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Je te le dis - tu fais tout pour t'éloigner d'une discussion spécifique.
Très bien, au moins vous avez admis une erreur. Vous avez juste oublié de reconnaître que nous avons des experts qui sont capables d'inspecter, de comprendre et de trouver une meilleure solution.
Alexey, attendez une réponse de R. Et remarquez comment vous avez cessé de répondre aux questions de @Quantum. Il vous conduit délibérément vers un but connu.
Jusqu'à présent, nous avons Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab + MQL5 de notre côté, tandis que vous avez un R externalisé. Le code est écrit sans soin et n'est pas aussi bien poli que ce que l'on pourrait attendre d'un projet vieux de 20 ans.Je vais répondre à Quantum.
Vous voyez vous-même la divergence : pour le joint, vous avez fait référence à un article et vos arguments peuvent être vérifiés, mais pour le reste des "erreurs", nous sommes obligés de croire Quantum sur parole. Et où sont les références aux publications ? Où est la scientificité, je ne vois que des déclarations dogmatiques.
Et donc, des références où des études de densité aux extrêmes sont faites et la référence au paquet R est souhaitable. Une revue de l'article Loader où ? Ou mes questions ne sont-elles pas pertinentes ?
Je vais répondre à Quantum.
Vous constatez vous-même la divergence : pour le jambage, vous vous êtes référé à un article et vos arguments peuvent être vérifiés, et pour les autres "erreurs", nous sommes obligés de croire Quantum sur parole. Et où sont les références aux publications ? Où est la scientificité, je ne vois que des déclarations dogmatiques.
Et donc, des références où des études de densité aux extrêmes sont faites et la référence au paquet R est souhaitable. Une revue de l'article Loader où ? Ou mes questions ne sont-elles pas pertinentes ?
Auriez-vous l'amabilité de me répondre ?
Et ne prétendez pas qu'il n'y a que des mots (avec des justifications, d'ailleurs) et pas de preuves dans Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab. Vous comprenez déjà tout.
Vous ne prenez pas la peine de regarder ces documents et de les citer, contrairement à @Quantum.
Et vous faites même des références à Excel et Python pour ne pas donner un exemple clair.
Vous êtes le seul à pratiquer l'esprit jusqu'à présent, aussi.
N'oubliez pas de fournir une réponse de R si vous l'obtenez, bien sûr.
Pas de problème, Renat. Vous ne me croyez pas, regardez :
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution un support pour (0,inf)
http://mathworld.wolfram.com/GammaDistribution.html aidé pour [0,inf]
http://www.math.uah.edu/stat/special/Gamma.html support pour (0,inf)
R http://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/GammaDist.html support d'aide pour [0,inf]
http://pj.freefaculty.org/guides/stat/Distributions/DistributionWriteups/Gamma/Gamma-02.pdf aide pour [0,inf]
http://www.csie.ntu.edu.tw/~sdlin/download/Probability%20&%20Statistics.pdf aide pour [0,inf]
etc.
Et à votre commentaire hypocrite selon lequel vous avez Wolfram, Matlab, etc. de votre côté, je prendrai encore la peine de répondre qu'ils ne représentent pas la vérité en la matière. Ils sont tellement d'accord. Les autres versions ne sont pas moins correctes. Si cela est incompréhensible pour vous, alors ne prenez pas la peine de me charger de vos commentaires.
Auriez-vous l'amabilité de me répondre ?
Et ne prétendez pas qu'il n'y a que des mots (avec des justifications, d'ailleurs) et aucune confirmation dans Mathematica + Wolfram Alpha + Mathlab. Vous comprenez déjà tout.
J'ai regardé les messages de Quantum et j'ai trouvé ceux auxquels je n'ai pas encore répondu.
Et où sont les liens vers les publications qui étayent vos affirmations, plutôt que de pointer du doigt, dans l'article que je ne vois pas.
Comment les développeurs de R vont-ils expliquer leurs résultats ?
dgamma(0,0.5,1)=inf
pgamma(0,0.5,1)=0
s'ils ont un point 0 inclus (comme vu dans la définition), donne une densité infinie à x=0, et ensuite lors de l'intégration dans pgamma(x,0.5,1) l'infini est considéré comme zéro, comme s'il n'existait pas.
A mon avis, il est normal que l'intégrale à gauche à zéro soit nulle. Et c'est normal que la densité soit infinie.
Lisez ceci :
Source :
dgamma est calculé via la densité de Poisson, en utilisant le code fourni par Catherine Loader (voir dbinom).
----
Source :
Pour dbinom, une expansion en point de selle est utilisée : voir
Catherine Loader (2000). Fast and Accurate Computation of Binomial Probabilities ; disponible sur http://www.herine.net/stat/software/dbinom.html.
Donnez une réponse raisonnable au fait qu'il y a un défaut dans l'algorithme proposé.
Et veuillez indiquer la source de l'algorithme que vous avez utilisé pour la densité de la distribution gamma dans MQL.
Et à votre commentaire hypocrite selon lequel vous avez Wolfram, Matlab, etc. de votre côté, je prendrai encore la peine de répondre qu'ils ne représentent pas la vérité en la matière. Ils sont tellement d'accord. Les autres versions ne sont pas moins correctes. Si cela n'est pas clair pour vous, alors ne prenez pas la peine de me charger de vos commentaires.
