Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 55
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Tant de mots sont utilisés dans ce fil, mais les personnes qui s'intéressent au sens pratique ne sont guère utiles.
Il n'y a pas de discussion spécifique sur le niveau 2 et sur ce qu'il est intéressant d'y analyser.
Quels peuvent être les paramètres efficaces (quantitatifs et qualitatifs) à l'aide desquels il serait intéressant de construire différents modèles pour un trading rentable.
Quelles approches utiliser, etc.
Là encore, personne n'a abordé un aspect intéressant comme la gestion des risques lors de l'ouverture de positions.
Il serait également intéressant de parler des exigences minimales (connaissances - compétences) pour un chercheur en algorithmes.
Discutez des livres et articles utiles.
Nous pouvons discuter de la question de savoir comment réduire les dépenses inévitables (spreads, commissions), quel est le montant minimal, si nous n'utilisons pas les sociétés de courtage, et où aller avec ce montant (les sociétés qui fournissent des solutions clés en main, qui permettent d'économiser beaucoup d'argent).
Il y a beaucoup de sujets utiles, mais pour une raison quelconque, on en revient toujours aux questions et aux quolibets.
Peut-être aussi que la discussion ne sort pas, car il n'y a pas de masse critique de personnes qui, au moins pendant plusieurs mois, se sont engagées dans la construction de différents modèles relevant de la terminologie du HFT, et si c'est le cas, alors rien de valable ne sortira.
P.S. Amusé par l'approche des gens, ils disent - je vais télécharger l'histoire, prendre une chance que quelque chose pourrait fonctionner ou non, malheureusement ou heureusement, pour trouver quelque chose de sensé dans le niveau 2, vous devez vraiment passer beaucoup de temps.
Bonne chance à tous.
Ils m'ont dit d'étudier, Fils, et maintenant il s'avère que la DDS existe aussi, donc nous avons besoin de quelques personnes de plus pour discuter du niveau de Renat et de mon adversaire.
Tant de mots sont utilisés dans ce fil, mais les personnes qui s'intéressent au sens pratique ne sont guère utiles.
Il n'y a pas de discussion spécifique sur le niveau 2 et sur ce qu'il est intéressant d'y analyser.
Quels peuvent être les paramètres efficaces (quantitatifs et qualitatifs) à l'aide desquels il serait intéressant de construire différents modèles pour un trading rentable.
Quelles approches utiliser, etc.
Encore une fois, lors des discussions sur le sujet, personne n'a même mentionné une orientation intéressante comme la gestion des risques lors de l'ouverture de positions.
Il serait également intéressant de parler des exigences minimales (connaissances - compétences) pour un chercheur en algorithmes.
Discutez des livres et articles utiles.
Nous pouvons discuter de la question de savoir comment réduire les dépenses inévitables (spreads, commissions), quel est le montant minimal, si nous n'utilisons pas les sociétés de courtage, et où aller avec ce montant (les sociétés qui fournissent des solutions clés en main, qui permettent d'économiser beaucoup d'argent).
Il y a beaucoup de sujets utiles, mais pour une raison quelconque, on en revient toujours aux questions et aux quolibets.
Peut-être aussi que la discussion ne sort pas, car il n'y a pas de masse critique de personnes qui, au moins pendant plusieurs mois, se sont engagées dans la construction de différents modèles relevant de la terminologie du HFT, et si c'est le cas, alors rien de valable ne sortira.
P.S. Amusé par l'approche des gens, ils disent - je vais télécharger l'histoire, prendre une chance que quelque chose pourrait fonctionner ou non, malheureusement ou heureusement, pour trouver quelque chose de sensé dans le niveau 2, vous devez vraiment passer beaucoup de temps.
Bonne chance à tous.
Contribuez donc avec votre part au moins à un retour constructif sur le sujet. Pour ma part, j'ai fait un minimum d'éducation :
Combien pensez-vous que j'ai pu recevoir en réponse ? La réponse est zéro. Combien espérez-vous obtenir ? La réponse est zéro.
Mon objectif est simple : faire réfléchir les gens. Hier soir, j'ai eu le temps et l'occasion de débattre avec Renat pour la énième fois. Pour une raison quelconque, nos discussions avec lui attirent toujours l'attention des gens. Si quelqu'un a commencé à penser du mal de moi, je m'en fiche. Mais si quelqu'un a au moins commencé à y penser, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver.
P.S. Et j'aime le fait que parfois, au cours d'une discussion, je parvienne soudain à articuler succinctement et simplement ce que je dois parfois déblatérer pendant très longtemps. Par exemple, c'est ce qui s'est passé ici.
1) FX-HFT est une classe de stratégies de trading, pour le trading sur le marché FOREX, dont la principale caractéristique distinctiveest la sensibilité à la qualité de l'exécution des ordres de trading.
