Travail réel sur MT5 NDD - page 13

 
Karlson:

"Les ECN purs sont des échanges. Dans le domaine du Forex, il n'y a pratiquement pas d'ECN pur, mais un système ECN/STP où il y a une liquidité interne (ECN) et une liquidité externe (STP)".

C'est pourquoi je suis personnellement satisfait des certifications MT5 sur les bourses.

J'ai oublié de mentionner que sur les bourses et les ECN purs, une chose ne peut jamais se produire : des spreads (non fictifs) nuls et négatifs sur le même symbole.

 
hrenfx:

marge négative

Pouvez-vous m'en dire plus sur l'exécution de l'ordre à ce spread ?
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
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Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
Ask_LP1 < Bid_LP2. En conséquence, on achète dans le LP1 et on vend dans le LP2. Exécution normale de l'agrégateur.
 
hrenfx:
Ask_LP1 < Bid_LP2. En conséquence, on achète dans le LP1 et on vend dans le LP2. Exécution habituelle de l'agrégateur.
Donc on achète moins cher et on vend plus cher, rien ne change ?
 
Yep, arbitrage classique.
 
hrenfx:
Ouais, l'arbitrage classique.

Je demande juste pourquoi.

J'ai récemment eu accès aux devis de la banque. Ils ont des spreads négatifs, mais rarement. Le plus souvent, c'est zéro.

C'est pourquoi je m'intéresse à la façon dont les ordres seront exécutés lorsqu'il y a un tel écart.

En général, je vous crois, car je suis beaucoup plus expérimenté dans ces domaines.

 
sergeev:

J'ai récemment eu accès aux devis de la banque. Ils ont des spreads négatifs, mais rarement. La plupart du temps, c'est zéro.

C'est pourquoi je voulais savoir comment les ordres seront exécutés avec un tel écart.

Si la banque reçoit des cotations d'un prime broker, il est peu probable qu'elle fasse de l'arbitrage sur l'exécution. S'il s'agrège tout seul, il peut le faire.

Il y a beaucoup de nuances et des études très intéressantes sur l'arbitrage.

 
hrenfx:

Si la banque reçoit des cotations d'un prime broker, il est peu probable qu'elle fasse de l'arbitrage sur l'exécution. S'il s'agrège tout seul, il peut le faire.

En fait, il est très étrange d'avoir un arbitrage entre de grands agrégateurs car l'arbitrage est une stratégie simple et gagnant-gagnant.
 
Andrei01:
En fait, il est très étrange d'avoir un arbitrage entre les grands agrégateurs, car l'arbitrage est une stratégie simple et gagnant-gagnant.
Si tu y arrives et que tu ne te fais pas rejeter, oui.
 
hrenfx:
Si vous arrivez à temps et que vous n'êtes pas redirigé, oui.
Je ne pense pas que les banques aient un problème de rapidité, mais les personnes extérieures devraient en avoir un, sans parler de la commission, que les banques n'ont apparemment pas.