Tout simplement génial. Les tapis déjà reconnus ne sont pas la vérité. Et vous croyez au code d'une solution externalisée R. Et vous n'avez pas vu ce code vous-même contrairement à nous.
Vous avez même essayé avec du code non représenté (pourquoi ?) en Excel et Python de vous convaincre de votre position. Donc dans ce post aussi, vous avez ignoré "donnez-moi le code, ce que vous avez compté dans Excel et Python".
Donc collectivement, vous avez une position très faible et vous le savez.
Lisez vos messages, s'il vous plaît.
Et ayez la gentillesse non seulement de donner des liens (lisez ceci et parlez à vous-même !), mais aussi des déclarations claires à partir des liens donnés avec des preuves et une réfutation des affirmations de @Quantum. Ne vous détournez pas des déclarations claires.
Nous savons pourquoi, au lieu de prendre des positions claires, vous essayez de sortir de la discussion en mode "oh, c'est juste vos bêtises, ils sont d'accord, qu'y a-t-il à discuter".
Tout simplement génial. Il a déjà été reconnu que les plans d'accouplement ne sont pas la vérité. Et vous croyez au code d'une solution externalisée R, et vous n'avez pas vu ce code vous-même, contrairement à nous.
Vous avez même essayé avec du code non représenté (pourquoi ?) en Excel et Python de nous convaincre de votre position. Donc dans ce post aussi, vous avez ignoré "donnez-moi le code, ce que vous avez compté dans Excel et Python".
Donc collectivement, vous avez une position très faible et vous le savez.
Lisez vos messages, s'il vous plaît.
Et ayez la gentillesse non seulement de donner des liens (lisez celui-ci et parlez-en vous-même !), mais aussi des déclarations claires à partir des liens donnés, avec des preuves et des réfutations des affirmations de @Quantum. Ne vous détournez pas des déclarations claires.
Après tout, nous savons pourquoi, au lieu de prendre des positions claires, vous essayez de sortir de la discussion en mode "ah, ce ne sont que vos bêtises, ils sont d'accord, qu'y a-t-il à discuter".
C'est déjà paresseux. Allez sur le lien et trouvez la ligne où le support est listé. Je ne ferai pas de commentaire, désolé.
A propos d'Excel - pourquoi je l'ai nommé.
Selon la logique exprimée par l'homme Quantum, qui implémente d'une manière ou d'une autre la fonction de distribution gamma dans votre logiciel, si l'intégrale à gauche au point extrême de la distribution est égale à 0, la densité ne peut être autre que zéro. Laissez-le me dire si je mens.
Dans MS Excel (version russe d'Office 2010), il existe une fonction gamma.spread() qui, avec les paramètres =GAMMA.RASP(0;1;1;0), renvoie une valeur de densité indéfinie au point 0. À savoir, elle renvoie une erreur : #NUMBER !
Si l'on suit la logique quantique, elle devrait être égale à 0 à cet endroit. De plus, lorsque la densité est indéfinie, comment l'intégrale de gauche peut-elle être définie ?
Cependant, lorsque =GAMMA.RASP(0;1;1;1) (la densité cumulative de gauche est prise en compte), j'obtiens une valeur de 0.
J'en tire donc une conclusion simple : soit l'hypothèse que pour gamma au point 0 avec ces paramètres Microsoft nous trompe et on ne peut pas se fier à sa fonction, soit la densité peut ne pas être nulle et l'intégrale à gauche est toujours 0.
J'ai posé une question à Quantum, pensez-vous qu'Excel se trompe également en estimant la densité à zéro ? Où est la réponse ?
En général, en tant qu'utilisateur, je suis satisfait de pouvoir retrouver les résultats des algorithmes dans R en lisant les articles des auteurs. Je ne suis pas satisfait des affirmations non fondées et des algorithmes de la boîte noire de MQL, car je ne peux pas comprendre sur quoi reposent certains de leurs résultats. En tant qu'utilisateur, vous ne me convainquez pas.
Tout simplement génial. Il a déjà été reconnu que les plans d'accouplement ne sont pas la vérité. Et croyez-vous au code de la solution R opsor ? ....
Il existe des classements de progiciels statistiques.
Au sommet se trouvent R, Pithon, SAS (payant) et SPSS (payant). Parmi ceux que vous avez cités, Matlab était dans le classement il y a environ cinq ans, mais il n'y est plus.Je ne me souviens pas du tout de Wolfram (mathématiques). Comme Matlab, c'est l'un des paquets mathématiques généraux.
La version payante de R s'appelle Revolution. Après le rachat de R par Microsoft, la division en une partie payante et une partie gratuite a été conservée.
De nos jours, publier des articles sur les statistiques sans code R ou Python est considéré comme indécent. Et ce n'est pas un hasard. La documentation sur les paquets et les fonctions en R comporte nécessairement des références aux travaux théoriques qui sont mis en œuvre par ces algorithmes. Les auteurs de ces fondements théoriques des algorithmes sont TOUJOURS des scientifiques de renommée internationale. C'est pourquoi R fait désormais partie de la communauté mondiale des statisticiens.
A mon avis, il est normal que l'intégrale à gauche à zéro soit nulle. Et il est normal que la densité soit infinie.
Une discussion si animée... Y a-t-il un intérêt pratique à faire du commerce ? Quel est le but de cette exploration, à part l'affirmation de soi ?