Travail réel sur MT5 NDD - page 9
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Le problème ici est autre. Avec un spread fixe connu, je place une pause sur le zigzag à zigzag+spread+filter (1pp).
De cette façon, la pause se déclenchera lorsque le Bid fera une rupture en zigzag inverse+filtre.
Dans le cas d'un spread flottant étendu, le pivot peut se déclencher sans un retournement en zigzag.
donc vous n'avez pas obtenu les prix de l'offre bystop et quelle est la tragédie ?
Et j'ai besoin d'un stop d'achat, et je n'ai pas besoin d'entrer sur un renversement, mais sur la percée... C'est le détail d'un TS particulier...
Dans cette question sur un ordre en attente, je parle dans le contexte tel qu'il est dessiné.
Si sur les doigts avec un écart fixe, ce sera comme ceci :
Prenons le pic en zigzag à 1.3000.
Prenez un ordre d'achat stop 4 pips plus haut que le zigzag = 1.3004. Pourquoi ? Parce que le spread est de 3 pips + un pip par filtre.
L'ordre sera donc déclenché lorsque la demande sera de 1,3004 et l'offre de 1,3001. L'offre fera une percée. C'est ce dont nous avons besoin.
Dans le cas de spreads flottants, cela peut ne pas fonctionner ainsi. L'ordre sera déclenché à 1.3004 ascendant, mais l'offre ne fera pas de percée.
Les critères d'entrée sur le marché selon le TS (ventilation) ne seront pas remplis.
En fait, il s'agit de s'assurer que l'ordre est exécuté au meilleur prix à un moment donné, et non au pire... et pour cela les limiteurs sont inutiles car ils sont généralement au pire prix.
Ainsi, sur ECN, lorsque l'exécution est rapide, les limiteurs ne sont pas bons, mais les marchés doivent s'exécuter au meilleur prix à ce moment-là...
En fait, je parlais de l'envoi d'un ordre au marché avec exécution au marché, il n'est pas clair à quel prix il sera exécuté. Par exemple : le système donne un signal d'achat à partir du niveau 20 avec un take profit de 50 ; le prix actuel est de 20, nous envoyons deux ordres (l'un est un ordre à cours limité (avec le prix 20), l'autre est un ordre au marché) ; pendant le traitement de notre ordre, une personne mal intentionnée a fait un faux mouvement et le prix saute à 70 ; l'ordre au marché est exécuté à 70, l'ordre à cours limité reste non exécuté. Et par meilleur prix, j'entends le meilleur prix pour nous (le prix qui donne le meilleur rapport prise/perte). Et je pense qu'un bon bonus est la possibilité de définir des arrêts.
Eh bien, vous décrivez une situation typique de cuisine - mais sur le marché réel, la probabilité de tels sauts brusques en quelques ticks de sorte que le prix reste là et ne revienne pas est nulle parce qu'il y a des ordres dans les deux sens et en plusieurs couches, donc quelques ticks uniques ne peuvent pas les couvrir tous si désiré, à moins bien sûr qu'il y ait une collusion entre tous les participants. N'oubliez pas qu'en raison de l'arbitrage avec d'autres devises et des contrats à terme sur devises, la netteté du saut est encore plus lissée et étirée dans le temps. C'est pourquoi, dans les cuisines, les limiteurs sont un moyen de garantir quelque chose et non le fait qu'ils vous laisseront le faire, alors que sur ECN il ne peut pas y avoir une telle chose et là, l'ordre de marché est le meilleur prix à ce moment-là qui peut également glisser dans la bonne direction, ce qui est impossible avec une limite. C'est pourquoi je considère les limiteurs comme un malheur commun pour un ordre ECN, sauf dans les cas où TC paie une partie du spread pour la mise en place des limiteurs (il y en a) et où les limiteurs sont justifiés et pas si peu rentables.
Sur un ECN pur, la limite est bien sûr exécutée exactement au prix et garantie lorsque le prix traverse. Mais comme le FOREX fonctionne dans la plupart des cas avec le système ECN/STP, la limite est exécutée (peut être redirigée) avec un slippage positif, qui est en moyenne suffisant pour couvrir les frais de commission. Par exemple, dans le testeur, il est souvent judicieux de mettre la commission à zéro lorsque l'on travaille avec les limiteurs, car sur le compte réel, leur glissement positif permettra de lutter uniquement contre le spread (sans commission).
P.S. Les courtiers compétents sur Metatrader ont à la fois l'historique des demandes et l'historique des moyennes.
Sur un ECN pur, la limite est bien sûr exécutée exactement au prix et garantie lorsque le prix traverse. Mais parce qu'au FOREX, la plupart du temps, ils travaillent avec le système ECN/STP, la limite est exécutée (peut être redirigée) avec un slippage positif, ce qui, en moyenne, est généralement suffisant pour couvrir les frais de commission.
La première phrase contredit la seconde. Il indique d'abord que la limite est exécutée à un prix constant, puis que la limite peut être exécutée avec un slippage en faveur du trader.
Comment le limiteur peut-il glisser puisque nous parlons d'ordres opposés avec le même prix pour l'exécution du limiteur ?
La première phrase contredit la seconde. Il est d'abord dit que la limite est exécutée à un prix constant, puis que la limite peut être exécutée avec un slippage en faveur du trader.
Lisez attentivement : sur ECN pur et ECN/STP.
Comment un ordre limité peut-il glisser parce qu'il existe un contre-ordre avec le même prix pour exécuter l'ordre limité ?
Rejet et glissement de la limite positive:
S'il n'y a pas de prix opposé dans l'ECN interne à votre ordre, mais qu'il y a un prix externe satisfaisant dans le STP, votre ordre sera envoyé. C'est là qu'il peut être vérifié ou exécuté (partiellement ou totalement), en raison des coûts temporels liés à l'envoi de votre ordre de transaction. Par conséquent, dans un système ECN/STP, un ordre à cours limité peut être redirigé mais ne peut être exécuté avec un slippage négatif.
Sur STP, votre ordre limite sera envoyé si le prix de celui-ci est supérieur ou égal à l'ordre limite. De plus, pendant que votre ordre va au STP, le prix peut changer dans n'importe quelle direction : continuer à progresser (slippage positif), quitter la zone limite (re-jacket).
En outre, il existe un concept appelé LastLook - lorsque votre ordre arrive à la banque, celle-ci a le droit de décider de l'exécuter ou non. Il s'agit d'une sorte de technique de manipulation officielle : la banque donne volontairement un bon prix pour que les enchères aillent vers elle. Une fois qu'il les a reçues, il compare son prix avec ceux des autres (lorsqu'il a donné son prix, il était le meilleur, et lorsqu'il a reçu les offres, les prix des autres ont changé). Si son prix n'est pas meilleur que celui des concurrents, il s'exécute, s'il est meilleur, il se réoriente au détriment de l'opportunité LastLook. Dans ce cas, l'objectif de la banque est d'augmenter le chiffre d'affaires ou de supprimer le plus rapidement possible les distorsions internes de son activité de commercialisation.