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Cherchez 743642, 643550, 743942. Leur caractéristique distinctive est un très petit DD. Il est probablement utile d'observer de plus près les CT avec un faible DD, et même avec une queue SL=1.
Dans le rapport, il y a plusieurs TPs avec DD=0. Comment devons-nous l'interpréter ? Ils ne sont pas du tout passés au minus pendant deux ans de tests ?
Ne confondez pas le rapport de trading démo et les tests historiques.
Ce qu'il y avait dans l'historique - chaque système écrit dans le journal au démarrage.
Et dans ces tableaux, il y a le drawdown maximal et les pertes maximales fixés dans la démo.
Évidemment, s'il n'y a pas de pertes, le drawdown est nul (malheureusement, seul le solde est calculé, il est trop difficile de calculer l'équité).
Il y a 842241 dans le rapport "le plus ancien" qui a un solde de -89usd. Puisqu'elle est toujours en activité, cela signifie que les conditions de contrôle ne sont pas encore remplies ?
Existe-t-il des cas où l'optimisation ne parvient pas à trouver un seul ensemble rentable de paramètres d'entrée et où, par conséquent, nous devons placer un magicien déficitaire dont la qualité commerciale est inférieure à 0 ?
Il y a 842241 dans le rapport "le plus ancien" qui a un solde de -89usd. Puisqu'elle est toujours en activité, cela signifie que les conditions de contrôle ne sont pas encore remplies ?
Existe-t-il des cas où l'optimisation ne parvient pas à trouver un seul ensemble rentable de paramètres d'entrée et où, par conséquent, nous devons placer un magicien déficitaire dont la qualité commerciale est inférieure à 0 ?
Oui, ce sont des cas très rares (je me souviens d'environ cinq d'entre eux), mais ils se produisent.
Pour le TC 842241, aucune condition de contrôle n'a encore été dépassée.Intéressant spécimen 840352.
Il a une file d'attente SL autorisée de 34 ! !! Le glissement admissible est de 3,2
Bien que la qualité historique soit de 74%, c'est-à-dire la division moyenne. Mais, elle est déjà dans la division inférieure.
Et, attention, les deux systèmes sont des "huit", qui suivent la tendance à contre-courant, ce qui prouve une fois de plus que le suivi est la meilleure technique de suivi de tendance. L'utiliser sur un appartement est imprudent.Intéressant spécimen 840352.
Il a une file d'attente SL autorisée de 34 ! !! Le jeu autorisé est de 3,2
Bien que la qualité historique soit de 74%, c'est-à-dire une division moyenne. Mais, il est déjà dans la division inférieure.
Et, attention, les deux systèmes sont des "huit", qui suivent la tendance à contre-courant, ce qui prouve une fois de plus que le suivi est la meilleure technique de suivi de tendance. Il n'est pas judicieux de l'utiliser sur un marché plat.Oui, j'ai remarqué il y a longtemps qu'il n'y a pas de huit dans les sommets. Nous pouvons en conclure que les huit sont peu prometteurs pour la réalité.
Je reviens sur la suggestion de commencer à collecter des statistiques. A peu près ça :
Type de CT (sans magik) ; symbole ; date de début de transaction; date de fin de transaction ; durée de vie ; solde maximum ; solde lors du retrait de la transaction.
Salut Joe ! Quoi de neuf, combien de millions avez-vous gagné ? ! Ton bac à sable m'a manqué.)
Vraiment ? Avez-vous remis le plancher sur M ? Et pour Dasha ?
Et à propos de "gagné" - je l'ai dit à plusieurs reprises, je vais sortir de la crise - alors seulement nous pourrons parler de quelque chose. En ce moment, le drawdown est de -20%.
Vraiment ? Avez-vous remis le plancher sur M ? Et pour Dasha ?
Et pour ce qui est du "gagné", je l'ai déjà dit à maintes reprises, lorsque je sortirai de l'ornière, alors seulement nous pourrons parler de quelque chose. Actuellement, la baisse est de 20%.
Oh, bien, c'est bon, encore quelques années et on sera quitte.
Cela dépend.
Une chose que je ne comprends pas. Pourquoi s'embêter avec un compte de démonstration ou même un compte réel quand on a un testeur ?
Je n'ai pas lu le fil de discussion auparavant (enfin, peut-être seulement lorsqu'il est apparu pour la première fois) et je me souviens des principes de base de la constitution d'un portefeuille, à savoir : les résultats des tests sur une certaine période. Utilisez l'optimisation prospective et obtenez tout ce que vous voulez pour une demi-année d'histoire depuis bien plus de cent ans. Ce que je n'ai pas aimé au début, c'est la présence de 50-100 transactions pendant six mois dans les résultats d'optimisation. À mon avis, le nombre de transactions devrait être supérieur à 200 pour qu'il soit considéré comme un jeu fonctionnel. Et le marché ne devrait pas changer beaucoup. Par exemple, si 200 transactions ont été obtenues du 22 décembre au 10 janvier, je ne tiendrai pas compte de ces résultats.
fxsaber a mis en place un outil multitester pour le lancement par lots d'Expert Advisors dans différentes périodes de temps. Je veux essayer tous les robots de trading avec forwards en un jour ou une semaine et vérifier les résultats. Je suis sûr que nous devons revoir les critères d'optimisation. En effet, nous devons effectuer des tests sur des périodes qui ne sont pas optimisées.
En particulier, fxsaber a publié un article entier consacré à l'utilisation de ses dernières bibliothèques, à la façon dont nous les testons et à ce que nous regardons. À ce stade, nous travaillons en collaboration avec fxsaber. Selon son article, il y a un suivi du signal sur sa page, mais il ne participe pas au classement -https://www.mql5.com/ru/signals/611810.
Et un autre compte sur ma page avec exactement le même robot et les mêmes paramètres -https://www.mql5.com/ru/signals/617703. Je ne recommande pas de souscrire à ce signal sans me consulter en privé.
Vous pouvez suivre ce que nous obtenons.