Basket trading, pair trading. - page 8

 
pronych:

L'absence de barres n'est pas un problème. S'il n'y a pas de barre, on prend la valeur de la barre précédente. De nombreux instruments non forex (sessions) ferment et ouvrent à des heures différentes.

Si vous vous intéressez à l'échange de paires, faites attention au pétrole, aux différentes qualités. Je ne sais pas si certains courtiers prennent en charge les contrats à terme sur MT5, mais il est possible de les organiser sur MT4.

Je ne sais pas s'il y a des courtiers qui supportent les futures sur MT5, mais il est possible de le faire sur МТ5. Le compositeur a écrit un indicateur sur MT4, mais je ne l'ai pas vu sur MT5. http://articles.mql4.com/ru/130
Графики без "дыр" - Статьи по MQL4
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Графики без "дыр" - Статьи по MQL4: примеры использования экспертов, тестирования и оптимизации
 

Oh, j'ai beaucoup lutté avec cette fichue synchronisation, mais le résultat est atteint :


Je vais mettre l'indicateur de synchronisation dans la base de code.

 
07041982:

Oh, j'ai beaucoup lutté avec cette fichue synchronisation, mais le résultat est atteint :


Je vais mettre l'indicateur de synchronisation dans la base de code.

La magie s'en va avec une demi-heure de retard).
 
sumkin75:
Tant pis pour la disparition magique d'une demi-heure de retard).
Et j'étais sur le point de goûter au Graal... et... au soleil brûlant des Maldives :-))
 

Il est peu probable qu'un décalage statistiquement rentable soit présent. Cependant, le glissement/le changement de vitesse se produit. Voici un exemple pour l'or/argent :


Cela se produit le plus souvent sur les nouvelles fortes, je pense que l'on comprend pourquoi. Dans l'exemple, nous vendons de l'or à 16h30 et achetons de l'argent, et nous clôturons à 20h45 le jour suivant.

Les chiffres figurant sur les graphiques correspondent à la variation des prix en dollars absolus. Vous pouvez voir que pour équilibrer un tel panier de deux instruments, le rapport de volume XAU/XAG devrait être d'environ 1/20.

Et ce ratio ne doit pas être calculé par la volatilité moyenne des instruments, mais par la volatilité moyenne de ces spreads/shifts. Cela donnera plus ou moins l'assurance que nous ne subirons pas une perte fatale si l'écart ne converge pas. La non convergence des spreads est le principal danger de ce type de trading. Toutes les autres choses sont moins importantes.

En outre, je tiens à souligner que ce n'est pas équivalent à une négociation croisée puisque les volumes sont différents. En fait, il s'agit d'un stat-arbitrage triangulaire XAU-XAG-USD.

Tous IMHO.

 
Dima_S:

Il est peu probable qu'un décalage statistiquement rentable soit présent. Cependant, le glissement/le changement de vitesse se produit. Voici un exemple pour l'or/argent :


Cela se produit le plus souvent sur les nouvelles fortes, je pense que l'on comprend pourquoi. Dans l'exemple - nous vendons de l'or à 16h30 et achetons de l'argent, nous clôturons à 20h45 le jour suivant.

Les chiffres figurant sur les graphiques correspondent à la variation des prix en dollars absolus. Vous pouvez voir que pour équilibrer un tel panier de deux instruments, le rapport de volume XAU/XAG devrait être d'environ 1/20.

De plus, ce ratio ne doit pas être compté par la volatilité moyenne des instruments, mais par la volatilité moyenne de ces spreads/shifts. Cela donnera plus ou moins la certitude que si l'écart ne converge pas, nous ne subirons pas de perte fatale.

Je tiens également à souligner que cela n'équivaut pas à une négociation croisée car les volumes sont différents. En fait, il s'agit d'un stat-arbitrage triangulaire XAU-XAG-USD.

Tous IMHO.




Sur des nouvelles fortes, un tel glissement est possible en raison du glissement du spread. IMHO.
 
Dima_S:

Il est peu probable qu'un décalage statistiquement rentable soit présent. Cependant, le glissement/le changement de vitesse se produit. Voici un exemple pour l'or/argent :


Cela se produit le plus souvent sur les nouvelles fortes, je pense que l'on comprend pourquoi. Dans l'exemple, nous vendons de l'or à 16h30 et achetons de l'argent, et nous clôturons à 20h45 le jour suivant.

Les chiffres figurant sur les graphiques correspondent à la variation des prix en dollars absolus. Vous pouvez voir que pour équilibrer un tel panier de deux instruments, le rapport de volume XAU/XAG devrait être d'environ 1/20.

Et ce ratio ne doit pas être calculé par la volatilité moyenne des instruments, mais par la volatilité moyenne de ces spreads/shifts. Cela donnera plus ou moins l'assurance que nous ne subirons pas une perte fatale si l'écart ne converge pas. La non convergence des spreads est le principal danger de ce type de trading. Toutes les autres choses sont moins importantes.

En outre, je tiens à souligner que ce n'est pas équivalent à une négociation croisée puisque les volumes sont différents. En fait, il s'agit d'un stat-arbitrage triangulaire XAU-XAG-USD.

Tous IMHO.




Pourriez-vous partager l'indicateur.
 
ivandurak:
L'indicateur ne sera pas partagé.
Ivanushko - là (sur 4ka) ne peut pas répondre :-) dans un sauna - mais la prochaine étape sera - de faire un histogramme (courbe) - la différence entre la première et la deuxième courbe - puis son "lissé" par un filtre de 5%-10% par rapport à la valeur précédente - bien, et les zones de couleur peindre - avec un changement de couleur Vous entrez et sortez de la transaction - d'abord, sans le MM - juste des lots constants - puis les résultats et vous pouvez mm quel que soit vis.... mais 2 paires ne suffisent pas, faites-en 4 à la fois (dans une fenêtre) plus "stationnaire" la courbe finale sortira....
 
ivandurak:
Ne partagez pas l'indicateur.

Vous pouvez essayer cet indicateur.

Voici un exemple pour l'or et l'argent.

inter

Sur le graphique supérieur, l'indicateur des tranches sur le graphique inférieur sur le HLP.

C'est plus intéressant sur les tranches (marquage des lignes jaunes) que sur HLP (marquage rouge). Nous devrions essayer.

Les couleurs indicatrices or et argent sont respectivement or et argent.

Toutes les données sont synchronisées.

 
Aleksander:
Ivanushko - là (sur le 4) ne peut pas répondre :-) dans le sauna - mais l'étape suivante est de faire un histogramme (courbe) - la différence entre la première et la deuxième courbe - puis son filtre "lisse" 5%-10% par rapport à la valeur précédente - bien, et les zones de couleur - avec un changement de couleur Vous entrez et sortez de la transaction - d'abord, sans le MM - juste des lots constants - puis les résultats et vous pouvez ajouter quelques mm qui vissent..... mais 2 paires ne sont pas suffisantes, 4 à la fois (dans une fenêtre) pour "stationnaire" la courbe finale sortira....
pas la différence, mais le privé