Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 67
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Risk, pourquoi ne peux-tu pas vivre sans insulter les gens avec qui tu es ici depuis longtemps ?
Je t'ai dit de te comporter dans des limites décentes et de ne pas me poignarder dans le dos.
Je l'ai trouvé par hasard.
Si quelqu'un est intéressé...
gunia, l'article que vous avez montré est une publicité, il y a une publicité pour un courtier et des liens de référence dans le texte.
Il est interdit de publier de tels messages sur cette ressource.
Ma famille me disait la même chose, mais sachant ce qu'était un environnement universitaire (mes parents étaient professeurs d'université à l'époque), je savais pertinemment que je ne m'y adapterais pas. Le concept de "carrière" m'est étranger. La route vers la reconnaissance scientifique, dans un environnement académique, est ornée et pas facile, et le résultat est pour le moins déprimant. J'ai toujours été engagé dans ce qui m'intéresse, et j'ai rapidement pénétré dans les subtilités, mais tout aussi rapidement pris feu avec quelque chose, tout aussi rapidement et fané, quand tout "intérêt" sous la forme d'une composante algorithmique et le plafond de la rentabilité épuisé.
Comme je le vois dans le trading, "l'espace algorithmique" et la rentabilité n'ont pas de frontières, j'espère que je m'installerai ici pour longtemps))).
...
L'essentiel ici est l'honnêteté, le seul indicateur étant la taille du dépôt et le pourcentage de rendement par unité de temps.
Qu'est-ce que le commerce a à voir avec ça si vous avez étudié à peu près en même temps que moi... si ce n'est plus tôt.
Une dernière chose :
Wow, comme tu as vite décidé que c'était "intéressant". Des exemples, s'il vous plaît.
Il est difficile de la définir formellement. L'élégance logique est probablement le critère pour être "intéressant". Certainement pas une "décision" consciente. Si vous connaissez la théorie de la gravité, vous savez qu'elle dérive élégamment du principe d'équivalence entre le champ gravitationnel et l'accélération d'un corps sans gravité. Mais la formalisation mathématique n'est pas triviale. Il est essentiellement secondaire, si l'hypothèse d'équivalence n'était pas consciente, alors les différents modèles mathématiques "non euclidiens" ne seraient que des abstractions.
De même, avec la mécanique quantique, l'idée d'une mesure quantitative de l'indétermination et la dualité corpusculaire-ondes, j'ai été attiré dans ces choses non par une nécessité pratique, mais par la beauté structurelle, pour ainsi dire.
Et j'ai aussi mes propres façons d'assimiler les structures dans le cerveau ;)) C'est comme l'analogie de ceux qui peuvent mémoriser de grandes quantités de données en les associant à des objets quotidiens dans un espace imaginaire.
Je ne mémorise pas d'abord les formules, l'alphabet, les instructions, les axiomes... Mais l'algorithme est purement structurel, l'associant à tout ce à quoi je peux l'associer. Et lorsque le feu de la compréhension s'allume, les problèmes se résolvent comme des graines, car vous savez immédiatement où chercher la solution.
Par "épuiser l'intérêt de l'élément structurel", je ne veux pas dire toutes les options possibles, toutes les tâches sur le sujet. Il va et vient plutôt inconsciemment, comme l'amour. C'est juste que certaines structures ne suscitent plus dans le cerveau la réaction qu'elles suscitaient au départ. Si vous imaginez l'ensemble de la structure comme un arbre, alors la racine, le tronc, les grandes branches et, de manière sélective, quelques chaînes vers des feuilles individuelles sont intéressantes. Tous les chemins vers chaque feuille ne présentent pas d'intérêt.
Eh bien et en ce qui concerne le travail, il y a tout ce qui est beaucoup plus prosaïque, et "l'intérêt" était essentiellement dans le revenu. Coincé au plafond du revenu par spécialité et a perdu l'intérêt.
P.S/ Honnêtement, je ne pense pas avoir compris correctement ce que vous vouliez savoir.....
Je m'excuse pour le hors sujet.
gunia, l'article que vous avez montré est une publicité, il y a une publicité pour un courtier et des liens de référence dans le texte.
Il est interdit de publier de tels messages sur cette ressource.
Je suis désolé.
Un homme intelligent a dit un jour : des milliers de sages diront que quelque chose ne peut pas être fait, mais un fou viendra et montrera comment le faire.
Pouvez-vous présenter ici ces cinq propositions ?
En général, quelles sont les approches les plus potentielles de votre point de vue ?
Comme toujours, des questions prévisibles :) Je ne vais pas dire l'essence des stratégies, car cela reviendrait à donner de l'argent à une personne au hasard.
En ce qui concerne les approches, les plus utiles pour moi sont : la forme de la pile à l'heure actuelle et certaines caractéristiques statistiques du flux de transactions - distribution du volume, intensité des transactions, ... Je ne vais pas non plus donner plus de détails, pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Je peux aussi ajouter que si votre algorithme HFT n'est pas de l'arbitrage et que presque tous vos ordres sont au meilleur prix - vous donnez très probablement de l'argent à quelqu'un (réellement ou potentiellement) parce que vous sous-estimez les risques, moins probablement vous avez une très bonne stratégie et infrastructure. Connu pour être de nature similaire: https://en.wikipedia.org/wiki/Winner's_curse
Comme toujours, des questions prévisibles :)Je ne vais pas dire l'essence des stratégies, car c'est la même chose que de donner de l'argent à une personne au hasard.
En ce qui concerne les approches, les plus utiles pour moi sont : la forme de la pile à l'heure actuelle et certaines caractéristiques statistiques du flux de transactions - distribution du volume, intensité des transactions, etc. Je ne donnerai pas plus de détails non plus pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Je peux également ajouter, , que si votre algorithme HFT n'est pas de l'arbitrage et que presque tous vos ordres sont au meilleur prix - vous donnez très probablement de l'argent à quelqu'un (réellement ou potentiellement) parce que vous sous-estimez les risques ; il est moins probable que vous ayez une très bonne stratégie et infrastructure. Connu pour être de nature similaire: https://en.wikipedia.org/wiki/Winner's_curse
Traduction :
1. Je n'ai pas de stratégie
2. J'ai entendu parler de l'arbitrage, mais je ne l'ai jamais fait moi-même.
форма стакана в текущий момент времени и некоторые статистические характеристики потока сделок - распределение объемов, интенсивность, ...
Réinventer la roue, encore et encore.
C'est la troisième fois que tu changes ton message ? :) Pas besoin d'inventer quelque chose de révolutionnaire si tout fonctionne comme ça.
p.s. Je le fais depuis trois ou quatre ans.
Avez-vous l'intention de faire des allers-retours ? Êtes-vous satisfait de votre dignité ? Où en êtes-vous avec cgate, le maîtrisez-vous ? :)
Comment la porte fonctionne-t-elle pour vous ? :)