League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 299
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J'ai plusieurs TCs en haut avec des arrêts plus petits que ça.
Je ne me soucie pas du prix de ma Ligue, je ne la vends pas et je ne la dirige pas pour vous.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers TS par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Tableau des cinq meilleurs TS pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions :
Eh bien... Comme je m'en doutais - la situation au sommet avec l'introduction de la limite SL forcée - a considérablement changé. (Maintenant, aucun des 700 TS n'a un SL supérieur à 140% de la fourchette quotidienne. ) Auparavant, la plupart des CTs avaient un SL égal à 200%-300% de la fourchette quotidienne, et certains CTs l'avaient à plus de 1000% de la fourchette quotidienne).
En conséquence, il n'y a plus de "six" dans le top ni en termes de qualité ni en termes d'équilibre ! !!
Dans le même temps, la qualité moyenne du top a diminué, et les classements sont devenus beaucoup plus "nerveux"...
Mais malgré tout, ces graphiques "nerveux" sont, à mon avis, meilleurs que les graphiques "lisses" qui peuvent "s'effondrer" à tout moment.
Voyons ce qui se passe ensuite...
Eh bien... Comme je m'en doutais - la situation au sommet avec l'introduction de la limite SL forcée - a considérablement changé. (Maintenant, aucun des 700 TS n'a un SL supérieur à 140% de la fourchette quotidienne. ) Auparavant, la plupart des CTs avaient un SL égal à 200%-300% de la fourchette quotidienne, et certains CTs l'avaient à plus de 1000% de la fourchette quotidienne).
En conséquence, il n'y a plus de "six" dans le top ni en termes de qualité ni en termes d'équilibre ! !!
Dans le même temps, la qualité moyenne du top a diminué, et les classements sont devenus beaucoup plus "nerveux"...
Mais malgré tout, ces graphiques "nerveux" sont, à mon avis, meilleurs que les graphiques "lisses" qui peuvent "s'effondrer" à tout moment.
Voyons ce qui se passe ensuite...
En général, vous devez réduire considérablement le lot avec des stops aussi éloignés pour éviter que l'"appel de marge" ne soit éliminé. Cela signifie que nous déplaçons l'arrêt pour gagner l'affaire et que nous diminuons proportionnellement le lot afin d'éviter un tel arrêt. En conséquence, le terrain sera si petit que nous devrons augmenter les centimes. Quel est l'intérêt ?
George, vérifiez comment les robots fonctionnent avec des stops classiques, calculés en utilisant la gestion de l'argent (en pourcentage du dépôt). 300% (voire 140%) de la fourchette quotidienne est un arrêt irréaliste - il sera rentabilisé dès la première transaction perdante. Quel est l'intérêt de tels réglages ?))
Non. Ça ne le sera pas. Disons que nous prenons le TP de 5 jours, le SL de 3 jours. Nous pouvons facilement être dans le profit - ces conditions sont tout à fait raisonnables.
Mais, un tel SL est obtenu automatiquement.
Le "TS pur" ne fournit pas de SL. (Disons, une inversion pure et simple). Le SL est réglé de telle sorte qu'il n'est jamais touché sur l'histoire. Si l'historique montre un drawdown de cinq jours, le SL est fixé un peu plus haut.
En général, le lot doit être fortement réduit avec des stops aussi éloignés, afin de ne pas faire tomber l'"appel de marge". C'est-à-dire qu'il faut éloigner l'arrêt pour gagner l'affaire et réduire proportionnellement le lot pour pouvoir prendre cet arrêt. En conséquence, le terrain sera si petit que nous devrons augmenter les centimes. Quel est l'intérêt ?
Oui, bien sûr. C'est vrai.
Il s'agit de vérifier le TYPE du système sur un symbole donné. Ici, le même système de flip. Dans sa forme classique, il ne comporte ni arrêts ni prises. C'est pourquoi on fixe des stops et des prises de protection qui ne sont jamais brisés sur l'historique. Et c'est ainsi que le système est échangé.
Le seul problème était que "l'arbre cache la forêt". En règle générale, ils gagnaient par hasard, mais les modèles de transaction me faisaient penser à un Martin.
Regardez ici - beaucoup de gens font du commerce avec des hirondelles. C'est précisément pour cette raison. Ce martin vous permet de gagner un peu tout le temps, à condition de ne pas rater la tendance dans l'autre sens...
Mon terrain est fixé partout. Et pour ce qui est du point de vue du commerce, vous avez tort. Je vous l'ai dit cent fois - il y a TOUTES les variantes du système dans la Ligue.
Pensez-y - nous prenons un symbole plat, et optimisons un système de tendance sur celui-ci. Pensez-vous que les paramètres seront aussi bons là-bas ?
Et vice versa, si on utilise un symbole de tendance et qu'on lui applique un système plat... Que pensez-vous que l'optimisation va trouver ?
Exactement de la bonne manière. Un tel système montre que ce symbole ne lui correspond pas.
Le seul problème que j'ai rencontré est que je devais en quelque sorte limiter le nombre de "systèmes de déclenchement". Qui gagnaient par pur hasard. Ici, une limitation forcée de SL pendant l'optimisation, comme je le vois, peut fournir cela.
Suivi.