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C'est peu probable. Si la commande ne s'est pas ouverte en raison d'une erreur, cela sera signalé dans le journal.
De même, les magiciens se terminant par 2 n'entrent qu'avec des ordres en attente.
Il se peut donc que la différence entre les transactions ne soit due qu'aux différences de cotation et à un autre "effet papillon".
À mon avis, si le TS présente un "effet papillon", cela signifie que le TS est instable. Un TS qui fonctionne devrait en général montrer des résultats proches sur différents comptes.
spc. Observer...
La question s'est posée de savoir s'il existe des cas où, même après optimisation, le CT donne de très mauvais résultats.
Voici un tel cas en ce moment.
TS 142341 (ChnTrendDTS sur EURCAD) même après optimisation a montré une qualité de "moins 60%" et a même perdu sur l'historique... Eh bien... Laissons les choses comme ça...
George, peut-être répondrez-vous à ma suggestion de collecter des statistiques après tout ? #2175 page 218
George, peut-être répondrez-vous à ma suggestion de collecter des statistiques après tout ? #2175 page 218
Ces données sont inscrites directement dans le code source des systèmes depuis un certain temps. Maintenant, quelque chose de plus, quelque chose de moins, mais comment les utiliser ?
Ces données sont inscrites directement dans le code source des systèmes depuis un certain temps. Maintenant - quelque part en plus, quelque part en moins. Mais comment les utiliser ?
Supposons que vous ayez des statistiques sur TS EMATrendRTS sur le symbole EurUsd pour deux ans.
C'est-à-dire que vous disposez approximativement d'un tel ensemble (minimal) de données : durée de vie ; bénéfice gagné après retrait du trading. Par exemple :
1. 85 jours, +15Usd
2. 24 jours, -30Usd
3. 310 jours, +120Usd
etc.
Additionnez tous les bénéfices réalisés et obtenez finalement combien d'argent ce système a gagné (ou perdu) sur ce symbole pendant la période de collecte des statistiques (plus de deux ans).
Si la valeur est positive, alors le TS sur ce symbolegagnera en moyenne, si la valeur est négative - il perdra.
La condition obligatoire de la collecte de statistiques est le retrait de l'AT du commerce. Tant que le système n'est pas retiré du commerce, les résultats du commerce pour la période de vie actuelle ne doivent pas être pris en compte dans le calcul.
Supposons que vous ayez des statistiques sur le TS EMATrendRTS sur le symbole EurUsd pour deux ans.
C'est-à-dire que vous disposez approximativement de l'ensemble (minimal) de données suivant : durée de vie ; bénéfice gagné après retrait du trading. Par exemple :
1. 85 jours, +15Usd
2. 24 jours, -30Usd
3. 310 jours, +120Usd
etc.
Additionnez tous les bénéfices réalisés et obtenez finalement combien d'argent ce système a gagné (ou perdu) sur ce symbole pendant la collecte des statistiques (plus de deux ans).
Si la valeur est positive, alors le TS sur ce symbolegagnera en moyenne, si la valeur est négative - il perdra.
La condition obligatoire de la collecte de statistiques est le retrait de l'AT du commerce. Tant que le système n'est pas retiré des échanges, les résultats des échanges pour la période de vie actuelle ne doivent pas être pris en compte dans le calcul.
Le problème est que ces statistiques pour les "bons" TS sont recueillies très lentement.
Mais, pour tout TC, il est maintenant collecté. Comme je l'ai dit, dans le texte même de la classe TC. Je ne peux donc pas le donner sous forme de tableaux, mais pour le magicien intéressé, c'est assez réaliste.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Tableau des cinq premiers par solde :
Les 20 premiers TS en termes de qualité de négociation :
Le tableau des cinq meilleurs pour la qualité des échanges :
Les 20 plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Le problème est que de telles statistiques pour les "bons" CT sont très lentes à s'accumuler.
Mais, pour n'importe quel CT, ça va être maintenant. Comme je l'ai dit, dans le texte de la classe TC lui-même. Je ne peux donc pas le donner sous forme de tableaux, mais pour le magicien d'intérêt - il est tout à fait réaliste.
Plus tôt, j'ai établi ce qui suit :
1. La durée de vie moyenne d'un CT est de 3 mois
2. La division supérieure (composée de "bons" CT) est la moins rentable par CT.
Ce que je propose : Je propose de collecter des statistiques pour l'ensemble des 672 CT. Lorsque ces statistiques sont collectées sur une période suffisante (disons deux ans - la plupart des CTs passent par 8 cycles de vie au cours de cette période), les 672 CTs peuvent être analysées pour déterminer celles qui ne sont pas rentables. Et les exclure de la liste des candidats pour de vrai. Et aussi leur refuser l'accès à la première division, quelle que soit leur qualité ou leur équilibre actuel.
Plus tôt, j'ai établi ce qui suit :
1. La durée de vie moyenne d'un CT est de 3 mois
2. La division la plus élevée (composée de "bons" CT) est la moins rentable par CT.
Ce que je propose : Je propose de collecter des statistiques pour l'ensemble des 672 CT. Lorsque ces statistiques sont collectées sur une période suffisante (disons deux ans - la plupart des CTs passent par 8 cycles de vie au cours de cette période), les 672 CTs peuvent être analysées pour déterminer celles qui ne sont pas rentables. Et les exclure de la liste des candidats pour de bon. Et aussi leur refuser l'accès à la première division, quelle que soit leur qualité ou leur équilibre actuel.
Il s'agit de passer en revue les codes. Les statistiques de clôture et de solde sont enregistrées.
Eh bien... Voyons voir...
George - fournir le code d'enregistrement pour mon compte
2599118
magik 642150
code d'enregistrement ...
a installé un indicateur montrant les transactions sur le graphique, jusqu'à présent le vol est normal - voici un exemple :