L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 350
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Si vous faites du commerce pendant 1 à 2 mois par minute, vous avez suffisamment de temps pour étudier.
En général oui, le contrat actuel n'a que 2 mois... Je l'essaierai un de ces jours.
Généralement oui, le contrat actuel a juste 2 mois... Je vais essayer l'autre jour
Lorsque l'on calcule sur le volume de la transaction, le montant du dépôt, voire le volume spécifique de la transaction elle-même, n'a pas d'importance. Le bénéfice sur les transactions pour l'année est de 8% .
A titre d'exemple. J'ai 0,5% d'une affaire par jour ouvrable. Une transaction de, disons, 10 000 RUR. 200 jours par an *0,5%=100%/an de profit sur le volume de la transaction.
Maintenant, recalculez l'effet de levier sur le dépôt, sa charge et le nombre de contrats réels - nous obtenons le bénéfice attendu d'un certain dépôt. Sur Forts, l'effet de levier est de -4-5, volume N lots.
Certes, 800% semblent bons, mais nous obtenons 8% de profit par lot. Imaginez qu'il n'y ait pas d'effet de levier - alors il n'y a aucun sens à jouer à de tels jeux. C'est bizarre.
Le système échoue probablement sur le Forex, précisément parce qu'ils ne comptent pas à partir d'une transaction - tout ce que je reçois est un centime de profit).
L'effet de levier est un prêt. Il est donné gratuitement afin de pouvoir trader avec 1 000$ même avec 1 lot et payer une commission. S'il est gratuit, nous payons les swaps de nos 1 000 dollars, mais pas multipliés par l'effet de levier - voici votre arithmétique. Sinon, il serait étrange que le courtier paie les swaps pour nous avec son propre argent, non ? Au final, tout le monde est content - le courtier et nous avec nos 800% de profit. Le courtier négocie un pool d'ordres d'achat/de vente à un certain prix de la part de ces traders possédant des micro-dépôts de 1K $. Une fois de plus, n'oubliez pas qu'à part nous, le courtier a de gros clients - des personnes morales - et qu'il n'est pas difficile pour lui de compiler le pool et de le vendre au prix fixé par l'ensemble des traders - personnes physiques et morales. C'est ainsi que vous pouvez gagner 800% à partir de 1 000 dollars, c'est ainsi que je l'ai compris jusqu'à présent et vous essayez de nous faire douter de la rentabilité du trading algorithmique)))).
et vous voulez soulever des doutes sur la rentabilité de l'algotrading))))
C'est si facile de faire naître des doutes en vous ? ))
Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de rapports sur les 800% provenant de comptes réels. Je ne sais pas comment les utiliser. Oh, d'ailleurs, ils en sont exactement la preuve - leurs abonnés. Personne ne prendra la peine de risquer un dépôt de 1 000 $ à cause de 8 %. Ils n'ont pas à s'en inquiéter et ne risqueront pas un dépôt de 1 000 $. Franchement, tout cela est démontré à distance et il peut s'avérer être un faux comme MQL donc j'ai une ressource sérieuse que c'est 50/50. Mais il se peut que tu aies raison. )))) Si vous avez raison et qu'il y a trop de traders qui ne rêvent que de 8% par an après avoir perdu leurs dépôts en série))))
Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de rapports de 800% provenant de comptes réels. Sauf si vous prenez des signaux. Oh, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont - la confirmation par leurs abonnés. Personne ne prendra la peine de risquer un dépôt de 1 000 $ à cause de 8 %. Ils n'ont pas à s'inquiéter et ne risquent pas un dépôt de 1 000 $. Franchement, tout cela est démontré à distance et il peut s'avérer être un faux comme MQL, donc vous devez obtenir un partage 50/50. Mais il se peut que tu aies raison. )))) Si vous avez raison et qu'il y a trop de traders qui ne rêvent que de 8% par an après avoir perdu leurs dépôts en série))))
J'ai certainement raison. L'arithmétique ne peut pas être fausse). Cependant, il ne s'agit pas des craintes et des doutes de quelqu'un, mais des mesures de rentabilité appliquées aux stratégies. Ce sont des sujets différents.
L'évaluation des performances à partir d'un dépôt est une évaluation de rien. Disons que deux stratégies donnent 200% par an avec un drawdown de 20%, graphiques de profit : frères jumeaux - quelle stratégie est la meilleure ?
Vous pouvez montrer une douzaine de raisons réelles pour lesquelles une stratégie s'avérera excellente et l'autre devra être jetée.
En d'autres termes, pour pouvoir comparer ces stratégies, nous avons besoin d'un grand nombre de données, d'indicateurs et de calculs plus spécifiques.
Disons que deux stratégies donnent 200% par an avec un drawdown de 20%, graphiques de profit : frères et sœurs jumeaux - quelle stratégie est la meilleure ?Vous pouvez montrer une douzaine de raisons réelles pour lesquelles une stratégie sera excellente et l'autre n'appartient qu'à la poubelle.
Article intéressant dans le sens où il est extrêmement rare de trouver des exemples d'apprentissage automatique pour le trading.
La chose ici est primitive : divisez-la en deux classes. Selon l'article, les classes sont à peu près égales. Le zeitgeist à la fin de l'article : vous voulez une forte probabilité de prédire une classe, mettez-la à 90%. C'est tout.
Article intéressant dans le sens où il est extrêmement rare de trouver des exemples d'apprentissage automatique pour le trading.
La chose ici est primitive : divisez-la en deux classes. Selon l'article, les classes sont à peu près égales. Le zeitgeist à la fin de l'article : vous voulez une forte probabilité de prédire une classe, mettez-la à 90%. C'est tout.
Plus il y a de neurones et d'entrées, plus le système est stable mais moins il est rentable.
En fait, ce n'est pas juste, imho.
Au fur et à mesure que le système devient plus complexe, la rentabilité et la stabilité devraient augmenter en même temps. C'est-à-dire qu'à mesure que le système devient plus complexe, ses propriétés d'utilisateur devraient augmenter.
En utilisant l'exemple du développement de la main :
1. Nous prenons une idée de trading simple et créons un TS simple, optimisant le profit (les pertes peuvent être complètement ignorées).
2. introduire des restrictions qui minimisent le nombre de transactions perdantes. Bien sûr, une partie des transactions accidentellement rentables seront abandonnées et dans une partie des transactions rentables, le profit diminuera, mais les retraits diminueront également et, par conséquent, la somme des profits et des pertes augmentera.
Une complication supplémentaire n'entraîne qu'une augmentation des bénéfices, au moins en raison de la diminution du nombre de transactions perdantes.
Si le montant des profits et des pertes n'augmente pas à la suite d'une complication, nous devons faire quelque chose de mal. Par exemple, nous introduisons des conditions inefficaces.