L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 777
![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Quelqu'un sait-il par hasard quel genre de bâtard tire l'UE et son genre de down ????. Alors... Je ne fais que demander...
le surplomb de risque de quelqu'un ou plutôt le filet
Aucune dinde, aucun NS etc. ne pourra jamais montrer et démêler/apprendre/former/etc.
Quelqu'un sait-il par hasard quel genre de bâtard tire l'UE et son genre de down ????. Alors... Je demande juste...
Pardonnez-moi, pour l'amour du Christ, je suis un imbécile))). Je ne viens pas de dire "Icare"))))
le risque de quelqu'un est hors normes.
c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils ont raison ou tort, mais ils sont authentiques.
J'appelle ça une erreur quand le TS obtient un moins. Normalement, dans un TS normal, les moins ne devraient pas être grands, mais ici... BUTCH :-(
Oui... compte l'écart-type du delta cumulatif.
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage) ; où dMovingAverage est la MA du delta cumulé
Le prix a un effet négligeable sur le résultat. Je pense que le MA du delta cumulé est suffisant. Ou simplement le delta cumulé.
J'appelle ça une erreur quand un CT obtient un moins. Habituellement, dans un CT normal, les moins ne devraient pas être importants, mais ici... BLEEP :-(
alors je veux juste
ils deviennent simplement nombreux, c'est-à-dire plus nombreux
Le risque de quelqu'un est hors normes.
aucune dinde, aucun NS, etc. ne pourra jamais le montrer
Mon TS s'est déroulé comme suit :
Tu es sûr ?... En vous basant sur le code, vous calculez le MA du delta cumulé (centaines ... milliers d'unités) et trouvez la différence avec le prix (1.41 ... 1.42).
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage) ; où dMovingAverage est la MA du delta cumulé
Le prix a un effet négligeable sur le résultat. Je pense que le delta cumulé de MA est suffisant pour être utilisé. Ou simplement un delta cumulé.
Ou alors, soustrayez le MA du delta cumulé du delta cumulé lui-même.
Alors la déviation sera