besoin de se montrer à la fin du mois, ou de jouer un rôle social, alors la seule issue naturelle est d'envelopper la bulle dans une forme lourde pour l'assimilation intellectuelle, alors certaines personnes sont trop paresseuses / ne peuvent pas digérer, et certaines qui digèrent, dépenseront des efforts pour donner plus de sens à la bulle (l'effet du dévouement).
Et de telles choses se trouvent à la pelle.
Non, pas du tout pré-universitaire.
OK, un écolier passionné de mathématiques))))
Bien que je ne sache pas ce qui est enseigné dans les écoles aujourd'hui, j'ai été à l'école à l'époque soviétique et les mathématiques simples étaient en 9e et 10e année et j'étais dans le GRP, et j'ai dû apprendre l'appareil mathématique de cette théorie pour en comprendre les subtilités.
Matan, même sous sa forme techno-universitaire, se situe au sommet de l'échelle de "difficulté". Même l'analyse tensorielle repose.
Certaines branches de la théorie des groupes, la topologie algébrique et l'analyse fonctionnelle, sont pour Matan sur l'échelle de la "complexité", comme le soleil l'est pour la terre.
Si c'est le cas, cela soulève la question de l'ampleur de l'utilisation de ces approches et de la manière dont elles sont masquées aux autres algorithmes par de fausses offres (comme dans Chameleon dans Cortex iX).
Je ne sais pas si votre approche est souvent utilisée. Mais en général, il y a des enchères algo même dans QuickBooks.
Les méthodes de masquage largement connues, je ne les connais pas, j'ai utilisé mes propres développements.
Cachez vos richesses:
Noir et blanc, probablement dix fois dans ce fil a dit, que l'avantage là est dans le matériel, dans les pings, mais pas dans les mathématiques.Les gars, pourquoi vous divaguez sur des articles stupides.
Si vous avez suffisamment d'intelligence pour le comprendre (ce n'est pas le cas de tout le monde, mais bon) - les articles proposent diverses idées de stratégie intéressantes. Je rencontre parfois des situations cocasses : j'ai inventé une stratégie qui fonctionne parfaitement bien ; j'ai décidé de rechercher des approches similaires dans certains articles ; j'ai trouvé un article de 100 pages datant de cinq ans qui décrit le même phénomène alors que le cœur de la stratégie peut être énoncé en cinq phrases.
Les pings et le fer ne sont résolus que dans les stratégies les plus stupides comme l'arbitrage triangulaire sur le FX. Ou pensez-vous que des dépendances largement connues peuvent être prises et transformées en profits si facilement ? J'ai remarqué que les gens ont eu du mal à formaliser le scalping RI futures basé sur son suivi de l'indice S&P...
Les personnes qui veulent croire à la magie des mathématiques sur le marché.
À mon avis, les méthodes de l'AT s'apparentent à la magie.
Il n'y a pas de magie dans les méthodes mathématiques, correctement appliquées. Si toutes les hypothèses formulées lors du test du modèle s'avèrent correctes, le modèle a de grandes chances de fonctionner dans la réalité.
Seule l'entrée sur le marché montrera ce que tout cela vaut. Et de toute façon, même après le fiasco, ils seront sûrs d'avoir tout fait correctement, ils doivent juste trouver une formule plus précise.
Ce n'est pas toujours aussi mauvais que (18) :)
À mon avis, les méthodes de l'AT s'apparentent à la magie.
L'AT classique est vraiment une alchimie.
Une personne qui pense de manière systématique et qui a des compétences en mathématiques, lorsqu'elle étudie l'AT, remarque immédiatement les répétitions et le sous-texte caché et un désir réflexe, toute cette panoplie de données, de composer (compresser), de simplifier. Et oui, c'est possible !
Il y a beaucoup d'absurdités, toutes sortes d'angulations, d'anti-pyramides, mais elles peuvent aussi être expliquées de manière sensée. À un certain stade, il est inutile de continuer à absorber des CTs alchimiques complexes detiers, il suffit de connaître le facteur clé d'inefficacité qu'il exploite, s'il existe, en règle générale non. Et elles (les inefficacités) vont et viennent. Mais certains sont vénaux. Par exemple l'autocorrélation, c'est la musique éternelle. Mais cela sonne différemment à chaque fois))) Parfois il s'estompe, parfois il étouffe.
