Discussion sur le trading à haute fréquence sur MT5 - page 78
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Cocher des modèles de front, bien sûr, est étrange. Vous pourriez d'abord vous transformer et ensuite étudier les modèles. Par exemple, les valeurs High et Low seront corrélées entre les différents DCs. Et bien sûr, la sélection des conditions de négociation doit être soigneusement étudiée. Ne demandez pas - je ne sais rien.
Joyeuse Grande Fête de la Victoire !
Je suis d'accord : ce code doit être étudié pendant des années, afin d'être en mesure de réaliser son génie. Et pourquoi l'auteur l'a posté ?
En bref, tout est à refaire : "Achetez l'éléphant !".
P.S.
Je ne comprends pas pourquoi vous cryptez le nom du DC "FXOpen". Est-ce interdit sur le forum - ou le faites-vous simplement par habitude ?
Si vous voulez critiquer sévèrement certaines grandes sociétés de courtage comme Alpari, alors le cryptage est plus ou moins acceptable. Mais si vous ne le critiquez pas, pourquoi le crypter ?
M. Heroix a tout de suite compris en disant hft loch:
Я - против. Автор - не вздумайте.
L'objectif ne fonctionnera pas - fait.
Il prévoyait une perte de temps. Si tout le monde était aussi sage, 7 pages d'inondation n'auraient pas ajouté à un fil de discussion presque sans intérêt, mais qui s'en soucie..... parfois il est bon de divaguer, comme ça pour s'en sortir))))
Eh bien, c'était peut-être avant (mais je ne m'en souviens pas, pour être honnête). Mais il semble maintenant que les règles aient été assouplies. Il est désormais possible de s'exprimer de manière plus abrupte et plus spécifique qu'il y a 3 ans.
Oui, merci, j'ai trouvé le bon nom.
TheXpert:
Маловат там стакан...
Eh bien oui, je pense que même si nous augmentons sa profondeur, IMHO nous, après l'avoir reçu sur notre PC à la maison, dans le meilleur des cas n'ont rien à attraper dans cette pile, et dans le pire des cas, nous pouvons obtenir des appâts de beaucoup par exemple les traders à haute fréquence, qui sont plusieurs ms de fournisseur, contre nos plusieurs centaines de ms de pont MT .... Donc probablement un commerçant, mieux vaut avoir son propre verre, ainsi qu'une bouteille, pour détendre les tensions...))
Buvez de l'eau froide. Il est inutile que le HFT fasse des concurrents. Le seul moyen normal de collecter des fonds est le DM.
Je me suis soûlé et j'ai réalisé que non seulement il ne sert à rien d'avoir des concurrents, mais qu'il ne sert à rien non plus de collecter des fonds - DU.... parce que si vous imaginez les inefficacités du marché qui sont l'objet du HFT, sous la forme de fissures et de crevasses dans le monolithe du marché, il est tout à fait évident que tirer un éléphant à travers elles n'a aucun sens, mais seulement les crottes de nez). En d'autres termes, pour ne pas se cogner le front contre les limites de la liquidité, vous pouvez négocier à petite échelle. Cela va tout à fait dans le sens des remarques sur le profit raisonnable d'une société de courtage ou sur la nécessité de garder un profil bas...
Mais que faire s'il n'y a pas de rentabilité, si les gains HFT sont instables et dérisoires sur une société de courtage donnée... ? Ou peut-être agir dans le style du HFT, en augmentant l'efficacité en augmentant le nombre de transactions, et en augmentant le nombre de DC utilisés ? D'autant plus que la négociation de petits volumes sur des opérations à court terme ne nécessite pas un grand dépo...
Merci.
Je suis curieux, purement par curiosité, y a-t-il une différence fondamentale dans le code pour FX-HFT, qui a été discuté en vain ici par les experts en scalper depuis si longtemps et jusqu'à présent, d'après ce que je comprends ?
