L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 688

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elibrarius:

La colonne est prise comme suit

LearnY<-MatrixLearnY[,i]

Où i est le numéro de la colonne. C'est-à-dire toutes les lignes et la i-ème colonne. Et si oui MatrixLearnY[j,] - il prend la j-ième ligne et toutes les colonnes dans celle-ci

Je pense écrire un script et une question, comment organiser une boucle pour pouvoir parcourir tout le tableau et le comparer avec la sortie ? Merci !

 
y<-Qwe[,78]
for(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformation(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Voici le script que j'ai écrit, mais je ne sais pas comment l'exécuter...... Est-il correct du tout ????

 
Mihail Marchukajtes:

J'envisage d'écrire un script et la question est la suivante : comment organiser une boucle pour pouvoir parcourir l'ensemble du tableau et le comparer avec la sortie ? Merci !

Quelque chose comme ça

n_targ=ncol(MatrixLearnY);

target<-MatrixLearnY[,n_targ];

n_cols =ncol(MatrixLearnY) - 1; # -1 последний столбец не брать

for(i in 1:n_cols){#перебор - столбцов
        colN<-MatrixLearnY[,i];#выбрать  искомый столбец

# ..... операции со столбцами

}
 
Mihail Marchukajtes:
y<-Qwe[,78]
for(i in 1:77)
{
x<-Qwe[,i]
z<-mutinformation(x,y)
Qwe[45,i]<-z

}

Voici le script que j'ai écrit, mais je ne sais pas comment l'exécuter...... Est-il correct du tout ????

Code comme dans mon exemple, seule ma dernière colonne est située par elle-même).
Exécution directe dans Rgui.exe ou dans Rstudio (ou dans Rterm.exe - lorsque vous vous y connectez depuis le terminal)
 
Renat Akhtyamov:

Sans rapport avec le temps

La corrélation, naturellement non pertinente, est certainement là et elle existe :

Les gens négocient de la manière standard - contre la tendance - avec un filet, contre la tendance - avec un ordre (quand vous êtes dans le plus, bien sûr).

a découvert après avoir observé les volumes de transactions sur le marché des changes à la Bourse de Chicago.

Le prix s'aligne strictement sur les volumes, d'où la vague

Très intéressant.

 
Hmmm... Comment obtenir seulement les 40 premières lignes d'une colonne au lieu de la colonne entière ? Disons que nous avons besoin de la colonne numéro 10 des lignes 1 à 40 ?
 
Aleksey Terentev:

Sur le sujet du temps. IMHO :

L'application du temps comme paramètre mérite d'être considérée. Il existe clairement des corrélations entre la volatilité et l'heure de la journée, le jour de la semaine, les trimestres et certaines dates de l'année. Ces "anomalies" temporelles sont visibles à l'œil non averti sur les graphiques.

D'ailleurs, en utilisant la méthode de la fenêtre, vous utilisez indirectement un paramètre temporel. En utilisant des dérivés, etc., vous utilisez indirectement le paramètre temps. On pourrait continuer pendant longtemps.

Autre question, quelles conclusions peut-on tirer de ce qui précède ? Oui, au moins, à certains moments, il faut s'attendre à des changements.

De toute évidence, il est difficile de déduire un quelconque modèle en termes mathématiques à partir d'observations d'"anomalies" temporelles. Mais c'est la raison pour laquelle nous parlons ici d'apprentissage automatique, non pas pour dériver des algorithmes complexes, mais pour tout faire reposer sur les épaules des ressources informatiques.

J'ajouterai également que le temps est cyclique, ondulatoire et aussi fractal - les minutes en heures, les heures en jours ; le jour - la nuit ; l'activité lunaire ; les numéros de semaine dans l'année ; les rythmes des nations et des pays ; les tendances cycliques ; la fugacité des événements.
Vous pouvez cracher, mais comment pouvez-vous affirmer, sans connaître la relation de cause à effet plus complexe (ou invisible à l'œil), qu'il n'y a pas d'influence du temps sur la valeur d'un actif.

OK, prenons une approche différente : jeudi à 11-45, il y a eu un mouvement de 50pp sur la paire dans un laps de temps de 45 minutes. Comment cela peut-il être utilisé jeudi prochain ?

 
Vizard_:

Misha, ne sois pas un garçon effronté))))

x[1:40,10]

Ouais, ouais... Je l'avais déjà deviné... Dans l'ensemble, merci à tous, je commence à bien m'amuser sur R..... L'important est de comprendre la syntaxe .....

 
Vizard_:

Je n'ai pas regardé les données. J'ai regardé le nombre de lignes, j'ai soufflé et j'ai fermé. Maintenant que je le regarde... Je pleure)))

setwd("E:/1_Models")

x <- read.csv2("Qwe.txt", head=T)

boxplot(x)


Explain.....

 

Dans la formulation rigide de la loi de causalité qui dit : "Si nous connaissons précisément le présent, nous pouvons calculer le futur", ce n'est pas la deuxième partie mais la prémisse qui est fausse. Nous ne pouvons fondamentalement pas connaître le présent dans tous ses détails.

Je suppose que Alexander_K2-y doit connaître cette citation).

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