Par "autocorrélation", j'entends une notion plus étendue de dépendance de valeurs voisines, de séries temporelles que celle définitivement, strictement formelle. À cet égard, le marché est comme une poêle à frire, comme le Tao. "Tu t'en empares, et c'est parti." C'est pourquoi c'est la chose la plus intéressante que l'homme ait jamais inventée. Et pour les plus intelligents. Mais pas au sens d'une "intelligence" encyclopédique, mais au sens heuristique.
des idées de stratégie intéressantes. Il y a aussi des situations amusantes : j'ai trouvé une stratégie qui fonctionne parfaitement ; j'ai décidé de rechercher des approches similaires dans des articles ; j'ai trouvé un article de 100 pages datant de cinq ans qui soulignait le même phénomène, alors que l'essence de la stratégie peut être résumée en cinq phrases.
Pouvez-vous mettre ces cinq phrases ici ?
En général, quelles sont les approches les plus potentielles de votre point de vue ?
Si vous êtes assez intelligent pour le comprendre (ce n'est pas le cas de tout le monde, mais bon) - les articles proposent diverses idées de stratégie intéressantes. C'est parfois drôle : j'ai inventé une stratégie qui fonctionne parfaitement, j'ai décidé de rechercher des approches similaires dans des articles, j'ai trouvé un article de 100 pages datant de cinq ans qui décrit le même phénomène, alors que l'essence de la stratégie peut être présentée en cinq phrases.
La plupart des stratégies que je connais, parmi celles qui sont rentables, s'inscrivent dans le cadre des "cinq propositions".
Mais ce n'est pas la question. Les gens substituent sans le savoir un problème à un autre. Au lieu de résoudre le problème de l'argent, ils essaient de résoudre des problèmes mathématiques. Dans le cas qui nous occupe, il faut d'abord trouver le "ping minimum" et ensuite faire les calculs, si on en arrive là.
Les pings et le fer ne sont résolus que dans les stratégies les plus stupides comme l'arbitrage triangulaire sur le FX. Ou pensez-vous que des dépendances largement connues peuvent être prises et transformées en profits si facilement ? J'ai remarqué que les gens ont eu du mal à formaliser le scalping du RI futures basé sur le fait qu'il suit l'indice S&P...
À mon avis, les méthodes de l'AT s'apparentent à la magie.
Par essence, le TA est une tentative de mathématisation aveugle du trading.
Il n'y a pas de magie dans les méthodes mathématiques, correctement appliquées. Si toutes les hypothèses formulées lors du test du modèle s'avèrent correctes, le modèle a de grandes chances de fonctionner dans la réalité.
Il ne reste plus qu'à prouver, au moins pour commencer, le théorème selon lequel il existe des méthodes mathématiques pour résoudre un problème commercial.
PS : je ne nie pas, soit dit en passant, la possibilité d'utiliser les mathématiques, mais seulement là où elles peuvent être utilisées.
Je me joins à vous.
Très intéressé par votre point de vue personnel sur :
1. Le déséquilibre des volumes dans les offres et les demandes.
2. L'influence des ordres importants sur le comportement des prix. Les ordres importants peuvent être, d'une part, un moyen de manipulation (dans ce cas, il vaut la peine de négocier contre de tels ordres), d'autre part, un changement inefficace de la taille de la position, révélant au marché des informations sur les attentes de quelqu'un (dans ce cas, il vaut la peine d'anticiper de tels ordres).
3. La forme de la distribution du volume dans la tasse (la pente est particulièrement intéressante).
4. Taille de l'écart par les meilleurs prix et écart vwap pour les ordres de marché d'un certain volume.
Pour des données plus détaillées (niveau 3) :
1. Longueur de la file d'attente des commandes à chaque niveau.
2. l'intensité des placements, annulations et modifications de commandes à chaque niveau en fonction de la distance aux meilleurs prix.
Pour le flux d'affaires :
1. l'agressivité des ordres du marché.
2. Distribution des volumes d'ordres sur le marché.
3. Probabilité de négociation informée (la dernière des approches que je connais: http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. l'intensité du flux d'achat et de vente.
5. l'impact sur le marché des commandes d'un volume donné.
Ce sera suffisant pour commencer. Ensuite, vous aurez probablement une idée de l'endroit où creuser et de ce qu'il faut fumer.
Source :anonyme2013.03.03 13:22#