Basket trading, pair trading. - page 12

 
Hier, le robot d'arbitrage des ventes (pas MT) ASK-ASK, BID-BID. Sur le calendrier RTS9.9 RTS12.12 (forts). J'ai perdu trois cents dollars à ce moment-là. Ne pas avoir le temps de couvrir la contagion. Ping 100-300ms. Et toujours en avance sur la courbe. Pour un classique, il semble que vous ayez besoin d'un ordinateur rapide, d'un Internet rapide et d'une passerelle directe. Peut-être que ça va marcher alors. Je vais devoir réfléchir...((
 
pronych:
.... est toujours en avance sur la courbe. Pour le classique, il semble que vous ayez besoin d'un ordinateur rapide, d'une connexion Internet rapide et d'une passerelle directe. Alors ça pourrait marcher. Je vais devoir réfléchir...((
La raison en est qu'ils essaient de mettre les serveurs à une distance visible du bâtiment des échanges, donc la latence est jusqu'à 20ms, c'est là qu'ils scalpent.
 
07041982: Code Base a publié de nouveaux indicateurs pour le trading apparié : "Second Chart" et "Spread_Of_Symbols".
J'ai regardé le code de vos indicateurs - je ne veux même pas les commenter, montrez-moi au moins comment les utiliser pour le trading en couple
 
IgorM:
J'ai regardé le code de vos indicateurs - je ne veux même pas les commenter, mais montrez-moi au moins comment les utiliser pour le trading de paires.
Comme il est écrit ici, ils sont nécessaires pour une simple évaluation visuelle de la corrélation, et comment trader avec eux est une autre question, ces indicateurs peuvent aider à déterminer les outils pour le spread trading.
 
07041982:
Il est dit qu'ils sont nécessaires pour une simple évaluation visuelle initiale de la corrélation, et la façon de trader sur eux est une autre question, ces indicateurs peuvent aider à déterminer les outils pour le spread trading.
Mm-hmm, je comprends, mais parfois c'est mieux d'ignorer les questions auxquelles on ne peut pas répondre.
 
Lorsque l'on choisit des instruments de trading pour le trading de paires et que l'on sélectionne des paniers (instruments synthétiques), tout le monde pense généralement à la corrélation des paires de devises, mais en fait, le plus important n'est pas la corrélation mais la cointégration, qui est certes difficile à comprendre mais que vous pouvez essayer. Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans ce domaine ?
 

Salutations à tous les habitants de ce fil ! En cherchant des informations sur le commerce de la vapeur, je suis tombé par hasard sur ce fil de discussion. Cela fait un certain temps que je développe ce système (ou plutôt que je l'adapte à mes besoins), mais je travaille principalement sur MT4, pour les raisons bien connues mentionnées dans ce fil de discussion. J'ai mes propres développements, une sorte d'Expert Advisor, qui fait même des transactions et, plus intéressant, des profits :) J'ai récemment commencé à réfléchir à la possibilité de passer à MT5, mais je n'ai pas encore beaucoup d'expérience et de connaissances sur la nouvelle plate-forme ... Je ne sais pas s'il est permis de poster des liens vers d'autres forums, mais si nécessaire, je peux indiquer le lieu principal de ma résidence actuelle, ainsi que mon expérience (et pas seulement la mienne) du système. J'espère une éventuelle coopération productive dans ce domaine, et j'apparaîtrai donc probablement ici de temps en temps ;)

Et maintenant sur le sujet :

07041982:
Lorsque l'on choisit des instruments de trading pour le trading par paires et que l'on sélectionne des paniers (instruments synthétiques), tout le monde pense généralement à la corrélation des paires de devises, mais en fait, le plus important n'est pas la corrélation mais la cointégration, ce qui est certes difficile à appréhender, mais vous pouvez essayer. Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans ce domaine ?

Cela dépend du contexte dans lequel vous proposez de considérer la cointégration. En fait, la corrélation n'est qu'une manifestation plus évidente, pour ainsi dire, plus visible et prévisible de la cointégration. En d'autres termes, la cointégration, d'une manière ou d'une autre, se produit dans presque tous les processus économiquement déterminés, il suffit de la discerner. Suggérez-vous de prêter attention à autre chose qu'aux paires de devises ? Par exemple aux indices de prix, aux matières premières, au pétrole ?