Il ne s'agit pas de dizaines de milliers d'ordres par seconde comme sur un fonds, j'ai vu un pipsing tic-tac par un ensemble de motifs précédant la direction nécessaire du mouvement du prix, comme je l'avais deviné à partir des captures d'écran et de certaines thèses de l'auteur. Un modèle de tic-tac et un modèle de barre sont identifiés par à peu près de la même manière, le conseiller expert ne semble pas se soucier de comparer les vecteurs de tic-tac ou de barre, si je ne me trompe pas. Les seules différences résident dans les particularités des modèles et en général dans le fait de leur probabilité de prédiction, sur une échelle aussi bruyante. Votre ordinateur de jeu moyen, d'une valeur de 1,5 à 2 000 dollars, peut facilement traiter jusqu'à 10 ordres par seconde, et l'analyse des ticks n'est pas très différente de celle des barres. ECN et les commissions en fonction du volume sont également encourageants pour le HFT. Et l'Internet permet d'envoyer 1-10 commandes.
Donc la question principale est dans l'intérêt des courtiers, à ce sujet. C'est ici que les personnes raisonnables devraient poser un certain nombre de questions logiques, qui devraient se poser même en l'absence d'une compréhension détaillée de la micro et macro structure du Forex. La transmission directe des transactions de petits lots des clients avec une commission aussi faible est-elle possible ? Tout le monde sait que lorsqu'il y a assez d'argent, il n'y a pas besoin d'une société de courtage, mais lorsqu'il n'y en a pas assez, alors tout le monde devrait découvrir avec certitude comment de tels clients, petits mais très rentables, peuvent être "honnêtement" avantageux pour les sociétés de courtage ? S'il s'avère qu'il existe des sources fiables de technologie de transmission de petites transactions, il convient alors de se demander pourquoi dans les pays civilisés (Europe, USA, etc.) les centres de transactions Forex sont interdits / autorisés en vertu des lois sur les jeux d'argent ou même sur le couchage. Les banques, les fonds spéculatifs ont le droit de le faire mais ils ne laissent pas entrer les pigeons pour les protéger, non pas parce que s'ils sont pauvres, ils sont stupides, mais parce que le fromage gratuit n'existe que dans une souricière. Et en Afrique et dans les pays de la CEI, les fonctionnaires corrompus ne se soucient pas des citoyens. Vous ne comprenez pas que plus le dépôt est petit, plus la commission est élevée, il y a une limite au-delà de laquelle il n'y a pas lieu pour le courtier de s'occuper du client autrement que pour détourner son dépôt larmoyant avec un ensemble d'astuces assez triviales.
Soyez raisonnablement sceptiques, messieurs. À mon avis, il est très remarquable que MT occupe assez rapidement les plateformes réglementées où la fraude n'est pas pratiquée. Pour l'anecdote, comparez les conditions de négociation sur le(s) marché(s) boursier(s) et sur le marché des changes. Et réfléchissez à la raison pour laquelle tout ce qui se trouve dans les échanges est plus cher en moyenne. Ce n'est pas seulement pour le plaisir.
Si le raisonnement ci-dessus est correct, il s'avère que la différence fondamentale entre le FX-HFT et le marché boursier peut être basée précisément sur la différence fondamentale du marché Forex lui-même, à savoir la décentralisation. Autrement dit, la stratégie FX-HFT doit également être décentralisée et travailler simultanément avec de nombreuses sociétés de courtage. Et cela peut résoudre un certain nombre de problèmes, y compris ceux que vous avez décrits :
1. Augmenter les ratios de fréquence totale, dans le sens des pips vers le HFT.
2. Augmenter la productivité totale.
3. Réduire le risque de pénurie de liquidités.
4. Profitez des ressources gratuites du Forex - flux, terminaux...
5. Pour diversifier les risques liés à d'éventuels conflits d'intérêts avec les courtiers.
Le côté technique - 2 ou 3 ordinateurs ou VPS avec 2 ou 3 douzaines de terminaux, je pense, n'est pas un problème pour la plupart, ainsi que la mise en réseau dans un tel système informatique distribué. Par exemple, dans le moteur que j'utilise, les modèles de composants locaux et de réseau sont pris en charge de la même manière.
Bien que si vous le regardez non pas du point de vue d'un trader, mais comme vous, essayez d'abstraire la position des sociétés de courtage et analysez leur capacité de transmission, leurs avantages, etc...
C'est étrange que vous n'aimiez pas ça... Je pensais que le sujet des intrus en URSS vous excitait.
Merci beaucoup, d'ailleurs, pour le code qui a la signification la plus profonde ! Voici l'un de mes projets secrets en réponse, mais c'est confidentiel, vous comprenez :)))
Bien et dans la tradition de ce fil, j'ajouterai : f****n, f****n, f****n, f****n, f****n... acheter la boîte noire, acheter l'éléphant, etc.
