Basket trading, pair trading. - page 11
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Cinq ans : GBPUSD ^ (-0,1201) * USDJPY ^ 0,1821 * AUDUSD ^ 0,2978 * USDCAD ^ 0,4
Hrenushkin :-) c'est vous ? :-)
dans une fenêtre de récurrence d'un mois ?
J'ai carrément (dans une boîte à outils postée il y a longtemps) mis une fenêtre multibarres 8000 H4. Quelques ajustements manuels pour se débarrasser des caractères inutiles. Et c'est fait.
P.S. Au fait, j'ai été surpris que l'EURUSD ne figure plus dans la liste. C'était la première fois que je prenais une si grande fenêtre.
Cinq ans : GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4
J'ai carrément (dans une boîte à outils postée il y a longtemps) mis une fenêtre multibarres 8000 H4. Quelques ajustements manuels pour se débarrasser des caractères inutiles. Et c'est fait.
P.S. Au fait, j'ai été surpris que l'EURUSD ne figure plus dans la liste. C'était la première fois que je prenais une si grande fenêtre.
Loin de la pratique du trading, les quantiles chargés de modèles économétriques parlent depuis des années de l'importance de la cointégration, de la stationnarité et d'autres raffinements théoriques.
Les coefficients sont forcément dynamiques. La tâche principale est de trouver les relations qui sont inertielles - elles sont détruites relativement lentement (avoir le temps de les échanger UNE fois).
Les coefficients de n'importe quelle fenêtre peuvent être ajustés en fonction de n'importe quelle condition mathématique fictive - une sorte de "tirage au sort des formules". C'est pourquoi il ne faut pas aborder le processus du point de vue du type de graphique synthétique que l'on souhaite obtenir, mais du point de vue des fondamentaux - en recherchant les corrélations entre les marchés.
Et la recherche de relations soulève de nombreuses questions. Par exemple, est-il correct de considérer le DAC comme un BP des prix pris dans un pas de temps discret constant ?
Prenons l'exemple de l'EURUSD et de l'USDCHF. Ils sont en parfaite corrélation depuis presque un an maintenant. Et cette corrélation sera démontrée par des méthodes classiques - analyse des cvp réguliers (linéaires dans le temps).
Imaginons maintenant que l'EURUSD accuse un retard d'environ une heure sur l'USDCHF. Les méthodes classiques montreront une faible corrélation, même si elle est énorme.
P.S. Je ne raconterai pas plus loin ma vision de ce type de trading. Je ne sais pas grand-chose moi-même.