L'avenir du trading automatisé - page 2
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Situation intéressante :
Sur les forums où ils pratiquent le trading manuel, ils écrivent que le trading automatique est nul et que peu de gens l'utilisent.
Et sur les forums où ils négocient automatiquement - ils disent que bientôt ils ne négocieront plus manuellement...
Tout le monde tire la couverture sur son côté, c'est tout.
En fait, la plupart des EA ne sont que des substituts humains partiels qui négocient selon les principes établis par le programmeur.
Et un petit pourcentage de systèmes analysent le marché et pensent par eux-mêmes ce qu'il faut faire.
Même un réseau neuronal loué est comme un petit enfant qui ne grandit pas, mais qui apprend seulement à effectuer certaines actions de manière partielle.
Il faut beaucoup de temps pour composer des algorithmes pour l'entraînement du réseau, la sélection des paramètres d'entrée, les fonctions d'activation, la normalisation.
Pendant ce temps, nous pouvons empiler un tas d'EA linéaires ordinaires et même les fusionner en une seule.
Et n'oublions pas : le destin des uns ne correspond pas toujours au destin des autres. Il y a des gens qui tradent manuellement, et d'autres qui sont tradés par des experts.
La négociation automatisée est peut-être une bêtise, mais le pourcentage de transactions effectuées à la bourse par des systèmes automatisés est en constante augmentation et dépasse déjà le nombre de transactions effectuées par des humains. Que cela convienne ou non à quelqu'un, mais c'est un fait objectif. La production de masse par convoyeur et les usines d'assemblage robotisées ont remplacé depuis longtemps la production manuelle artisanale. Les algorithmes ne s'en prennent pas aux algorithmes pour le bien de la vie. L'efficacité du marché augmente, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de poissons dans cet étang, en analysant le marché, il est déjà très difficile de faire quelque chose.
Un ordinateur a un avantage indéniable sur les humains en ce qui concerne la quantité d'informations traitées. Qu'un homme essaie d'examiner plusieurs milliers de graphiques en une journée pour voir s'il y a une tendance sur ceux-ci. Dans la pratique, c'est pratiquement impossible. Un ordinateur, au contraire, aura besoin de dizaines, voire de centaines de fois moins de temps pour accomplir cette tâche. C'est l'un des aspects de l'utilisation des ordinateurs dans le trading. Par exemple, vous avez un système de suivi de tendance avec une bonne performance. La tâche : trouver l'instrument sur lequel un mouvement de tendance se produit actuellement. Ouvrez-le et faites des profits. Maintenant, les grands fonds analysent tous les marchés : asiatiques, européens, américains. Ils analysent les contrats à terme, les devises, les matières premières, etc. sur ces marchés. Ce genre de travail ne peut être effectué que par un ordinateur. À propos, j'ai récemment lu un article sur une entreprise américaine où seuls des robots font des transactions. Eh bien, les revenus de cette société se mesurent en milliards de dollars par an. Vous devez donc vous demander ce qui est le mieux : le trading manuel ou le trading robotisé. Rien que dans notre pays, toute cette industrie est à un niveau antebellum. Et avec des centres de négociation dont les requotes sont de 0,01 lot, vous ne pouvez même pas penser à faire du bon trading.
Dans une large mesure, c'est un point discutable. D'une part, oui - les ordinateurs effectuent un certain type d'analyse beaucoup plus rapidement qu'un trader moyen. D'autre part, tout algorithme existant est de loin inférieur au cerveau humain dans sa capacité à comprendre et à évaluer (au moins théoriquement) tous les facteurs et processus existant sur le marché.
La situation est aussi simple que l'oreille d'un cochon, laissez-moi vous donner un exemple :
Beaucoup de gens jouent aux échecs, certains même très bien. Mais combien de personnes dans le monde jouent au niveau de, disons, KARPOV ou KASPAROV ? Beaucoup de ceux qui jouent peuvent essayer de jouer contre l'ordinateur (ils essaient même de le faire). Mais qui, parmi ceux qui jouent aux échecs, sera capable de livrer une bataille décente avec un superordinateur, plutôt qu'avec un PC de bureau ordinaire, affûté pour les échecs ?
À mon avis, il y a deux tendances sur ce marché :
1. Les gens commencent à utiliser la mécanique et l'automatisation pour faciliter leur travail. Premièrement, ils utilisent des indicateurs et des scripts qui automatisent certains processus d'analyse et de négociation. Puis l'appétit et les exigences des commerçants augmentent, et ils pensent à des mécanismes complets. Au moins l'automatisation maximale possible du processus de négociation.