Si vous essayez de coordonner votre commentaire avec les conclusions tirées dans le présent, tout est logique, la seule chose à faire est de déchiffrer les noms déguisés des DC et s'ils ont des conditions de trading acceptables et sont fidèles au pipsing, alors sur la base de cette liste, ou en l'ayant complétée à 10-20 positions, vous pouvez déjà commencer à développer une stratégie FX-HFT.
Et ne vous inquiétez pas du code source, l'essentiel est de choisir la bonne architecture et le bon design, et le codage est presque un travail mécanique. Surtout si vous utilisez des composants prêts à l'emploi - déjà débogués et compilés (boîtes noires), alors le code source sera suffisant pour prescrire des liaisons avec un minimum de travail. Et le moteur que j'utilise permet même de générer des EAs basés sur une stratégie dessinée sur le graphique du terminal, sans entrer une seule ligne ou voir le code source, c'est-à-dire que l'utilisateur peut non seulement ne pas connaître le langage MQL, mais ne même pas savoir que le terminal dispose d'un éditeur et d'un compilateur de ce langage... Et IMHO c'est pratique et normal, malgré le fait que (ne croyez pas que je plaisante))) je connais aussi les opérateurs et les fonctions MQL...))
Si le raisonnement ci-dessus est correct, il apparaît alors que la différence fondamentale entre le FX-HFT et le marché boursier pourrait être basée sur la différence fondamentale du marché Forex lui-même, à savoir sur la décentralisation. Autrement dit, la stratégie FX-HFT doit également être décentralisée et travailler simultanément avec de nombreuses sociétés de courtage. Et cela peut résoudre un certain nombre de problèmes, y compris ceux que vous avez décrits :
1. Augmentez les ratios de fréquence cumulatifs, dans le sens des pips vers le HFT.
2. Augmenter la productivité globale.
3. Réduire le risque de pénurie de liquidités.
4. Profitez des ressources gratuites du Forex - flux, terminaux...
5. Pour diversifier les risques liés à d'éventuels conflits d'intérêts avec les courtiers.
Le côté technique - 2 ou 3 ordinateurs ou VPS avec 2 ou 3 douzaines de terminaux, je pense, n'est pas un problème pour la plupart, ainsi que la mise en réseau dans un tel système informatique distribué. Par exemple, dans le moteur que j'utilise, les modèles de composants locaux et de réseau sont pris en charge de la même manière.
Bien que si l'on regarde la situation non pas du point de vue d'un trader, mais comme vous, en essayant d'abstraire la position des sociétés de courtage et en analysant leur capacité de transmission, leurs avantages, etc. etc., peut-être que le tableau n'est pas le même...
Si l'on essaie de coordonner votre commentaire avec les conclusions de l'actuel, alors tout est logique, il suffit de décoder les noms masqués des sociétés de courtage, et si elles ont des conditions de trading acceptables et sont fidèles au pipsing, alors sur la base de cette liste ou après l'avoir complétée avec 10-20 positions, nous pouvons commencer à développer une stratégie FX-HFT.
Oui, si vous devez passer par une société de courtage, la diversification est une nécessité absolue. Nous devrions diversifier non seulement avec les sociétés de courtage, mais avec tout ce que nous pouvons, y compris les stratégies, les délais, les composants distincts dans les stratégies, etc.
Je dirais que négocier par l'intermédiaire d'une société de courtage est comme un cours de survie extrême. Si vous pouvez tirer des bénéfices du marché par le biais d'une société de courtage et chaque fois que vous vous adaptez à leurs nouvelles inventions, c'est très cool.
Le thème de l'identification des initiés dans les flux de liquidité est un ordre de grandeur plus intéressant et plus rentable que toute forme d'arbitrage.
Vous trouverez ci-dessous dans les archives deux articles importants - la recherche dans le cadre de la mission "Science" du gouvernement ...........inside...........
