L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3392
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La différence réside dans la dépendance temporelle entre les éléments. C'est ce qui est dit ici. Non pas positionnelle, mais temporelle.
Oui, j'en suis conscient.
Je suis curieux de connaître les aspects pratiques. Ce que cela donne.
Par exemple, une séquence temporelle peut être caractérisée comme suit : tant que vous n'avez pas terminé l'étape en cours, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Tant que vous n'avez pas converti la valeur temporelle actuelle, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Et vous utilisez les résultats de l'étape précédente dans l'étape suivante.
Comme dans les couches NS.
Et dans la séquence - la convolution va dans n'importe quelle direction : de gauche à droite ou de droite à gauche, cela n'a pas d'importance. Elle résume toujours tout, mais elle place les données dans le bon ordre.
Il s'agit probablement d'un exemple.
Qui a parlé de cohérence ?
Je m'en prenais à la thèse parce que je voulais simplement spéculer.
Oui, je suis au courant.
Je suis curieux de connaître les aspects pratiques. Ce que cela donne.
Par exemple, une séquence temporelle peut être caractérisée comme suit : tant que vous n'avez pas terminé l'étape en cours, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Tant que vous n'avez pas converti la valeur temporelle actuelle, vous ne pouvez pas passer à la suivante. Et vous utilisez les résultats de l'étape précédente dans l'étape suivante.
Comme dans les couches NS.
Et dans la séquence - la convolution va dans n'importe quelle direction : de gauche à droite ou de droite à gauche, cela n'a pas d'importance. Elle résume toujours tout, mais elle place les données dans le bon ordre.
Il s'agit probablement d'un exemple.
Dans une séquence, le moment où chaque élément a été obtenu n'a pas d'importance. Ils peuvent être tirés arbitrairement. Le dernier peut être dessiné en premier et ainsi de suite, si tant est qu'il s'agisse d'un doigt. Et les éléments de la BP sont classés par ordre chronologique de leur apparition.
Et tout ce qui précède est également vrai.Qui a parlé de cohérence ?
Nous manquons tous d'un ensemble de données d'essai comme iris ou mnist, mais avec des données de marché pour tester et comparer la performance de nos idées et de l'AMO
.
Des mots en or ! Seulement, pour créer un tel ensemble de données d'essai, vous devez avoir au moins un modèle approximatif de la fixation des prix sur le marché. Par exemple, comment se déroule le processus de formation des prix ? Car si nous considérons que le prix n'est qu'une marche aléatoire, avec la genèse d'une pièce de monnaie symétrique, alors il n'y a rien à attraper - il est plus facile de s'amuser au casino.
Des mots en or ! Mais pour créer un tel ensemble de données d'essai, vous devez avoir au moins un modèle approximatif de la fixation des prix sur le marché. Par exemple, comment se déroule le processus de formation des prix ? Car si nous considérons que le prix n'est qu'une marche aléatoire, avec la genèse d'une pièce de monnaie symétrique, alors il n'y a rien à attraper - il est plus facile de s'amuser au casino.
J'ai essayé de m'entraîner (d'optimiser) pendant 10 ans sur des dollars constants. Le résultat de la meilleure série est, bien sûr, une ligne plate (conditionnelle) de croissance de l'équilibre.
10 ans. Ce n'est pas une semaine, ni un mois. Pendant cette période, le graphique des prix a eu le temps de connaître des tendances haussières à long terme et des tendances baissières à long terme. La même chose à moyen et à court terme.
Mais dès que j'ai essayé de passer aux paires de dollars inversées - il y a eu un drainage stable et régulier.
Passage aux croisements - flotte aléatoire à la hausse et à la baisse.
C'est-à-dire, selon tous les canons du recyclage dans la propagation d'erreur inversée, et lors de l'optimisation dans le testeur, en se souvenant généralement que le chemin ne va que pour une paire de devises (sur laquelle vous enseignez), et que les autres montrent aléatoirement. Oui, il y a des résultats similaires, mais il s'agit d'une paire aléatoire, lorsque vous optimisez sur l'eurodollar et que le réseau affiche un bénéfice sur une certaine francoyenne.
Mais toutes les paires de dollars n'ont pas de corrélation inférieure à 1. Et le résultat est presque le même profit sur la période de formation pour les paires de dollars directes, et exactement le même avec un signe négatif pour les paires inverses.
La conclusion est donc évidente : la fixation des prix n'est pas un phénomène aléatoire, mais un système archi-complexe.
Nous manquons tous d'un ensemble de données d'essai comme iris ou mnist, mais avec des données de marché pour tester et comparer la performance de nos idées et de l'AMO
.
Il en résultera exactement la même chose qu'avec les f-iels de test - l'adaptation à un ensemble particulier. Vous prenez des Eurobucks et vous montrez ce que vous avez fait. Si vous en avez fait un bon, vous le mettez sur le marché. Et vous nous l'envoyez au format ONNX.
La conclusion s'impose donc d'elle-même : la fixation des prix n'est pas le fruit du hasard, mais d'un système archi-complexe.
Le TS est simplement fixé sur la tendance générale. J'obtiens souvent une image similaire sur des instruments corrélés.
Surtout si les signes sont invariants par rapport à la volatilité de chaque instrument.Vous obtiendrez exactement la même chose qu'avec les fonctions de test - adaptation à un ensemble spécifique. Vous prenez des Eurobucks et vous montrez ce que vous avez fait. Si vous en avez fait une excellente, mettez-la en échange. Et envoyez-la nous au format ONNX.
Tout va bien sauf le dernier point, vous ne pouvez pas mettre de code complexe dans ONNX, à l'exception du modèle prêt à l'emploi.
Vous ne saurez probablement même pas de quoi je parle.
S'il y avait un conteneur docker, alors oui, il n'y a pas de limitations, mais avec ONNX c'est une grosse limitation.