2) ............, la corrélation entre les profits du MO et la vitesse d'exécution des ordres est de ~1.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ?
Le premier point n'est pas un facteur de différenciation strict pour le HFT. Le fait est que la qualité d'exécution est également très importante pour les stratégies à long terme travaillant avec des positions importantes.
En ce qui concerne le deuxième point, il n'y a généralement pas de corrélation linéaire entre le profit et la vitesse d'exécution. Il est préférable de le reformuler comme suit : Le bénéfice de l'OI diminue à mesure que les retards dans la réception des informations / les retards dans l'exécution des ordres augmentent.
Nous pouvons ajouter le paragraphe suivant : la courte durée de détention d'une position non couverte est caractéristique des stratégies HFT.
Je suis entièrement d'accord avec hrenfx qu'il n'y a pas et ne peut pas y avoir de formulation exacte.
Il n'y a pas de discussion sur le niveau 2 spécifiquement et sur ce qu'il est intéressant d'y analyser.
Nous pouvons commencer par les classiques :
1. Déséquilibre du volume des offres et des demandes.
2. L'influence des offres importantes sur le comportement des prix. Les offres importantes, d'une part, peuvent être un moyen de manipulation (dans ce cas, il est intéressant de négocier contre ces offres), d'autre part, il s'agit d'un changement inefficace de la taille de la position qui informe le marché des attentes de quelqu'un (dans ce cas, il est intéressant d'anticiper ces offres).
3. La forme de la distribution du volume dans la tasse (la pente est particulièrement intéressante).
4. Taille de l'écart par les meilleurs prix et écart vwap pour les ordres de marché d'un certain volume.
Pour des données plus détaillées (niveau 3) :
1. Longueur de la file d'attente des commandes à chaque niveau.
2. l'intensité des placements, annulations et modifications de commandes à chaque niveau en fonction de la distance aux meilleurs prix.
Pour le flux d'affaires :
1. l'agressivité des ordres du marché.
2. Distribution des volumes d'ordres sur le marché.
3. Probabilité de négociation informée (la dernière des approches que je connais: http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. l'intensité du flux d'achat et de vente.
5. l'impact sur le marché des commandes d'un volume donné.
Ce sera suffisant pour commencer. Vous aurez alors probablement une idée de l'endroit où creuser et de ce qu'il faut fumer.
L'essentiel est d'ouvrir une position sans tarder. Mais ce n'est pas le cas. Ouvrir une position à un prix fixe de 1,0 lot et de 100,0 lots n'est pas la même chose.
Avec un lot plus important, la qualité de l'exécution, en théorie, est plus pertinente.
P.S. Dans ce fil, la question des lots a été discutée, si vous lisez tout, il est fort probable que votre question tombe.
Tant de mots sont utilisés dans ce fil, mais les personnes qui s'intéressent au sens pratique ne sont guère utiles.
Il n'y a pas de discussion spécifique sur le niveau 2 et sur ce qu'il est intéressant d'y analyser.
Quels peuvent être les paramètres efficaces (quantitatifs et qualitatifs) à l'aide desquels il serait intéressant de construire différents modèles pour un trading rentable.
Quelles approches utiliser, etc.
Encore une fois, lors des discussions sur le sujet, personne n'a même mentionné une orientation intéressante comme la gestion des risques lors de l'ouverture de positions.
Il serait également intéressant de parler des exigences minimales (connaissances - compétences) pour un chercheur en algorithmes.
Discutez des livres et articles utiles.
Nous pouvons discuter de la question de savoir comment réduire les dépenses inévitables (spreads, commissions), quel est le montant minimal, si nous n'utilisons pas les sociétés de courtage, et où aller avec ce montant (les sociétés qui fournissent des solutions clés en main, qui permettent d'économiser beaucoup d'argent).
Il y a beaucoup de sujets utiles, mais pour une raison quelconque, on en revient toujours aux questions et aux quolibets.
Peut-être aussi que la discussion ne sort pas, car il n'y a pas de masse critique de personnes qui, au moins pendant plusieurs mois, se sont engagées dans la construction de différents modèles relevant de la terminologie du HFT, et si c'est le cas, alors rien de valable ne sortira.
P.S. Amusé par l'approche des gens, ils disent - je vais télécharger l'histoire, prendre une chance que quelque chose pourrait fonctionner ou non, malheureusement ou heureusement, pour trouver quelque chose de sensé dans le niveau 2, vous devez vraiment passer beaucoup de temps.
Bonne chance à tous.
Je pense que sous forme concentrée ne peut pas ébranler les participants du forum de telles informations, mais en miettes, il est toujours là, quant à moi si pour sûr.
