L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 668

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Aleksey Terentev:
IMHO :

Ma question n'était PAS de savoir quoi écrire, mais à quelle fréquence exécuter votre code.

 
Aleksey Terentev:
IMHO :

Oui, je comprends, mais cela ne résout pas tous les problèmes d'échange. Mais les sémaphores résolvent tout et uniformément.

 
SanSanych Fomenko:

Ma question n'était PAS de savoir quoi écrire, mais à quelle fréquence exécuter votre code.

J'ai un échange de données à chaque tic.

Au fait, avez-vous vu ma réponse à votre question sur la synchronisation d'exchange7 à propos des sémaphores.

 
Aleksey Terentev:
Puis-je demander, chaque tick pour le modèle d'apprentissage machine ?

Oui, pour MO. La réponse NS est de 0,005 s.

 
Aleksey Terentev:

Voulez-vous prendre un moment.

Je comprends que tu sois scalp. Et quelle est la raison de votre choix ? C'est-à-dire, pourquoi utilisez-vous le scalping et les réseaux neuronaux ?

Pas vraiment du scalp. C'est plutôt du scalping avec un intrade.

Pourquoi ça ? Je ne crois tout simplement pas aux prédictions et je considère que le marché est aléatoire pour l'observateur. Par conséquent, chaque transaction commence par un scalping, puis dépend de l'évolution du processus.

En d'autres termes, si une transaction n'est pas conclue, le scalp le sera.

 
Vizard_:

A quoi ressemble cette chose pour vous ?

c'est un pikachu mort :)

 
Aleksey Terentev:

Vous savez, si l'on suit les idées de la philosophie et de la physique quantique, l'observateur lui-même détermine l'état du système. =) Mais, c'est hors sujet)

Et ces observateurs, nous les connaissons.)

 
Aleksey Terentev:

Vous savez, si vous suivez les idées de la philosophie et de la physique quantique, l'observateur lui-même détermine l'état du système. =) Mais, c'est hors sujet)

Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique ordinaire :) il n'y a rien de surprenant là-dedans, le fait d'observer affecte une particule, car pour l'observer il faut libérer des électrons ou des photons, ce qui va changer sa trajectoire :) ça n'a rien à voir avec le marché

 
Maxim Dmitrievsky:

Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la simple physique :) il n'y a rien de surprenant là-dedans, le fait d'observer affecte une particule, car pour l'observer il faut libérer des électrons ou des photons qui vont changer sa trajectoire :) ça n'a rien à voir avec le marché

Cela n'a peut-être rien à voir avec le marché du Forex mais il est nécessaire de le faire lorsque des cotations payantes sont disponibles pour l'observation :)

 
Je suis finalement convaincu qu'essayer de prédire des événements spécifiques avec NS. C'est-à-dire que l'apprentissage avec un professeur ne mène à rien. Je pense envisager d'apprendre sans professeur. Les cartes auto-organisées me viennent à l'esprit. Ils sont capables de décomposer les données en classes sans attribuer de classes de sortie. Une fois que vous avez les cours, vous pouvez regarder les histoires pour voir ce que vous pouvez en tirer. En général, c'est un nouveau domaine pour moi. J'en suis généralement arrivé à une conclusion triviale. La construction d'un CT commence par la recherche de modèles. La méthode que j'ai proposée est une approche possible. Vous pouvez simplement étudier l'histoire visuellement. C'est ainsi que l'on procède depuis longtemps. Et c'est ainsi que sont apparues les têtes, les épaules, etc. Mais je suis un programmeur, après tout, et je veux trouver des algorithmes pour rechercher des modèles. C'est-à-dire de tout réduire à la recherche de leur logiciel. Les tentatives pour trouver des documents sur le sujet n'ont pas donné de résultats. Peu importe que ce soit des réseaux neuronaux ou non. L'essence du trading est le profit et les méthodes utilisées pour l'obtenir n'ont pas d'importance. Mais encore une fois, tout commence par la recherche de modèles.
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