L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 683
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Si quelque chose n'est pas clair, veuillez me contacter. Je n'ai pas encore fait de commentaires. Le système doit être réglé avant le départ.
Offtop. Qui sait ce que le serveur donne comme erreur 136. Des arrêts rapprochés ?
Regardez ce que votre serveur vous donne lorsqu'il demande le niveau de frise ou le niveau de stople.
SymbolInfoInteger()
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
Retrait minimum en points du prix de clôture actuel pour placer un ordre stop.
int
SYMBOLE_TRADE_NIVEAU_DE_GEL
Distance de gel des opérations commerciales (en points)
Désolé, Sorcier... Sur le chemin du Graal, j'ai commencé à m'inquiéter de quelque chose...
Aleksey Terentev - merci !
Ce n'est pas un sorcier..... c'est un simple magicien ! S'il vous plaît, ne confondez pas......
Messieurs ! Quelqu'un peut-il me donner un exemple de d'un commerce réel, basé sur une prévision NS ? Même si elle échoue, mais avec une description complète - combien d'entrées, ce qu'il y a en entrée, ce qu'il y a en sortie, la profondeur de prédiction, etc.
Je n'ai pas encore réussi à rendre ce modèle réel, voici l'état d'essai pour le moment.
Entraînement sur 10000 barres eurusd m5, profondeur de prédiction = 1 barre en avant. Sur chaque nouvelle barre après la prévision, l'une ou l'autre des anciennes positions est laissée ou ouverte en sens inverse, le tout sans stop ni reprise.
C'est triste, la perte moyenne par transaction est de -0.02 dollars. Mais en négociant au hasard dans le testeur, j'ai obtenu environ -0,04 par transaction. Ainsi, je recevrais 0,02 $ par transaction avec ce conseiller expert, sans spread ni commissions. Il est également utilisé dans le cadre de l'analyse prospective ; pour une raison quelconque, j'ai même eu plus de chance que lors du backtest. Et même le pourcentage de trades gagnants est >55%. C'est très tentant, mais jusqu'à présent, j'ai atteint ma limite. Espérons que neuronka sortira un jour de ce trou.
Neuronka prend les augmentations de prix (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) et ses prévisions passées (total 6 entrées), il y a 100 neurones dans la couche cachée. Renvoie la prévision de l'augmentation de prix par nouvelle barre.
Estimation MAE = 0.00019 (la prévision moyenne est fausse de 19 pips). Estimation R2 = 0,001124151.
Il est amusant de constater qu'avec gbm, vous pouvez obtenir des résultats similaires même sans récursion.
Je n'ai pas encore concrétisé ce modèle, voici l'état du testeur jusqu'à présent.
Entraînement sur 10000 barres eurusd m5, profondeur de prédiction = 1 barre en avant. Sur chaque nouvelle barre après la prévision, soit l'ancienne position reste ou s'ouvre dans la direction opposée, le tout sans arrêts ni décollages.
C'est triste, la perte moyenne par transaction est de -0.02 dollars. Mais en négociant au hasard dans le testeur, j'ai obtenu environ -0,04 par transaction. Donc, je recevrais 0,02 $ par transaction avec ce conseiller expert sans spread ni commissions. Il est également utilisé dans le cadre de l'analyse prospective ; pour une raison quelconque, j'ai même eu plus de chance que lors du backtest. Et même le pourcentage de trades gagnants est >55%. C'est très tentant, mais jusqu'à présent, j'ai atteint ma limite. Espérons que neuronka sortira un jour de ce trou.
Neuronka prend les augmentations de prix (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) et ses prévisions passées (total 6 entrées), il y a 100 neurones dans la couche cachée. Renvoie la prévision de l'augmentation de prix par nouvelle barre.
Estimation MAE = 0.00019 (la prévision moyenne est fausse de 19 pips). Estimation R2 = 0,001124151.
Il est amusant de constater qu'avec gbm, on peut obtenir des résultats similaires même sans récursion.
Ce n'est pas une coïncidence si j'ai posé des questions sur les entrées NS.
Comment pouvez-vous prédire quoi que ce soit si vos entrées sont de la camelote ?
Il s'agit d'un point conceptuel extrêmement important.
Écoutez attentivement ce que je vais vous dire.
Le NS ne fonctionnera que si vous avez quelque chose d'exponentiellement distribué à l'entrée. C'est l'heure ! Vous oubliez le temps, mes amis. Le vieux Gunn vous aurait tous tirés par les oreilles.
Le temps entre les événements (cotations) doit être exponentiel, et le flux de cotations dans la fenêtre d'observation doit être de Poisson.
Nous devrions tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi, du moins en première approximation.
Regardez la paire EURUSD maintenant
A droite, l'intensité des citations dans la fenêtre glissante = 4 heures. Vous y voyez une distribution de Poisson ? Il n'est pas là. Alors comment est-il possible de prédire quoi que ce soit, hein ?
Et vous NE POUVEZ PAS utiliser les archives des tics pour faire des prédictions ! !! Il doit être converti dans la bonne forme.
Ce n'est pas une coïncidence si j'ai posé des questions sur les entrées NS.
Comment pouvez-vous prédire quoi que ce soit si vos entrées sont de la camelote ?
Il s'agit d'un point conceptuel extrêmement important.
Écoutez attentivement ce que je vais vous dire.
Le NS ne fonctionnera que si vous avez quelque chose d'exponentiellement distribué à l'entrée. C'est l'heure ! Vous oubliez le temps, mes amis. Le vieux Gunn vous aurait tous tirés par les oreilles.