Eh bien, celui qui les collecte, les filtre, les compresse et les systématise ne va pas mettre à disposition gratuitement un tel paquet d'informations.
On essaiera de trouver des messages même hrenfx dans une forme aussi bien assemblée :
Je n'ai trouvé que celui-ci et il contient moins de 10% des thèmes susmentionnés. Par exempleComment analyser le niveau 2 d'une paire de devises.Je n'ai pas trouvé de recommandations substantielles, d'exemples. Seulement qu'il est important et analogue aux graphiques boursiers, mais il n'est pas clair dans quelle mesure l'analogie est correcte et si les mêmes algorithmes peuvent être utilisés avec les graphiques FOREX.
Mais merci beaucoup à hrenfx quand même !
hrenfx n'en tire aucun avantage matériel, mais en profite socialement, augmentant ainsi la probabilité d'un "rapprochement" avec les grandes capitales. C'est à dire que la motivation du profit augmente, à cause du raisonnement intelligent sur le forum.
Mais une fois de plus, il faut se débarrasser de l'illusion d'obtenir un paquet gratuit et compact d'informations précieuses sur les forums et même les livres.
Le premier point n'est pas une distinction stricte pour le HFT. Le fait est que la qualité d'exécution est également très importante pour les stratégies à long terme travaillant avec des positions importantes.
En ce qui concerne le deuxième point, il n'y a généralement pas de corrélation linéaire entre le profit et la vitesse d'exécution. Il est préférable de le reformuler comme suit : Le bénéfice de l'OI diminue à mesure que les retards dans la réception des informations / les retards dans l'exécution des ordres augmentent.
Nous pouvons ajouter le paragraphe suivant : la courte durée de détention d'une position non couverte est caractéristique des stratégies HFT.
Je suis entièrement d'accord avec hrenfx sur le fait que la formulation exacte n'est pas et ne peut pas être.
Nous pouvons commencer par les classiques :
1. Déséquilibre du volume des offres et des demandes.
2. L'influence des offres importantes sur le comportement des prix. Les offres importantes, d'une part, peuvent être un moyen de manipuler (dans ce cas, il est intéressant de négocier contre ces offres), d'autre part, il s'agit d'un changement inefficace de la taille d'une position qui révèle au marché des informations sur les attentes de quelqu'un (dans ce cas, il est intéressant de faire face à ces offres).
3. La forme de la distribution du volume dans la tasse (la pente est particulièrement intéressante).
4. Taille de l'écart par les meilleurs prix et écart vwap pour les ordres de marché d'un certain volume.
Pour des données plus détaillées (niveau 3) :
1. Longueur de la file d'attente des commandes à chaque niveau.
2. l'intensité des placements, annulations et modifications de commandes à chaque niveau en fonction de la distance aux meilleurs prix.
Pour le flux d'affaires :
1. l'agressivité des ordres du marché.
2. Distribution des volumes d'ordres sur le marché.
3. Probabilité de négociation informée (la dernière des approches que je connais: http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. l'intensité du flux d'achat et de vente.
5. l'impact sur le marché des commandes d'un volume donné.
Ce sera suffisant pour commencer. Après cela, vous aurez probablement une idée de l'endroit où creuser et de ce qu'il faut fumer.
Merci. Il s'agit d'informations très précieuses qui donnent lieu à des idées intéressantes. En ce qui concerne le temps de maintien d'une position "courte", j'aimerais estimer quantitativement le MO de ce temps. 1sec, 0.1... ? Pour le FX-HFT.
Je comprends que la frontière est relative, mais quand même. Le pipsing c'est 10 min +- ordre (x10), quand le MO de tenue est de 100 min, c'est de l'intraday, en dessous de 1 min c'est possibleFX-HFT, mais comme tout terme est un produit de l'accord du groupe social, j'attends la confirmation.
Qu'est-ce que le niveau 3 ? Pardonnez l'idiot....
Parfois, on est tellement réticent à s'écrire l'évidence. Une grande demande : réfléchissez.
Si nous prenons n'importe quel TS (pour simplifier, laissons-le être rentable) et que nous traçons un graphique de rentabilité relative (Gain) à partir du volume, nous voyons une ligne horizontale sur la gauche qui descend progressivement (de gauche à droite) - c'est le plafond de liquidité du TS. Plus (vers la droite) le gain va dans la zone négative, plus l'extensibilité du TS est élevée.
De même, si nous traçons le bénéfice absolu (Absolute Gain) pour un TS en fonction du volume, nous verrons la montée, puis le sommet et la descente vers la zone négative. C'est-à-dire que tout système rentable peut devenir déficitaire lorsque le volume augmente.
