L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3396
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Bonjour à tous !
Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?
Aide, qui a rencontré cela)
Bonjour à tous !
Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?
Aide si quelqu'un l'a déjà fait)
Bonjour à tous !
Existe-t-il un moyen de générer une nouvelle série temporelle synthétique à partir d'un échantillon de série temporelle ?
Aide, qui a rencontré cela)
s'il existe un descendant, votre série synthétique en est une copie conforme
il faut d'abord réfléchir au sens de l'événement et aller à l'essentiel
et vous obtiendrez toujours une fonction qui copie la série originale.
Il n'y a pas de nouveau vélo ici, 100%.On dirait qu'il s'agit d'un produit délicieux - googles a lié kozul à l'étalonnage
https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file
Un vrai casse-pieds
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
En général, ce n'est pas un mauvais texte, qui clarifie et ordonne beaucoup de choses, bien qu'il y ait quelques problèmes théoriques.
D'un point de vue pratique, la tâche consistant à séparer les liens associatifs réels des liens apparents (stables et instables) est plus pertinente pour nous.
Dans l'ensemble, ce n'est pas un mauvais texte, qui clarifie et organise beaucoup de choses, même s'il y a quelques problèmes théoriques.
Je pense que d'un point de vue pratique, la tâche de séparer les liens associatifs réels des liens apparents (stables et instables) est plus pertinente pour nous.
On a de plus en plus l'impression qu'il n'est pas du tout un manager, mais qu'il enseigne à des étudiants :) Il prend des sujets brûlants du MO et les présente comme les dernières réalisations en matière de trading