Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 46
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Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, de toute façon ? Accrochez-vous à ce que vous voulez. )) Traitez ce que vous avez écrit comme l'opinion d'une personne. Si certains de ces éléments vous dérangent vraiment et que vous ressentez le besoin de vous défouler, alors félicitations - vous êtes tombé dans le piège de la suffisance que vous avez mentionné vous-même. ))
La visualisation de tous les résultats donne plus d'informations (et de plus, sous une forme compacte et compressée), qu'un graphique d'un seul résultat.
Il n'y a même pas de quoi se disputer.
En ce qui concerne les ajustements. En utilisant une martin, oui, pourquoi s'embêter avec des ajustements. Vous devez faire un ajustement minutieux. Après tout, même une mauvaise série de transactions peut être accidentellement corrigée par martin en une ligne presque droite. Je vous ai montré ici :
Cher Monsieur, c'est vous qui dites n'importe quoi, dans votre système d'atout et de sortie d'une mauvaise série.
Qu'est-ce que vous avez considéré comme une absurdité ? )
Je ne vois rien de phénoménal avec de telles "queues".
Qu'avez-vous vu exactement comme étant une absurdité ? )
Qu'avez-vous vu exactement comme étant une absurdité ? )
Oh, allez. Comparés aux tiens, ce ne sont pas des queues de pie, mais des queues de cheval. ) De plus, la série pour le test/expérience était mauvaise. Aucun ajustement. ))Qu'avez-vous vu exactement comme étant une absurdité ? )
Oh, allez. Comparés aux tiens, ce ne sont pas des queues de pie, mais des queues de cheval. ) De plus, la série pour le test/expérience était mauvaise. Aucun ajustement. ))Si c'est juste pour une expérience. Si tu veux frimer, je comprends.
Eh bien, comment faire autrement ? Seulement par des tests/expériences. Ou vous le faites d'une autre manière ? Comme, au hasard ? ))
En jouant avec les paramètres et même en les ajustant, le test date de 2003. Des entrées purement aléatoires et non systématiques. Mais ce n'est pas sérieux et les risques sont trop élevés pour l'utiliser dans le trading réel. Dans le test multidevises utilisant cette approche, même un millionième dépôt est perdu sans aucune limitation.
Et la rentabilité, même en comparaison avec les queues, n'est pas comparable à la vôtre.
(Je n'ai pas ajouté l'accélération, mais je peux facilement la dessiner. ) Et ne vous dessinez pas vous-même, parce que vous semblez avoir une bûche dans votre propre œil. Vous pouvez tout faire dans le testeur. Et tout le monde, même un programmeur novice, peut le faire. )))
Eh bien, comment faire autrement ? Seulement par des tests/expériences. Ou vous le faites d'une autre manière ? Comme, au hasard ? ))
En jouant avec les paramètres et même en les ajustant, le test date de 2003. Des entrées purement aléatoires et non systématiques. Mais ce n'est pas sérieux et les risques sont trop élevés pour l'utiliser dans le trading réel. Dans le test multidevises, cette approche conduit à la perte d'un millionième dépôt sans aucune limitation.
Je n'ai pas mis en œuvre l'accélération, mais je peux facilement la dessiner. ) Ne vous dessinez pas, il semble que vous ayez une bûche dans l'œil. Vous pouvez tout faire dans le testeur. Et tout le monde, même un programmeur novice, peut le faire. )))
Alors, vous êtes en forme ? Est-ce que j'ai bien compris ? Je comprends que l'on puisse "dessiner" l'overclocking.
Il y a des tests non pas avec des millions de dépôts comme le vôtre, mais seulement de 2K à 100 millions. Pas d'overclocking.
Alors, vous êtes en forme ? Est-ce que je comprends bien ? Que vous puissiez overclocker, je comprends.
Il n'y a pas de tests avec des millions de dépôts comme le vôtre, mais seulement de 2K à 100 millions.
Alors, vous êtes en forme ? Est-ce que je comprends bien ? Que vous puissiez "dessiner l'overclocking", je comprends.
Il existe des tests non pas avec des millions de dépôts comme vous l'avez fait, mais avec seulement 2K à 100 millions. Pas de martingale.
En outre, vous suggérez à nouveau de regarder les résultats de vos tests, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Même les résultats sensationnels et moins rentables sur l'histoire peuvent être augmentés en augmentant constamment le lot, et ces résultats n'atteindront jamais des sommets irréalisables.
De plus, votre affirmation selon laquelle votre résultat ne peut en aucun cas être un ajustement est ridicule, alors que le nombre de paramètres de l'EA permet un très bon ajustement :
LotExp=1 ; LExp=0.5 ; P=0.25 ; ProfitPercent=3 ; k=100000 ; Dist=0.015 ; K=1.8 ; Delta=0.1 ; StepProfit=0.003 ; SK=-5 ;
C'est juste un jeu de chiffres. Comme il a été dit récemment sur ce forum : "Une grande illusion d'une grande illusion". )))
Les résultats devraient être montrés au moins sans manipulation de lots. Et si la martingale est utilisée, deux résultats doivent être affichés : avec et sans martingale. C'est la seule approche honnête.