Dans la Jauge, chaque ligne (prix et volume) est appelée une bande. L'évaluation de l'exécution passe toujours par le groupe. Par exemple, vous voyez un certain bracelet, vous voulez l'échanger complètement. Si vous parvenez toujours à le faire, c'est une exécution idéale. Et si c'est comme ça sur le réel, ce n'est pas une exécution du marché.
J'ai déjà mentionné les redirections à plusieurs reprises et donné un script pour les évaluer. La qualité de l'exécution est caractérisée par plusieurs indicateurs. Et en fait, elle est toujours subjective.
Essayez de le trouver sous une forme aussi joliment assemblée, même les posts de hrenfx :
Je n'ai trouvé que ceci et là, moins de 10% des sujets mentionnés ci-dessus sont divulgués. Par exempleComment analyser le niveau 2 d'une paire de devises.Je n'ai pas trouvé de recommandations substantielles, d'exemples.
C'est une question qui mérite votre attention. Nous décrivons ici comment analyser (composer) le niveau 2 d'une paire de devises. Croyez-moi, je n'ai pas envie de chercher des liens vers mes propres messages pour la dixième fois.
Hrenfx n'en tire aucun avantage matériel, mais en bénéficie socialement, augmentant ainsi la probabilité d'un "rapprochement" avec le grand capital. En d'autres termes, la motivation du profit augmente, en raison du raisonnement intelligent sur le forum.
Il n'est pas possible de "se rapprocher" des grandes capitales. Vous surestimez mon écriture. Presque personne ne le lit.
Les profits de l'OI provenant du bavardage n'augmentent pas. Parfois, elle diminue même parce qu'elle prend du temps sur le travail.
J'ai écrit de nombreuses fois sur les raisons de mes bavardages(de ces derniers temps).
en voici un au niveau 3 :
Qu'est-ce que la profondeur de marché ou le niveau 3 du marché des changes ?
Et aussi une image personnalisée de "profondeur de marché forex niveau 3".
Mm-hmm... Une putain de clownerie.
Si vous ne me croyez pas, croyez au moins le réputé Renat. L'ensemble de l'arbitrage VHF rapporte des primes, avant même que les fournisseurs de liquidités n'interviennent. Se moquer de VHF revient à planifier l'écriture d'un système d'exploitation de type linux tout seul.
Le VChT existe, je connais personnellement des gens qui le pratiquent en bourse, des mathématiciens et des programmeurs en tant que département entier, mâchant les fluctuations des inefficacités, mais prenez n'importe lequel d'entre eux et retirez-le de l'équipe, privez-le de tous les délices de l'accès, du capital et il n'est personne. Même si 5 les sortent, ce ne sont que des intellos 0 sans bâton, capables de filtrer certains types de bruit, et qui se surchargent de termes. Les individus n'ont rien à faire ici. C'est un gros business. Tout ce qui est dit dans ce fil n'est que manipulation pour les nuls afin d'attirer l'attention sur un certain courtier, je ne pointerai pas du doigt, tout le monde sait de qui je parle.
S'il était possible de vérifier l'identité de M. hrenfx, il s'agirait de Denis Peganov, directeur du développement de la société. Je parierais un grand zelini là-dessus. Il existe également plusieurs autres clones potentiels qui secouent le sujet, provoquent et suscitent l'intérêt pour les "nouvelles fonctionnalités" en effectuant constamment des redirections vers le(s) site(s) de cette société et ceux qui lui sont associés. Personnellement, je me fous de leurs méthodes de relations publiques, mais ne confondez pas xyz avec un doigt messieurs.
Réveille-toi, putain...
Les classiques ont régné pendant plus de cent ans et continueront à le faire. Ceux qui veulent pratiquer le trading eux-mêmes ne devraient pas se laisser distraire par toutes ces nouvelles conneries. C'est une provocation. Un moyen de vous distraire et de vous attirer en territoire où vous serez magnifiquement enterré.
J'ai travaillé dans deux grands fonds, où il y avait des spécialistes de la psychologie financière (psychologues du jeu, etc.), comme dans les casinos, pour développer les modèles les plus rentables, les chaînes de profits/pertes qui donnent un maximum d'"implication" à l'investisseur, son plaisir, son espoir, avec un minimum de gains (pour lui). Et ces spécialistes sont parfois mieux payés que les analystes et les gestionnaires de risques. Il en va de même pour les DC, ils emploient des psychologues des relations publiques et de la finance qui trouvent un écho dans la société, leur objectif est d'accrocher et de retenir.
Ils ont leurs propres sociétés de courtage et leurs propres sociétés de courtage qui n'ont pas leurs propres sociétés de courtage. C'est une arnaque. Heureusement, personne ne m'écoutera, car vos pertes sont mon profit, au moins partiellement, et surtout, bien sûr, le profit du DC.
La vie n'est pas bonne sans une sucette.