Le temps entre les événements (cotations) doit être exponentiel, et le flux de cotations dans la fenêtre d'observation doit être de Poisson.
Nous devrions tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi, du moins en première approximation.
Regardez la paire EURUSD maintenant
A droite, l'intensité des citations dans la fenêtre glissante = 4 heures. Vous y voyez une distribution de Poisson ? Il n'est pas là. Alors comment pouvez-vous prédire quoi que ce soit, hein ?
Et vous NE POUVEZ PAS utiliser les archives des tics pour faire des prédictions ! !! Il doit être converti dans la bonne forme.
Monsieur, veuillez justifier votre déclaration.
C'est-à-dire, quelles sont les considérations qui mènent à cette conclusion ?
Ce n'est pas une coïncidence si j'ai posé des questions sur les entrées NS.
Comment pouvez-vous prédire quoi que ce soit si vos entrées sont de la camelote ?
Il s'agit d'un point conceptuel extrêmement important.
Écoutez attentivement ce que je vais vous dire.
Le NS ne fonctionnera que si vous avez quelque chose d' exponentiellement distribué à l'entrée. C'est l'heure ! Vous oubliez le temps, mes amis. Le vieux Gunn vous aurait tous tirés par les oreilles.
Le temps entre les événements (cotations) doit être exponentiel, et le flux de cotations dans la fenêtre d'observation doit être de Poisson.
Nous devrions tout mettre en œuvre pour qu'il en soit ainsi, du moins en première approximation.
Regardez la paire EURUSD maintenant
A droite, l'intensité des citations dans la fenêtre glissante = 4 heures. Vous y voyez une distribution de Poisson ? Il n'est pas là. Alors comment pouvez-vous prédire quoi que ce soit, hein ?
Et vous NE POUVEZ PAS utiliser les archives des tics pour faire des prédictions ! !! Il doit être converti dans la bonne forme.
Malheureusement, je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation. Il est nécessaire d'introduire les valeurs qui sont à l'origine du prix, et le type de distribution qu'elles auront, cela n'a absolument aucune importance. Parce que le modèle trouvé, même s'il présente une distribution non Poisson des entrées, fonctionnera également à l'avenir, car la nature des données d'entrée sera la cause de la sortie.
Et je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle plus on transforme les données d'entrée, plus la situation se dégrade. Les données doivent être prises telles quelles, sans modification. Sauf normalisation minimale par soustraction du décalage. Toute autre complication du calcul d'un intrant entraîne la perte de l'alpha notoire et la possibilité de faire des prévisions. IMHO bien sûr. Alors... pensées à haute voix.....
Monsieur, veuillez justifier votre point de vue.
Alors, sur quelles bases cette conclusion est-elle tirée ?
Considérez ceci comme une vérité qui ne nécessite aucune preuve.
C'est précisément ce point que personne ne prend en compte, et tous, épuisés et démunis, tombent à genoux de fatigue. Quel dommage ! Tant de personnes intelligentes sont aussi pauvres que des souris d'église simplement parce qu'elles ne savent pas comment préparer les données. Que voulez-vous trouver dans les archives ? Avez-vous déjà regardé le temps entre les tics ? L'intensité des échanges ? Sûrement pas.
Malheureusement, je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation. L'entrée du NS doit être constituée des valeurs qui sont à l'origine du prix, et la distribution qu'elles auront est absolument sans importance. Parce que le modèle trouvé, même s'il présente une distribution non Poisson des entrées, fonctionnera également à l'avenir, car la nature des données d'entrée sera la cause de la sortie.
Et je suis d'accord avec l'affirmation selon laquelle plus on transforme les données d'entrée, plus la situation se dégrade. Les données doivent être prises telles quelles, sans modification. Sauf normalisation minimale par soustraction du décalage. Toute autre complication du calcul d'un intrant entraîne la perte d'alpha notoire et la possibilité de faire des prévisions. IMHO bien sûr. Alors... pensées à haute voix.....
Non, Mikhail ! Tant qu'il n'y aura pas un moment entre les citations, ce problème ne sera pas résolu.
Considérez ceci comme une vérité qui ne nécessite aucune preuve.
C'est précisément ce point que personne ne prend en compte, et tous, épuisés et démunis, s'effondrent sur le dos d'épuisement. Quel dommage ! Tant de personnes intelligentes sont aussi pauvres que des souris d'église simplement parce qu'elles ne savent pas comment préparer les données. Que voulez-vous trouver dans les archives ? Avez-vous déjà regardé le temps entre les tics ? L'intensité des échanges ? Sûrement pas.
Non, Michael ! Tant qu'il n'y aura pas un point dans le temps entre les citations, ce problème ne sera pas résolu.
Malheureusement, on ne gagne pas d'argent sur le marché sur une échelle de temps. Par conséquent, le temps lui-même ne joue aucun rôle sur le marché. Ce qui est important, c'est le changement sur l'échelle des prix qui entraîne un profit ou une perte. Un poste peut peser pendant 24 heures et gagner quelques centimes, l'autre pendant quelques minutes et gagner plus. Il est donc préférable d'omettre le facteur temps sur le marché. TC commence à se comporter sivshe différemment lorsque le service commence à lui donner le profil des niveaux de volume et de delta pour l'entrée. Ainsi, le TS commence à regarder le marché sous un autre angle. Et à propos, il y a une anecdote très drôle.
Les traders estoniens ont investi de l'argent et ont commencé à pousser le marché latéralement :-)
Nous ne sommes pas des traders estoniens, donc nous ne sommes pas intéressés à pousser le marché latéralement. C'est pourquoi la chronologie n'est pas si intéressante ....