2. Dans ce contexte, nous pouvons constater qu'un certain nombre de traders rejettent l'automatisation GLOBAL et ALLOWED. Il est dû au fait que de nombreux traders, pour diverses raisons, déçus par l'automatisation des processus de trading, reviennent au trading manuel.
Quoi qu'il en soit, une chose est indiscutable : le trading mécanique est et sera utilisé par la plupart des traders. Cela s'explique par le fait qu'il y aura toujours plus de personnes prêtes à confier la responsabilité à un robot qui n'a pas froid aux yeux.
Juste avec le temps, le trader commence à comprendre les inconvénients et les avantages de l'automatisation, commence à avoir une vision différente du processusdes opérations de trading et de la possibilité d'analyse du marché avec l'aide de l'IA.
PS
En fin de compte, les machines restent RÉELLES sur les marchés où une grande partie de l'analyse technique est nécessaire, par exemple sur le marché boursier. Ils sont également demandés dans les processus de négociation où de nombreux échanges sont effectués.
Certaines personnes négocient avec des robots, d'autres le font à la main. En définitive, c'est le choix de chacun. Mais ce qu'il faut faire dans tous les cas, c'est tester vos idées et vos stratégies sur l'histoire. Le faire avec "un crayon et du papier, à la main", comme le conseille le Dr Elder, est tout simplement impossible. Après coup, nous savons toujours ce qui se trouvera du côté droit du tableau - ce qui entraînera inévitablement des ajustements lors des tests manuels. Mais le robot ne le sait pas. Par conséquent, la seule possibilité de vérifier si vos idées sont correctes est d'écrire un robot de trading et de l'exécuter sur l'historique. Nombreux sont ceux qui affirment que le processus de négociation comporte trop de facettes et est trop complexe. De nombreuses stratégies sont impossibles à formaliser. C'est vrai, et je suis prêt à admettre que les robots, en raison de cette limitation, commercent moins bien que les humains. Mais la stratégie doit être si efficace, si "en bois", que même un robot peut y gagner. Si un robot peut le faire, un humain peut le faire.
Le processus de spéculation est une répétition monotone des mêmes actions cent, mille fois sur de nombreuses années. Un homme n'est pas une chaîne de montage ; il lui est difficile de faire le même travail pendant des années. Il est préférable pour lui de continuer à inventer, changer, "améliorer" quelque chose. C'est la principale raison pour laquelle de nombreux systèmes qui sont rentables dans le passé cessent de l'être en conditions réelles (je ne considère pas les systèmes sur-optimisés pseudo-profitable). Même les robots de trading sont difficiles à maintenir un processus ininterrompu. Dans ma pratique, il y a eu des cas de coupure de courant, d'erreur du système d'exploitation et de maintenance du fournisseur. Ce sont les jours où le marché offrait une opportunité de faire un bon profit, et qu'elle a été manquée. Il est difficile de s'en tenir à un système lorsque l'on négocie manuellement. Déplacements, impossibilité physique d'être devant le moniteur 24 heures sur 24, autres travaux, temps libre, sommeil. Tout cela occupe inévitablement une grande partie de votre vie. Vous n'avez que quelques heures par jour à consacrer au trading. Faire du commerce pendant cette période, juste parce que c'est gratuit, est un chemin sûr vers le cimetière des commerçants.
Certaines personnes négocient avec des robots, d'autres le font à la main. En définitive, c'est le choix de chacun. Mais ce qu'il faut faire dans tous les cas, c'est tester vos idées et vos stratégies sur l'histoire. Le faire avec "un crayon et du papier, à la main", comme le conseille le Dr Elder, est tout simplement impossible. Après coup, nous savons toujours ce qui se trouvera du côté droit du tableau - ce qui entraînera inévitablement des ajustements lors des tests manuels. Mais le robot ne le sait pas. Par conséquent, la seule possibilité de vérifier si vos idées sont correctes est d'écrire un robot de trading et de l'exécuter sur l'historique. Nombreux sont ceux qui affirment que le processus de négociation comporte trop de facettes et est trop complexe. De nombreuses stratégies sont impossibles à formaliser. C'est vrai, et je suis prêt à admettre que les robots, en raison de cette limitation, commercent moins bien que les humains. Mais la stratégie doit être si efficace, si "en bois", que même un robot peut y gagner. Si un robot peut le faire, un humain peut le faire.
