Matstat Econométrie Matan - page 15

Nouveau commentaire
 
Peut-être que l'éclaircissement d'AK modifie la fenêtre d'analyse (implicitement, sans que AK le remarque), en déplaçant les points d'échantillonnage pour former un TF plus élevé, de sorte qu'il voit certains changements dans Hearst.
 
Wizard2018:

Le monde et le marché ont de multiples facettes. Mais la façon dont tu le regardes est la façon dont tu t'en sors. Divisez par trend/float et c'est bon à 0,5.

Oui. Tendance/plat est la façon la plus primitive de regarder le marché.
Et bien sûr, il serait naïf de s'attendre à ce qu'un actif marchand ait une constante de Hurst différente de 0,5.) Si c'était aussi simple, l'humanité entière aurait gagné tout l'argent du monde depuis longtemps).
 
secret:
Pourquoi n'apparaîtrait-elle pas si la dépendance est introduite en SB).

Uniquement par paires d'options (si elles sont adaptées et suffisamment bon marché)

secret:
p.s. Hurst est une dimension fractale, pas une variance.

Les fluctuations de la volatilité ont forcément un impact, car en réalité, Hearst est compté sur un intervalle d'échelle fini.

secret:
p.p.s. C'est intéressant à des fins théoriques. En pratique, il est beaucoup plus pratique de prendre n'importe quel système de retour et de le faire fonctionner sur l'historique - là où il gagne, il y a "Hurst").

Eh bien, le voici de la catégorie "chacun devient fou à sa manière") Je considère au moyen du zigzag la dépendance de sa longueur à son paramètre - il n'est pas difficile de calculer le niveau de signification de la différence par rapport à SB. En un sens, il s'agit d'un intermédiaire entre la théorie et la pratique).

 
secret:
Il est probable qu'AK modifie la fenêtre d'analyse en raison de l'amincissement (implicitement, sans qu'il s'en aperçoive), déplace les points d'échantillonnage, formant un TF plus élevé, de sorte qu'il voit des changements dans Hirst.

Le changement d'échelle sur l'échelle de temps ne change rien. Hearst est un degré en fonction du prix par rapport au temps. Dans la fonction y=sqrt(t), le remplacement d'une variable de la forme t=kT ne change pas le degré (Hurst) dans une fonction puissance.

 
Доктор:

Le changement d'échelle sur l'échelle de temps ne change rien. Hearst est un degré en fonction du prix par rapport au temps. Dans la fonction y=sqrt(t), le remplacement d'une variable de la forme t=kT ne change pas le degré (Hurst) dans une fonction puissance.

Nous devons parler de choses différentes. Prenons l'exemple d'une onde sinusoïdale. Si la fenêtre est beaucoup plus grande que la période - elle est réversible, si elle est beaucoup plus petite que la période - elle est tendancielle.
p.s. y=sqrt(t) est probablement encore la volatilité, pas le prix.
 
Wizard2018:

Il existe (et c'est le cas de beaucoup d'entre eux) des systèmes/méthodes de négociation de graphiques quine se soucient pas de savoir quel œil est sur lequel, c'est-à-dire Hearst ou H-oolatility. La division du graphique en tendance / plat n'est pas une donnée et une caractéristique de toute série, mais seulement une vue très étroite du graphique et du commerce, nous pouvons certainement le faire de cette façon (mais alors c'est une impasse), ou nous pouvons prendre une autre vue. Nous pouvons donc dériver des méthodes entièrement différentes, qui ne peuvent être attribuées ni aux méthodes de tendance, ni aux méthodes plates. Le monde et le marché ont de multiples facettes. Mais le résultat final dépend de la façon dont vous le regardez. Ils le divisent en trend/flop et avec 0,5 on arrive à une impasse, on arrive à une impasse avec Hirst : "Ce qui est gagné par le système flat est perdu avec le système trend et vice versa". Il existe un bon dessin animé sur le sujet - mais je suis trop paresseux et je n'ai pas le temps de chercher le lien. (Élargissez vos esprits, chers collègues commerçants :)))

Nous abordons ici la théorie des systèmes de trading qui utilisent les propriétés fondamentales des séries temporelles. Bien sûr, il y a beaucoup de TS qui ne se soucient pas de Hearst : modèle, timing, paniers, arbitrage, découvert, volatilité d'achat/vente, etc. etc.

 
secret:
Nous devons parler de choses différentes. Prenons l'exemple d'une onde sinusoïdale. Si la fenêtre est beaucoup plus grande que la période, elle est réversible, si elle est beaucoup plus petite que la période, elle est tendancielle.
p.s. y=sqrt(t) est probablement la volatilité, pas le prix.

Vous vous trompez vous-mêmes ici. Le Hirst (proche de zéro) d'une sinusoïde ne changera pas si vous amincissez les comptes.

Le Hirst est le degré de la fonction puissance Prix=Fonction(Temps). En moyenne, bien sûr. Si vous avez un SB, vous aurez beau éclaircir les ticks, vous ne vous éloignerez pas de 0,5.

Il existe une relation entre les tics adjacents. Mais il n'y a aucun moyen de réduire les tics pour que cette relation dure au moins quelques minutes.

 
Comme il s'agit d'une seule et même onde sinusoïdale, vous pouvez négocier de manière rentable les systèmes de tendance et/ou les systèmes plats en même temps. Comme souhaité. Hearst ne change pas :))))
 
Wizard2018:
Comme il s'agit d'une seule et même onde sinusoïdale, vous pouvez négocier simultanément et de manière rentable des systèmes à tendance (ou) plate. Comme souhaité. Hearst ne change pas :))))

Eh bien, si vous faites preuve d'intelligence, ne soyez pas mesquin : toute fonction périodique (avec un petit nombre de contraintes) ...

 
C'est toujours la même chose - les praticiens les plus pratiques du forum vont forcément commencer à échanger une onde sinusoïdale tôt ou tard (je me demande si cela vient aussi de Cyberpaw ?).
1...8910111213141516171819202122...38
Nouveau commentaire