L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo

pantural 2018.02.17 16:39 #6891

Maxim Dmitrievsky:

Plus d'agressivité, messieurs, et plus de mécontentement envers vous-mêmes...

Il vous reste deux semaines pour confirmer votre statut de bête frémissante ou de personne ayant un statut.

Ce n'est pas nous mais vous, vous avez fixé un tel délai :)

Grigoriy Chaunin 2018.02.18 02:38 #6892

Mihail Marchukajtes:

Le pussyfooting n'est pas le vol de bottes. Où est l'exemple après la conversion ? Au moins une photo de ce que vous avez là. Et de préférence, la photo doit montrer le solde des fonds. Parce que c'est le but ultime de tout travail de marché, quelle que soit son ampleur ou son caractère secret.....

Vous êtes des conneries ici. On vous a indiqué une direction de recherche possible. Il vous appartient de vérifier ou d'ignorer. Mais à cause de ces "petits malins" avec leurs prétentions à prouver et que c'est des conneries parce qu'il me semble que c'est le cas, et que je n'ai pas envie de le vérifier ou pas, le sujet se transforme en bazar. Je ne veux pas participer à un tel bazar. C'est pourquoi je n'écris plus sur le forum et ne publie plus mes développements ici. Je commence déjà à regretter d'avoir mis en ligne la bibliothèque de connexion au langage Python. En général, c'est un problème de modération et je n'aime pas la modération sur ce site. Parce que les querelles ne sont pas supprimées. Je n'ai aucune envie de lire de tels commentaires et d'y répondre. Ils ont affiché un graphique des rendements de la semaine et vous pensez que c'est un indicateur ? C'est de la merde. Et l'arrogance est hors normes. Au revoir, tout le monde.

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Mihail Marchukajtes 2018.02.18 05:27 #6893

Grigoriy Chaunin:
Vous faites des conneries ici. On vous a indiqué une direction de recherche possible. Il vous appartient de vérifier ou d'ignorer. C'est à cause de ces "petits malins" avec des affirmations du genre "prouvez-le" que tout est une connerie parce qu'il me semble que c'est le cas et que je ne veux pas le vérifier ou pas, le sujet se transforme en bazar. Je ne veux pas participer à un tel bazar. C'est pourquoi je n'écris plus sur le forum et ne publie plus mes développements ici. Je commence déjà à regretter d'avoir mis en ligne la bibliothèque de connexion au langage Python. En général, c'est un problème de modération et je n'aime pas la modération sur ce site. Parce que les querelles ne sont pas supprimées. Je n'ai aucune envie de lire de tels commentaires et d'y répondre. Ils ont affiché un graphique des rendements de la semaine et vous pensez que c'est un indicateur ? C'est de la merde. Et l'arrogance est hors normes. Au revoir, tout le monde.

Cher Grigory ! Je vous cite :"De plus, après une telle conversion des intensités, les histogrammes des incréments prennent une forme stricte et il n'est pas nécessaire de les logarithmer, etc. "Je voudrais jeter un coup d'œil, s'ils prennent un formulaire, et ne pas vous croire sur parole, je sais quelque chose, mais je ne vous le dirai pas. S'ils prennent une forme unique, il serait bon de les accompagner de photos......

Connexion à un Compte Certificats - Paramètres - Quand le terminal Web

Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 06:31 #6894

tout est mélangé : citations, personnes, chevaux

Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 06:38 #6895

pantural:

Ce n'est pas nous mais vous, c'est le délai que vous vous êtes fixé :)

(Ecclésiaste 3) : "Il y a une saison pour toute chose, et un temps pour toute chose sous le ciel : Un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté ; un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour détruire, et un temps pour construire ; un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et un temps pour danser ; un temps pour disperser des pierres, et un temps pour ramasser des pierres ; un temps pour embrasser, et un temps pour ne pas embrasser ; un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour sauver, et un temps pour rejeter ; un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps pour parler ; un temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix".

(C) enseignant Michael

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Mihail Marchukajtes 2018.02.18 07:29 #6896

Maxim Dmitrievsky:

(Ecclésiaste 3) : "Il y a une saison pour toute chose, et un temps pour toute chose sous le ciel : un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté ; un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour détruire, et un temps pour construire ; un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se lamenter, et un temps pour danser ; un temps pour disperser des pierres, et un temps pour ramasser des pierres ; un temps pour embrasser, et un temps pour ne pas embrasser ; un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour sauver, et un temps pour rejeter ; un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps pour parler ; un temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix".

(C) enseignant Michael

Sincèrement, put !!!! Dans la continuité du thème.... Comme vous le savez, j'ai commencé à faire tourner R et j'ai pu calculer le VI maximum entre chaque entrée et sortie, mais il a suffi de réduire les données d'entrée de 110 à 20-30 avec les données d'entrée restantes qui ont le maximum d'informations sur la sortie. En conséquence, les modèles ont commencé à passer mes propres tests avec de plus en plus de succès. Voyons comment cela se passera sur la boucle de rétroaction. Une semaine suffira.

Mais ici, je pense qu'une seule métrique VI ne sera pas suffisante. Je devrais essayer de calculer la redondance et tenter de réduire le nombre de colonnes.

Il existe peut-être déjà des fonctions permettant d'estimer les données d'entrée par rapport aux données de sortie, outre l'information mutuelle ????.

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Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 07:41 #6897

Mihail Marchukajtes:

Doucement parlé !!!! Dans la continuité du sujet.... Comme vous le savez, j'ai commencé à bidouiller R et j'ai pu calculer le VI maximum entre chaque entrée et sortie, mais même cela a été suffisant pour réduire les données d'entrée de 110 à 20-30, les données d'entrée restant celles qui contiennent le maximum d'informations sur la sortie. En conséquence, les modèles ont commencé à passer mes propres tests avec de plus en plus de succès. Voyons comment cela se passera sur la boucle de rétroaction. Une semaine suffira.

Mais ici, je pense qu'une seule métrique VI ne sera pas suffisante. Je devrais essayer de calculer la redondance et tenter de réduire le nombre de colonnes.

Il existe peut-être des fonctions déjà prêtes qui permettent d'estimer les données d'entrée à la sortie en plus de l'information mutuelle ????.

Ils doivent être intégrés au modèle, c'est-à-dire qu'ils doivent être évalués par rapport au modèle et non par eux-mêmes.

La façon la plus simple de le faire en R est avec la forêt aléatoire, il y a la méthode Gini MDI (comparable à la méthode entropique dans la qualité des estimations), et la méthode de réduction de la précision moyenne MDA

mais je ne suis pas un érudit et il n'existe pas de codes prêts à l'emploi... vous pouvez lire l'article de Sanych sur la sélection de caractéristiques via les forêts, par exemple

ou :

https://medium.com/@ceshine/feature-importance-mesures-pour-les-modèles-arbres-part-i-47f187c1a2c3

http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/