Le processus de spéculation est une répétition monotone des mêmes actions cent, mille fois sur de nombreuses années. Un homme n'est pas une chaîne de montage ; il lui est difficile de faire le même travail pendant des années. Il est préférable pour lui de continuer à inventer, changer, "améliorer" quelque chose. C'est la principale raison pour laquelle de nombreux systèmes qui sont rentables dans le passé cessent de l'être en conditions réelles (je ne considère pas les systèmes pseudo-profonds sur-optimisés). Même les robots de trading sont difficiles à maintenir un processus ininterrompu. Dans ma pratique, il y a eu des cas de coupure de courant, d'erreurs du système d'exploitation et de maintenance du fournisseur. Ce sont les jours où le marché offrait une opportunité de faire un bon profit, et qu'elle a été manquée. Il est difficile de s'en tenir à un système en négociant manuellement. Voyages, impossibilité physique d'être devant le moniteur 24 heures sur 24, autres travaux, temps libre, sommeil. Tout cela occupe inévitablement une grande partie de votre vie. Vous n'avez que quelques heures par jour à consacrer au trading. Trader pendant cette période, juste parce que c'est gratuit, est un chemin sûr vers le cimetière des traders.
Pour résumer :
L'homme est une créature paresseuse.
Dans les villages, nous avions l'habitude de travailler de façon monotone de 6h à 22h, maintenant nous ne voulons plus taper sur les boutons pour manger après :D
De quoi parlez-vous ? Je ne parle pas des cuisines du forex, je parle de véritables échanges et de véritables transactions pour de l'argent réel.
Qui en douterait, où ailleurs qu'ici je peux rencontrer le "vrai Livermore".
Je ne sais pas pour les Livermores, mais il y a plein d'idiots qui n'ont aucune information, mais qui ont une opinion sur n'importe quel sujet.
Un cent est la variation minimale du prix de l'action, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gagner moins d'un cent. Et c'est pour ce seul centime que les algorithmes informatiques se battent activement.
Beaucoup de gens jouent aux échecs, certains même très bien. Mais combien de personnes dans le monde jouent au niveau de, disons, Karpov ou Kasparov ? Beaucoup de ceux qui jouent peuvent essayer de jouer contre l'ordinateur (ils essaient même de le faire). Mais qui, parmi ceux qui jouent aux échecs, sera capable de se battre décemment contre un superordinateur, plutôt que contre un simple PC maison ?
Une bonne analogie. Quelques gros joueurs se sont mis des superordinateurs d'échecs dans la colocation boursière, et que peuvent faire contre eux les pionniers avec les métatraderies ?
Ce n'est pas le superordinateur qui décide, mais la personne qui se trouve derrière.
Vous êtes donc prêt à vous battre aux échecs contre Deep Blue et même à espérer gagner ? Kasparov n'a pas réussi à le faire.
Par ailleurs, derrière les superordinateurs des grandes entreprises se cachent les meilleurs mathématiciens et économistes. Et que peuvent faire les pionniers avec des métatraderies contre eux ?
Vous êtes donc prêt à vous battre aux échecs contre Deep Blue et même à espérer gagner ? Kasparov n'a pas réussi à le faire.
Par ailleurs, derrière les superordinateurs des grandes entreprises se cachent les meilleurs mathématiciens et économistes. Et que peuvent faire les pionniers avec des métatraderies contre eux ?
Bonne analogie. Certains grands acteurs mettent des superordinateurs d'échecs en colocation à la bourse, et que peuvent faire les pionniers avec metatrader contre eux ?
Bonne analogie. Quelques gros joueurs se sont mis à jouer aux superordinateurs dans un colloque boursier, et que peuvent faire contre eux les pionniers de metatrader ?
Il ne s'agit pas de savoir quel type d'ordinateur on possède. Des terminaux ordinaires peuvent être combinés en réseau et obtenir un superordinateur (si vous le voulez et avec suffisamment de compétences).
Tout ce qui compte, c'est que, quel que soit le terminal client, il ne permet pas de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire (et en même temps, il fonctionne rapidement et sans erreur).
Et si vous considérez le fait que tout logiciel serveur est en meilleure position dans ce cas, cela devient clair - Il n'est pas possible de battre le DC (marché) tout le temps, du moins si vous utilisez une seule stratégie.