On dirait une autre masturbation intellectuelle. Un initié est, par définition, une information non publique qui affecte de manière significative la fourchette de prix. Par exemple, si quelqu'un reçoit la nouvelle avant le public. Seuls les initiés eux-mêmes peuvent connaître l'initié. Il n'est pas judicieux d'examiner la dynamique rétrospective du marché pour déterminer l'existence d'un initié, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, personne ne peut distinguer un véritable initié d'une psychose ou d'une manipulation d'un acteur majeur, qui se met soudainement à baratiner dans une certaine direction, comme s'il savait quelque chose que les autres ne savent pas, et la foule (les bots d'impulsion) peut facilement attraper un pseudo-initié et l'amplifier considérablement, il peut faire résonner le marché. Deuxièmement, un million+1 de raisons peuvent affecter et déformer l'effet, ce qui codera les raisons originales dans une formation de décomposition totalement déraisonnable. C'est comme lorsqu'on fait exploser une bombe de profondeur dans une tempête océanique, on ne peut pas dire à partir des vagues, des éclaboussures et de l'écume que la bombe a explosé en profondeur ; l'information est mélangée dans les dynamiques linéaires et non linéaires et ne peut pas être reconstruite.
De même, un "initié" peut être différent dans son pouvoir, c'est juste une autre force du marché en conjonction avec le reste de l'ensemble des raisons, il n'y a pas de raison de le distinguer comme un groupe spécial. S'il est explicite, c'est qu'il s'agit d'une manœuvre trompeuse. Les volumes manifestes montrent l'intention et les volumes cachés agissent dans l'autre sens.
Si l'on souhaite mystifier et se rapprocher en pensée des sociétés secrètes, on peut fantasmer. Seulement, s'il vous plaît, ne faites pas rire les gens, si vous prenez le niveau 2 de n'importe quel DC)))). Il est plus facile de détecter le rayonnement des reliques que la dynamique réelle du marché.
Dans tous les cas, une recherche sérieuse sur les processus impliqués dans le niveau 2 vaut la peine que vous y consacriez du temps. Après tout, les modèles qui fonctionnent vraiment et qui sont garantis de faire des bénéfices ont un prix exorbitant, disons un prix d'un milliard de dollars lorsque l'évaluation d'un tel actif ne sort pas du domaine de la fantaisie.
Conneries. Les salaires des quantum sont inférieurs de quatre ordres de grandeur et, pour cette somme, vous pouvez engager pendant plusieurs années plus d'une douzaine de spécialistes qui, avec une gestion adéquate, développeront le modèle de trading que vous souhaitez.
Par exemple :iceberg:
Sinon, votre déclaration ressemble plus à un bavardage quantique.
Vous donnez l'impression que les "quants" sont de mauvaises personnes). Ils ne diffèrent des traders ordinaires que par le niveau d'éducation, l'absence de pensée biaisée et l'utilisation correcte de méthodes quantitatives (c'est pourquoi ils sont "quantitatifs") pour décrire les processus qui se produisent sur le marché.
L'initié est, par définition, une information non publique qui influence de manière significative la série de prix. Par exemple, si quelqu'un obtient les nouvelles avant le public. Seuls les initiés eux-mêmes peuvent connaître l'initié. Déterminer la présence d'un délit d'initié a posteriori est une entreprise peu judicieuse pour plusieurs raisons.
La présence de délits d'initiés est détectable depuis une quinzaine d'années. Il suffit d'avoir accès à un flux non agrégé de transactions. Par conséquent, outre les initiés eux-mêmes, ces informations peuvent être extraites par des opérateurs technologiquement avancés, à leur avantage et au détriment de la majorité des opérateurs qui ne disposent pas de ces informations.
Par exemple, de nombreux algorithmes classiques de fourniture de liquidité sont basés sur l'extraction d'informations sur le fait que le juste prix est supérieur ou inférieur aux cotations actuelles à partir des déséquilibres d'achat et de vente.
Bien entendu, ceux qui parviennent à réaliser des transactions rentables essaient de ne pas dévoiler leurs intentions au reste du marché. C'est ainsi qu'apparaissent les algorithmes de type exécution optimale et ordre rusé, comme l'iceberg.
La présence de délits d'initiés a pu être détectée depuis une quinzaine d'années. Il suffit d'avoir accès à un flux non agrégé de transactions. Par conséquent, outre les initiés eux-mêmes, ces informations peuvent être extraites par des opérateurs technologiquement avancés, à leur avantage et au détriment de la majorité des opérateurs qui ne disposent pas de ces informations.
C'est-à-dire que tout algorithme rentable (pas un Pipsar) peut être mis en cause ? Présenter un initié et lui retirer ses gains ?
Il y a 100 ans, M. Gunn multipliait sa dose de dépo par 100 en quelques mois. Sans aucune technique. Théoriquement, c'est toujours possible.