L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 670

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Renat Akhtyamov:
i=i+2, pas i++

A chaque tic, j'ai juste un tampon indicateur de zéro recalculé et c'est tout.

 
Maxim Dmitrievsky:

A chaque tic, j'ai juste un tampon indicateur de zéro recalculé et c'est tout.

C'est absurde, je n'ai pas remarqué cette disposition.

 
Renat Akhtyamov:

non-sens, n'a pas vu que

peut-être parce que la réponse de l'échafaudage est lente et que pendant que les tampons se remplissent, il ne sort pas de valeurs ? je ne sais pas.

Pas critique, mais désagréable.

 
Nikolay Demko:

Montrez-moi le code.

Je l'ai envoyé dans mon message personnel pour que personne ne le copie ;)

 
Maxim Dmitrievsky:

et quel est le backtest et le forward bot ?

Je fais des essais avec le commerce virtuel, je vous ai envoyé la librairie une fois. Je l'ai testé pendant la deuxième semaine et j'aime les résultats. Mais je ne vous le montrerai pas pour ne pas lui porter la poisse).

Elibrarius:
Et c'est encore plus intéressant de voir le signal).

Le signal a été montré plus tôt. C'est la MA de la 2ème période sur les retournements plus une modification sous forme de filtre.
Avec la classification à deux classes, la prévision donne également des signaux, mais cela ne vaut la peine de négocier que lorsque l'on filtre les inversions.
La classification en trois classes n'est pas instantanée. Cependant, le résultat est plus clair, comme vous pouvez le constater. Visuellement, le nombre de classes n'est pas égal, mais similaire en nombre.
Code :

double iBouncedMA(const int bar, 
                  const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                  const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0;
    ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1);
    ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar);
    ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1);
    ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2);
    if( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0;
        if( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95; // 0.5
        }
        if( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0;
        }
    } else if( ema0 > ema_1 ) {
        result = -1.0;
        if( ema1 > ema0 ) {
            result = -0.95; // -0.5
        }
        if( ema_1 < ema_2 ) {
            result = -0.0;
        }
    }
    return result;
};

double iBouncedMAFiltered(const int bar, 
                          const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                          const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2,
                          const int filterPeriod = 5)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
    double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2);
    double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1);
    if( bounce > 0.0 ) {
        if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    } else if( bounce < 0.0 ) {
        if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    }
    return 0.0;
};
 
Aleksey Terentev:

Je fais des essais avec le commerce virtuel, je vous ai envoyé la librairie une fois. J'en suis à ma deuxième semaine d'essai, et j'aime les résultats. Mais je ne les montrerai pas encore, pour ne pas leur porter la poisse).

Je regrette de ne pas vous avoir dérangé avec mes photons :)

J'ai également finalisé l'indicateur à mon goût, je vais donc bientôt tester le robot.

 

Je suis en train de lire un livre.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

Je lis :

1. Pourquoi des difficultés de prédiction ?

  • incertitude du modèle
  • instabilité des paramètres


2. Que faire ?

  • Des contraintes économiquement saines sur les paramètres du modèle
  • Combinaison de prévisions
  • Ajout d'outils synthétiques (dans le livre - composantes principales, indices)
  • Changements de mode
 
SanSanych Fomenko:

Je suis en train de lire un livre.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

Je lis :

1. Pourquoi des difficultés de prédiction ?

  • incertitude du modèle
  • instabilité des paramètres


2. Que faire ?

  • Des contraintes économiquement saines sur les paramètres du modèle
  • Combinaison de prévisions
  • Ajout d'outils synthétiques (dans le livre - composantes principales, indices)
  • Changement de mode.

La vérité. En bourse, les indices fonctionnent mieux et les corrélations interdirectionnelles sont bonnes.

le forex est le marché le plus serré à cet égard

 
Maxim Dmitrievsky:

Le marché boursier et les indices sont plus équilibrés, et il existe une bonne corrélation entre les indices.

Le forex est le marché le plus serré à cet égard.

Pourquoi s'embêter si le marché des actions/index est plus facile ? Allez sur le marché boursier - contrats à terme, options. Tout est plus facile, dites-vous. Ou vous ne pouvez pas vous séparer de MT ? ))

Nombreux sont ceux qui disent que les conditions à la bourse sont pires. Vous savez pourquoi ? L'effet de levier est plus faible, c'est-à-dire qu'avec 0,00 $, il n'y a rien à faire. Je pense qu'avec 100 dollars, il n'y a rien à faire non plus au Forex). D'un autre côté, si vous perdez, vous ne vous sentirez pas désolé). Et quand vous gagnez, c'est une somme dérisoire, mais c'est agréable.

 
Je ne sais pas quel genre de pierre ils ont dans la main :

Pourquoi s'embêter alors que le marché des actions/indices est plus facile ? Allez à la bourse - contrats à terme, options. Tout est plus facile, vous le dites vous-même. Ou vous ne pouvez pas vous séparer de MT ? ))

Nombreux sont ceux qui disent que les conditions à la bourse sont pires. Vous savez pourquoi ? L'effet de levier est plus faible, c'est-à-dire qu'avec 0,00 $, il n'y a rien à faire. Je pense qu'avec 100 dollars, il n'y a rien à faire non plus au Forex). D'un autre côté, si vous perdez, vous ne vous sentirez pas désolé). Et quand vous gagnez - une bagatelle, mais agréable.

Si vous gagnez, c'est bien de gagner. Il y a donc aussi des instruments Forex dans MT, pas de problème, je teste le système sur différents instruments) et je n'ai commencé que récemment à m'occuper plus ou moins consciemment du trading multidevises.

Je teste différents systèmes, je n'ai commencé que récemment à m'intéresser aux systèmes multi-monnaies, plus ou moins consciemment.

Yuriy Asaulenko : Ce n'est que récemment que j'ai commencé à traiter avec les multidevises, ce qui n'est pas très judicieux, en général, le MO est prescrit par les multidevises, parce que les signes sont très stables et fondamentaux... Si vous voulez trader avec les futures AMP sur le CME, vous devriez utiliser MT5 pour ouvrir des positions... Mais l'entrée n'est pas pour le plancton, ils sont de préférence à partir de 10k$... Bien sûr, tout n'est pas clair là-bas, MT5 est connecté au CQG européen, mais AMP a des serveurs en Amérique et pas en colonie avec l'échange... Donc, le désordre total et l'exécution pas très rapide.

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