Travail réel sur MT5 NDD - page 16
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Malheureusement, je n'ai pratiquement jamais fait d'analyse boursière, hormis l'arbitrage statistique. C'est pourquoi je ne peux même pas m'exprimer à ce stade sur les sujets que vous avez abordés.
De plus, dans votre formulation, tout se résume à battre d'autres joueurs comme vous. Pour une raison quelconque (cafard dans la tête), je n'aime pas ça. J'analyse donc le FOREX primitif.
Après avoir pratiqué l'arbitrage statistique, après avoir synthétisé des enjeux synthétiques, je suis arrivé à la conclusion simple que le prix est un événement probabiliste. Oui, il s'agit d'une vieille idée éprouvée, mais dans le cas de l'arbitrage statistique bruyant, elle est clairement mise en pratique.
En conséquence, j'étudie les dépendances de la probabilité de l'apparition du prix à un certain niveau au cours du temps astronomique (et si ces dépendances existent) et avec le flux de ticks (le nombre de ticks comme mesure du temps). Jusqu'à présent, je suis arrivé à la conclusion que les queues épaisses sont un problème d'analyses hors-bruit. Et comme vous pouvez faire un bon bruit grâce à votre propre agrégation, il est logique de l'examiner.
Je pratique également le scalping, mais il s'agit d'un cas particulier d'arbitrage statistique, où les mêmes principes s'appliquent aux échelles de temps supérieures.
En général, j'ai choisi l'arbitrage statique uniquement en raison de sa superprofitabilité et de ses faibles risques, c'est-à-dire pour des raisons purement pragmatiques. Bien entendu, d'autres sujets présentent également un intérêt.
Le sujet de la détermination du lag-overrun des différents flux est également très intéressant. Par exemple, vous synthétisez une pile et il n'est pas évident de savoir à partir de quelle source les prix sont les plus pertinents et lesquels sont déjà du passé. C'est-à-dire qui dirige. En même temps, les présentateurs peuvent changer de rôle. Il est également intéressant de noter que pour Bid il peut y avoir un seul maître, et pour Ask - un maître absolument différent.
Du point de vue mathématique, le problème se réduit à l'analyse des BP de prix. D'un point de vue pratique, c'est intéressant au moins pour la simple raison suivante. Il est nécessaire de choisir le courtier qui donne les prix réels avant les autres. Les décalages se produisent jusqu'à 200-300 msec (en tenant déjà compte du ping), c'est-à-dire très convenablement.
Il est intéressant de discuter des algorithmes eux-mêmes pour déterminer le maître et l'esclave.
Malheureusement, tout cela est tellement spécifique qu'il est peu probable que quelqu'un le fasse. En effet, il faut soit être un simple passionné, soit comprendre parfaitement que l'on peut en tirer beaucoup d'argent.
Il est intéressant de discuter des algorithmes d'identification du maître et de l'esclave eux-mêmes.
Malheureusement, tout cela est tellement spécifique qu'il est peu probable que quelqu'un le fasse. Parce qu'il faut soit être un passionné, soit comprendre parfaitement que l'on peut en tirer beaucoup d'argent.
Le problème du FOREX, par opposition au NASDAQ, est que certains participants au marché ignorent l'existence des autres. Ils sont dispersés dans différents endroits, ont leurs propres plateformes locales, etc. Au NASDAQ, tout est centralisé. Même l'arbitrage classique est pratiquement impossible car tout est regroupé en un seul endroit. Et seul celui qui le réunit peut utiliser cet initié technique, c'est-à-dire le NASDAQ lui-même. Par conséquent, les enjeux synthétiques du FOREX sont beaucoup moins polis et présentent beaucoup plus d'inefficacités.
En ce qui concerne les algorithmes, veuillez partager les liens.
En général, j'ai choisi l'arbitrage statistique uniquement en raison de sa super-profitabilité et de son faible risque, c'est-à-dire pour des raisons purement pragmatiques. Bien sûr, d'autres sujets sont également intéressants.
Comme me l'ont assuré des personnes qui disent être dans le sujet, presque toutes les stratégies HFT à la mode - l'essence de l'arbitrage statistique sur le scalping.
De manière générale, il s'agit certainement d'un sujet intéressant. Voici une image à titre d'exemple.
Les contrats à terme sur les actions américaines, les actions allemandes et l'eurodollar. Vous pouvez voir qu'ils évoluent de manière cohérente et qu'il semble y avoir des possibilités d'arbitrage. Mais là n'est pas la question, la question est de savoir quelles sont les forces qui poussent ces instruments financiers de différentes régions à se comporter de cette manière. En fait, il s'agit de la nature de l'arbitrage statistique et donc de sa stabilité.
Le problème du FOREX, par opposition au NASDAQ, est que certains participants au marché ignorent l'existence des autres. Ils sont dispersés dans différents endroits, ont leurs propres plateformes locales, etc. Au NASDAQ, tout est centralisé. Même l'arbitrage classique est pratiquement impossible car tout est regroupé en un seul endroit. Et seul celui qui le réunit peut utiliser cet initié technique, c'est-à-dire le NASDAQ lui-même. Par conséquent, les enjeux synthétiques du FOREX sont beaucoup moins soignés et présentent beaucoup plus d'inefficacités.
Au sujet des algorithmes, veuillez partager les liens.
Je ne sais pas, au Nasdaq les arbitres et les scalpeurs sont bien vivants, pas éteints en tant que classe. Là, MM a un devoir supplémentaire en plus des obligations de se tenir sur le bord du spread - vendre/acheter pour leurs clients, et toutes sortes de possibilités apparaissent juste là. En principe, la hache est celle qui, soit a bêtement (j'en doute) décidé de déplacer le marché, soit doit placer une offre importante.
Et je ne peux pas vous aider avec des liens vers des algorithmes. Ils n'en font pas la publicité, bien que vous puissiez parfois trouver quelque chose sur les forums anglophones. Dans notre mamba essayant de faire la même chose, mais notre marché est essentiellement manipulateur, il est donc peu probable qu'il s'adapte. En général, je ne sais pas comment aider en la matière, car je ne la pratique pas moi-même.
Je me souviens qu'il y avait un vieux livre sur le Nasdaq, une traduction, vieille d'environ 20 ans, par van Tharp. Ça pourrait être une bonne introduction, mais si je ne me trompe pas, c'est du trading manuel, et c'est considérablement dépassé.
Vous semblez ne pas être familier avec la pratique de l'arbitrage statistique, puisque vous parlez de questions relatives à sa stabilité (et à sa nature).
Pour être honnête, il serait probablement beaucoup plus facile d'arbitrer sur les échanges avec leur grand nombre de personnages. Hélas, paresseux et conservateur. En termes d'algorithmes, tout devrait être identique.
On ne peut rien dire du tout de la photo ci-dessus, elle est trop grossière - M1. Je collecterais les ticks avec une durée de vie de 50ms. C'est là que je chercherais.
La recherche même de paniers pour l'arbitrage de statuts se prête à l'automatisation.
Quand j'ai dit pas d'arbitrage classique sur le NASDAQ, je voulais dire Ask < Bid. Sur les bourses, c'est en principe impossible en raison des règles de tarification identiques à celles de l'ECN. Sur le FOREX, il y a le STP - une fonction qu'aucune bourse ne possède. Je n'ai pas moi-même négocié sur les marchés boursiers, mais logiquement, les glissements positifs au niveau des limiteurs préexistants devraient être absents en tant que catégorie.