Comme l'a souligné à juste titre hrenfx, tout se résume à trouver des corrélations et à travailler avec des écarts à court terme par rapport au rythme habituel. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver quelles sont ces corrélations, il faut aussi trouver la bonne méthode pour analyser et interpréter les données disponibles.

 
Zaaartu:

Salutations à tous les habitants de ce fil ! En cherchant des informations sur le commerce de la vapeur, je suis tombé par hasard sur ce fil de discussion. Cela fait un certain temps que je développe ce système (ou plutôt que je l'adapte à mes besoins), mais je travaille principalement sur MT4, pour les raisons bien connues mentionnées dans ce fil de discussion. J'ai mes propres développements, une sorte d'Expert Advisor, qui fait même des transactions et, plus intéressant, des profits :) J'ai récemment commencé à réfléchir à la possibilité de passer à MT5, mais je n'ai pas encore beaucoup d'expérience et de connaissances sur la nouvelle plate-forme ... Je ne sais pas s'il est permis de poster des liens vers d'autres forums, mais si nécessaire, je peux indiquer le lieu principal de ma résidence actuelle, ainsi que mon expérience (et pas seulement la mienne) avec ce système. J'espère une éventuelle coopération productive dans ce domaine, et j'apparaîtrai donc probablement ici de temps en temps ;)

Et maintenant sur le sujet :

Cela dépend du contexte dans lequel vous proposez de considérer la cointégration. En fait, la corrélation n'est qu'une manifestation plus évidente, pour ainsi dire, plus visible et prévisible de la cointégration. En d'autres termes, la cointégration, d'une manière ou d'une autre, se produit dans presque tous les processus économiquement déterminés, il suffit de la discerner. Suggérez-vous de regarder autre chose que les paires de devises, par exemple les indices de prix, les matières premières, le pétrole ?

Comme l'a souligné à juste titre hrenfx, tout se résume à trouver des corrélations et à travailler avec une déviation à court terme du rythme habituel. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver des liens hypothétiques, mais aussi de trouver la bonne méthode d'analyse et d'interprétation des données disponibles.

Salutations. Si vous êtes déjà passé à mcl5, il n'y a rien à penser, commencez simplement à courir plus vite, c'est plus rapide et meilleur dans tous les sens, à une exception près : toutes les sociétés de courtage n'y sont pas encore passées et celles qui l'ont déjà fait ont peu d'outils de trading, aujourd'hui probablement la meilleure société de courtage avec mcl5 - instaforex. Je voudrais vous demander quelle est votre expérience en matière de trading de paires/de paniers. Avec quoi tradez-vous ? Comment choisissez-vous vos instruments ?
 
Pour ceux qui sont intéressés, un calcul de corrélation en ligne est utile : http://www.forexticket.ru/ru/tools/01-01-correlation.
Forex Корреляция
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Приведённые ниже таблицы показывают корреляцию различных валютных пар на валютном рынке. Коэффициент корреляции свидетельствует о сходстве между двумя движениями паритетов. Если корреляция высокая и положительна, то валюты движутся в том же пути. Если...
 
07041982:
Lorsque l'on choisit des instruments de trading pour le trading de paires et que l'on sélectionne des paniers (instruments synthétiques), tout le monde pense généralement à la corrélation des paires de devises, mais il ne s'agit pas vraiment de corrélation mais de cointégration, c'est difficile à comprendre mais cela vaut la peine d'essayer. Quelqu'un a-t-il une expérience en la matière ?

Les courtiers équipés de MT5 proposent-ils uniquement des "paires de devises" ou également des "actions" ?

Pour répondre à votre question : je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais les "paires de devises" sont un cercle vicieux. Par exemple : EURUSD ; USDJPY ; EURJPY. Et ainsi de suite. À mon avis, c'est une route qui ne mène nulle part.