Matstat Econométrie Matan - page 24
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Beaucoup de gens oublient simplement qu'estimer une corrélation ne signifie pas en avoir une du tout.
Deux processus identiques peuvent avoir une corrélation nulle sur toute la durée de vie des processus. Et cela doit toujours être pris en compte.
haha, poste génial
mais
100% d'accord
Non.
Il y a des sections avec des corrélations positives et négatives.
Il existe un stock-o et un stock-p, une action et un contrat à terme, un indice et un panier de ses actions, etc. Mais les poissons ne sont généralement plus là.
Non.
Il n'y a rien de tel.
Non.
Il n'y a rien de tel.
Comment ça ?
Une personne commence à verser un verre d'eau, au même moment une autre personne dans l'autre hémisphère commence également à verser le même verre d'eau. Ils le déversent au même rythme. La corrélation des processus consistant à verser le même verre d'eau à la même vitesse est de 100%. Mais en fait, il n'y a aucune corrélation entre ces processus.
Une personne commence à verser un verre d'eau, au même moment une autre personne dans l'autre hémisphère commence également à verser le même verre d'eau. Ils le déversent au même rythme. La corrélation des processus consistant à verser le même verre d'eau à la même vitesse est de 100%. Mais en fait, il n'y a aucune corrélation entre ces processus.
Relisez-le - il s'agit des marchés financiers. Et seulement sur eux.
Une personne commence à verser un verre d'eau, au même moment une autre personne dans l'autre hémisphère commence également à verser le même verre d'eau. Ils le déversent au même rythme. La corrélation des processus consistant à verser le même verre d'eau à la même vitesse est de 100%. Mais en fait, il n'y a aucune corrélation entre ces processus.
Au fait, il y en a un.
Les deux processus ont une relation fonctionnelle - les deux processus sont décrits par la même loi physique. Dois-je vous donner un lien ?
C'est un cas rare où la corrélation de deux actifs est constante (et égale à zéro, par exemple). En général, les actifs du marché changent de "mode de fonctionnement", les périodes de forte corrélation deviennent de faible corrélation, etc.
Bien sûr, tout reste dans des limites raisonnables. Mais l'idée, ici aussi, est qu'il est peu utile d'estimer la corrélation sans analyser la corrélation des actifs. En général, l'évaluation est nécessaire lorsqu'il y a de nombreux instruments ; par l'évaluation, nous sélectionnons ceux qui correspondent aux caractéristiques, puis par l'analyse, nous éliminons ceux dont nous n'avons pas besoin.
Et lorsqu'il y a peu d'instruments, l'estimation est généralement une confirmation de l'analyse. Et s'il y a des divergences, cela signifie qu'il est nécessaire de revérifier l'analyse de la corrélation des actifs.
Une personne commence à verser un verre d'eau, au même moment une autre personne dans l'autre hémisphère commence également à verser le même verre d'eau. Ils le déversent au même rythme. La corrélation des processus consistant à verser le même verre d'eau à la même vitesse est de 100%. Mais en fait, il n'y a aucune corrélation entre ces processus.
étudier la corrélation d'événements rares ? un pouvoir digne d'un prix Nobel ! Sérieusement, un prix a été décerné pour les collisions dans les petits échantillons (de mémoire, c'est bien ça ?).
Si ces deux personnes se mettaient à verser de l'eau tous les jours, pendant disons un an, et frappaient souvent les mêmes moments et volumes, il y aurait une corrélation entre elles. Et peut-être même l'amour :-)